См. другие сообщения из этой серии…
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]Оценка систем — комиссия и проскальзывание

Это будет относительно короткий пост по двум причинам; 1) это очень важно и 2) это очень простая концепция.

Люди, которые не декларируют проскальзывание и комиссию в своих стратегиях, некомпетентны и дают вам неверное представление о работе их системы. Не просто неверная, но и потенциально опасная информация об учетной записи. Практически все, или я должен сказать, что подавляющее большинство поставщиков форекс-систем не сообщают о проскальзывании. Это должно вам кое-что сказать.

Ни при каких обстоятельствах вы не должны указывать какую-либо валидность в системе, если проскальзывание, комиссии и любые другие расходы не учитываются в результатах. Если да, то вы оцениваете полностью фиктивные данные об эффективности.

И квалификатор… проскальзывание должно быть реалистичным, возможно, чрезмерно пессимистичным, а комиссия должна быть точной. Другими словами, комиссия должна отражать фактическую комиссию, которую вы платите брокеру за типы сделок, которые вы оцениваете.

Эти два фактора, если они не присутствуют в системе, которую вы оцениваете, могут создать всю разницу между системой, которая выглядит чрезвычайно прибыльной, и системой, которая проигрывает практически в каждой сделке. ВОТ КАК ЭТО ВАЖНО!

ВНИМАНИЕ: Большинство людей, которые поставляют автоматические торговые системы, не включают проскальзывание и комиссию, или они демонстрировали там вещи без учета комиссии и проскальзывания, утверждая, что это просто для иллюстративных целей. Посмотрите на это с ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕМ!

Кроме того, вы должны спросить, как они определили проскальзывание…

Что вы сказали? Что такое проскальзывание?

Ой, мне очень жаль… позвольте мне объяснить.

Проскальзывание – это разница в количестве тиков между бидом и аском. При наблюдении за стаканом ценной бумаги или матрицей, которая показывает ордера Bid и Ask, а также текущую цену ценной бумаги, вы заметите, что лимиты Bid и Ask отличаются друг от друга на один или несколько тиков.

Это означает, что если вы разместите рыночный ордер, наилучшая возможная цена, по которой вы получите исполнение, будет там, где текущий аск для длинной сделки, а для короткой — там, где находится бид. Почти всегда она будет на 1-2 тика или больше хуже, чем текущая цена.

Пример TSLA

Эти несколько центов складываются, когда вы совершаете много сделок, особенно если ценная бумага, которой вы торгуете, имеет большой спред между бидом и аском. TSLA — это как раз такая акция, спред которой обычно составляет от 5 до 10 центов. Если вы торгуете 100 акциями TSLA, это будет означать, что ваша сделка сокращает вашу прибыль на 5–10 с каждой стороны сделки.

Другими словами, когда вы рассчитываете проскальзывание на TSLA со 100 акциями, вам нужно преодолеть 10-20 центов движения цены, прежде чем вы сможете получить какую-либо прибыль. Таким образом, чтобы получить 10 центов прибыли, TSLA пришлось бы переместиться на 30 центов.

Акции, подобные Apple, имеют очень небольшое проскальзывание, не более копейки. Обычно я настроен пессимистично и рассчитываю на полторы копейки с каждой стороны сделки. Это покрывает меня, и ночь делает мою оптимизацию не такой хорошей, но это означает, что шансы, что мои реальные результаты будут по крайней мере такими же хорошими, будут намного более реалистичными.

Не забывайте учитывать комиссионные

То же самое и с комиссионными, единственная разница здесь в том, что в зависимости от структуры ваших комиссионных вам, возможно, придется быть пессимистичным и в отношении этой надбавки к стоимости, просто на всякий случай.

Если у вас есть какие-либо вопросы, ответьте на это письмо или найдите мою контактную информацию на вкладке поддержки на веб-сайте: