Чтобы добиться успеха в динамичной среде торговли фьючерсами, начинающие трейдеры должны работать на рынке с уверенностью, дисциплиной и последовательностью. Разработка всеобъемлющей торговой стратегии может значительно повысить способности трейдера в каждой из этих областей.

Торговая стратегия дает трейдеру возможность вести себя как обычно перед лицом хаотических или турбулентных рынков. Он конкретизирует методологию выбора сделок, управления сделками и управления капиталом. Разработка подходящей торговой стратегии — сложный, но необходимый процесс.

Методология торговли:как и чем торговать

Мировые фьючерсные рынки постоянно развиваются и являются высококонкурентными аренами. Поддержание прибыльности в такой атмосфере может оказаться монументальной задачей, потому что то, что работало вчера, может просто не работать сегодня.

При построении жизнеспособной стратегии вам необходимо учитывать несколько аспектов торговли:

• Торговый стиль: Вы дискреционный или систематический трейдер? Этот вопрос напрямую говорит о том, как вы будете определять торговые возможности и взаимодействовать с рынком. Дискреционный подход предполагает, что трейдер принимает субъективные решения относительно того, когда входить и выходить с рынка. И наоборот, систематический трейдер использует конкретный набор правил для входа и выхода из рынка с нулевой субъективностью.
• Управление торговлей: На каком таймфрейме торговать? Количество времени, в течение которого вы удерживаете активную позицию на рынке, является огромной частью определения параметров управления сделкой. Основание для закрытия открытой позиции зависит от того, кем вы являетесь:скальпером, внутридневным трейдером, свинг-трейдером или среднесрочным инвестором.
• Продукт: На каком рынке торговать? Одним из самых больших преимуществ торговли фьючерсами является разнообразие продуктов, доступных для торговли. Каждый рынок демонстрирует уникальное поведение, предоставляя различные возможности. Выбор оптимального продукта с учетом стиля и доступных ресурсов является ключевым элементом надежной торговой стратегии.

Управление капиталом:«Важно не то, что вы заработаете, а то, что вы не потеряете».

Ни одна торговая стратегия не будет полной без конкретного набора правил, регулирующих распределение капитала. Чтобы иметь жизнеспособный подход к управлению капиталом, вы должны количественно оценить несколько факторов:

• Доступный капитал: Достаточно ли средств на счете? Проще говоря, каковы доступные капитальные ресурсы? Если баланс счета не соответствует стилю торговли, целостность торговой стратегии оказывается под угрозой.
• Оптимальный риск и вознаграждение: Стоит ли эта сделка риска? Каждая торговая возможность должна иметь приемлемый шанс получения достойной прибыли в обмен на принятый на себя риск. Это известно как "позитивное ожидание".
• Стресс аккаунта: Насколько дорогая эта торговля? Стресс счета относится к просадке капитала в результате убытка по сделке. Если для конкретной сделки требуется большая часть торгового счета, тогда долговечность системы будет под вопросом. Для фьючерсов оптимальным обычно считается риск на сделку в размере от 1 до 3 % от торгового счета.

Всегда помните, что управление капиталом и торговая методология существуют в симбиозе. Чтобы стратегия была успешной, они должны работать согласованно и дополнять друг друга.

Завершенная стратегия

Допустим, опытный торговец металлами Морган хочет стать активным на рынке золота. Вот пример готовой стратегии:

Хотя реальная торговая стратегия будет гораздо более конкретной, на этом рисунке показаны критерии определения сделки, входа и выхода из рынка, торговых ожиданий и ограничений по капиталу. Поскольку эти элементы четко определены, вы можете измерить эффективность стратегии и выявить слабые места.

Собираем все вместе

Разработка комплексной торговой стратегии может оказаться непростой задачей. Личные качества, уровень знаний и доступные ресурсы (как капитал, так и время) — важные факторы, которые необходимо учитывать при построении стратегии. Во многих случаях брокерские фирмы предлагают обширный рыночный опыт и услуги, помогающие в разработке стратегии.

В конечном счете, успех или провал стратегии зависит от множества факторов, многие из которых находятся вне контроля трейдера. Однако благодаря разработке всеобъемлющей торговой стратегии шансы на долголетие на рынке резко возрастают.