Как вычислить полувариантность
Вы можете использовать полувариантность для оценки риска портфеля.

Полувариантность - это статистический термин, который измеряет, как наблюдения варьируются в пределах выборки. Он имеет дело только с наблюдениями, которые лежат ниже среднего значения или среднего значения выборки. Чтобы вычислить полувариантность, вы складываете квадраты разностей между выборочным средним и каждым наблюдением, которое оказывается ниже среднего, а затем делите результат на количество таких наблюдений.

Измерение риска

Инвесторы могут использовать полувариантность для измерения риска ухудшения инвестиционного портфеля. Например, вы можете наблюдать за доходностью в предыдущем месяце по каждой инвестиции в вашем портфеле, рассчитывать среднюю доходность и удалять все точки данных выше среднего. Затем примените формулу полувариантности, чтобы определить средний убыток, который может понести портфель. Чем больше полувариантность, тем больше риск потери портфеля. Инвесторы, чувствительные к риску, могут предпринять шаги по снижению риска портфеля, заменив инвестиции с доходностью, максимально ниже среднего значения, на инвестиции, близкие к среднему или превышающие его.

Использование электронной таблицы

Вы можете использовать электронную таблицу для вычисления полувариантности, настроив столбец со всеми наблюдаемыми доходами в портфеле, суммируя столбец и разделив его на количество наблюдений, чтобы получить среднее значение. Затем удалите все наблюдения выше среднего и в другом столбце вычтите каждое оставшееся наблюдение из среднего. В третьем столбце возведите разницу в квадрат, возьмите сумму и разделите на количество наблюдений ниже среднего. Хотя полувариантность может указывать на относительную рискованность различных портфелей, она никоим образом не гарантирует размер будущих инвестиционных потерь.

инвестирование
  1. кредитная карта
  2.   
  3. долг
  4.   
  5. бюджетирование
  6.   
  7. инвестирование
  8.   
  9. домашнее финансирование
  10.   
  11. машина
  12.   
  13. торговые развлечения
  14.   
  15. домовладение
  16.   
  17. страхование
  18.   
  19. выход на пенсию