Стандартные отклонения так же важны для измерения возможностей на рынках, как средние показатели для оценки талантов в бейсболе. Оба показателя сознательно или неосознанно используются почти во всех аспектах соответствующих процессов.

Сборщики акций открывают новые позиции по «битым» акциям, подсознательно используя стандартные отклонения, чтобы сообщить им, выглядит ли это как -5%, -10% или -30%. Покупатели и продавцы опционов отслеживают волатильность, которая сильно зависит от стандартного отклонения, и даже размещают пут- и колл-страйки в соответствии с метрикой. Трейдеры фьючерсами сравнивают стандартные отклонения с чистыми изменениями данного рынка в реальном времени, чтобы оценить жизнеспособность длинной или короткой дневной сделки.

Что такое стандартное отклонение?

Стандартные отклонения (SD) суммируют набор данных в чистые диапазоны, в которых существует большинство точек данных. 1, 2 и 3 SD отражают границы для 68%, 95% и 99% всего набора.

S10Y \ Стандартные отклонения

В трейдинге SD позволяют вам быстро увидеть, не находится ли какой-либо из рынков в вашем списке наблюдения в разгар резкого движения, а их многоуровневый подход говорит вам, насколько сильно это отклонение. Рынок вверх или вниз более чем на 1 SD? Происходит только в 32% случаев. 2 СД? 5% времени. 3 СД? <1% времени.

Ввод заказов со стандартными отклонениями

В то время как SD могут быть надежным помощником для просмотра вашего списка наблюдения в срочном поиске сделок, многие будут размещать ордера вокруг этих маркеров, даже когда рынок не закрыт.

S10Y \ Малый индекс доходности 10-летних казначейских облигаций

Это часто делается перед таким событием, как заседание ФРС на прошлой неделе, в надежде, что вся экосистема акций, облигаций и товаров на мгновение выйдет из строя, пока алгоритмы и институты переваривают новости.

Всегда ли рынок возвращается? Конечно, нет, и некоторые из лучших трейдеров имеют наготове механику для закрытия младших позиций еще до того, как они войдут. Но большинство, вероятно, предпочтут использовать расширенную статистику, а не интуицию.

—

Чтобы узнать больше о том, как Малая биржа объединяет эффективность фьючерсов с чистотой акций, обязательно подпишитесь на их канал YouTube и следите за ними в Твиттере, чтобы не пропустить обновления.

© 2021 Small Exchange, Inc. Все права защищены. Small Exchange, Inc. — это специализированный рынок контрактов, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Информация в этом объявлении актуальна на указанную дату, предназначена только для информационных целей и не претендует на решение финансовых задач, ситуации или конкретных потребностей любого отдельного инвестора. Торговля фьючерсами сопряжена с риском убытков, включая возможность убытков, превышающих ваши первоначальные инвестиции.