Совет по финансовой стабильности (FSB) в сотрудничестве с Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) и национальными властями только что опубликовал список глобальных систематически значимых банков за 2017 год, чаще называемых G-SIB. Хотя общее количество G-SIB по-прежнему составляет 30, появляется небольшая разница с предыдущим списком:Royal Bank of Canada присоединился к небольшому кругу глобальных систематически значимых банков, а BPCE покинул его.

Усиление правил

После финансового кризиса 2008 года финансовый сектор подвергся огромному количеству нормативных актов, призванных свести к минимуму сильное влияние на финансовую стабильность и реальную экономику. Одним из основных направлений стало внедрение новых требований в части устойчивости банков и банковских систем и повышение требуемого качества и количества капитала в банковской системе ¹ .

Что такое G-SIB и компоненты методологии?

Каждый год ФСБ публикует список, включающий 30 самых глобальных систематически значимых банков (G-SIB) в мире, основанный на нескольких компонентах. Методология основана на подходе к измерению на основе показателей, состоящем из 12 показателей, позволяющих определить банки, которые могут оказать критическое влияние на стабильность финансовой системы.

Выбранные индикаторы отражают:

• размер банков
• отсутствие доступных заменителей или инфраструктуры финансового учреждения для предоставляемых услуг
• их межсудебная деятельность
• их сложность

Каждая категория представляет собой равный вес 20%. Когда банки оценивают уровень, превышающий пороговый уровень, установленный Комитетом, они затем вносятся в список G-SIB в четырех сегментах одинакового размера по их показателям системной значимости. Кроме того, ранжирование достаточно гибкое, так как количество G-SIB, а также распределение сегментов ² может меняться со временем. Действительно, поведение банков, связанное со структурой G-SIB, требованиями Базеля III и правилами конкретной страны, может повлиять на классификацию. Сегодня список включает в себя 4 корзины и 30 банков. Окончательный список доступен по этой ссылке:

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf

Какие страны включены в список?

Соединенные Штаты являются страной с наиболее представленными банками в списке, насчитывающем 9 G-SIB, за которыми следует Китай с 4 G-SIB. Франция, Япония и Великобритания делят третье место с 3 G-SIB каждая. Что касается Швейцарии, то два самых известных банка, UBS и Credit Suisse, считаются G-SIB и даже входят в первую группу.

¹ Глобальные системно значимые банки:обновленная методология оценки и более высокие требования к покрытию убытков, июль 2013 г.

² Сегментный подход определен в таблице 2 документа Базельского комитета «Глобальные системно значимые банки:обновленная методология оценки и более высокие требования к абсорбции убытков», июль 2013 г. Цифры в скобках представляют собой требуемый уровень дополнительной абсорбции убытков по обыкновенным акциям в процентах от риска. взвешенные активы, которые каждый G-SIB должен будет иметь в 2019 году.