Индикатор скорости изменения цены (ROC), также известный как скорость изменения или индикатор ROC, представляет собой технический индикатор, основанный на моментуме, который определяет процентное изменение между текущей ценой ценной бумаги и ценой определенное количество периодов назад. График индикатора ROC отображается относительно нуля, при этом индикатор перемещается выше нулевой линии на положительную территорию, когда цена движется вверх, и перемещается на отрицательную территорию, если цена движется вниз.

С точки зрения технического анализа импульс обычно используется для обозначения скорости, с которой движется восходящий или нисходящий тренд. Обычно моментум довольно значительно падает, прежде чем определенный тренд развернется.

двигается и временно останавливается, прежде чем начнет двигаться в противоположном направлении. Определив импульс ценной бумаги, можно определить потенциальные развороты тренда. Моментум обычно рассчитывается как разница между ценой закрытия после определенного торгового периода и ценой закрытия актива несколькими торговыми периодами ранее.

Индикатор ROC полезен для определения расхождений, позиций перекупленности и перепроданности, а также пересечений центральной линии, когда линия осциллятора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) перемещается выше нулевой линии на положительную территорию.

Вычисление индикатор скорости изменения

х

Поскольку ROC представляет собой процентное изменение текущей цены по отношению к более ранней цене закрытия n периодов назад, вот как он рассчитывается:

ROC =[(Сегодняшняя цена закрытия – Цена закрытия n периодов назад) / Цена закрытия n периодов назад] x 100

Этапы расчета ROC

1. Выберите значение для n

2. Узнайте цену закрытия ценной бумаги после последнего торгового периода

3. Запишите цену закрытия актива n периодов назад 

4. Подставьте цены ценной бумаги из предыдущих двух шагов в формулу ROC

5. Рассчитывайте новое значение ROC после каждой торговой сессии

Наиболее важным шагом в определении скорости изменения является выбор значения «n». В то время как трейдеры, рассматривающие ценные бумаги в краткосрочной перспективе, могут выбрать небольшое значение n — например, семь или восемь, инвесторы, нацеленные на долгосрочную перспективу, могут выбрать большее значение n например 250 или даже 300. Значение n - количество периодов, с которыми сравнивается текущая цена.

Следует отметить, что меньшее значение n сделает скорость изменения более чувствительной к изменениям цен в краткосрочной перспективе — как таковая, это приводит к большей вероятности ложных сигналов. Между тем, если вы выберете большее значение n, индикатор ROC будет реагировать медленнее. Однако сигналы, подаваемые индикатором, будут более значимыми, когда они появятся.

Интерпретация индикатор скорости изменения

Обычно цены растут, когда индикатор ROC положительный. ROC расширяется дальше на положительной территории, когда рост цены ценной бумаги ускоряется. Между тем цены падают, когда индикатор ROC опускается ниже нулевой линии, погружаясь глубже в отрицательную зону по мере ускорения падения ценной бумаги.

На индикаторе ROC нет восходящего порога — во время роста он может взлететь как можно выше. Однако существует предел снижения — цена актива может снизиться только на 100%, что означает понижение до нуля. Несмотря на односторонний характер граничных ограничений, индикатор ROC дает экстремальные значения, которые можно идентифицировать и которые сигнализируют инвестору о перекупленности и перепроданности.

Уровни перекупленности и перепроданности не фиксированы — они будут меняться даже во время торговли ценной бумагой. Инвесторы должны проверить, как изменения значений ROC повлияли на разворот тренда в прошлом. Обычно трейдеры обнаруживают как положительные, так и отрицательные значения индикатора ROC, при которых цена определенной ценной бумаги довольно регулярно меняется. В случае, если значение ROC снова коснется этих экстремумов, инвестор будет настороже и будет ждать, когда цена актива начнет разворот, чтобы можно было подтвердить сигнал ROC. Когда сигнал скорости изменения подтверждается разворотом цены, можно рассматривать сделку.

Заключение

Как и все технические индикаторы, индикатор ROC следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа. Следует помнить, что даже если положительные показания меньше, чем раньше, положительное значение ROC все равно указывает на рост цены, а не на ее падение. Более того, когда цена актива консолидируется, значение ROC приближается к нулю. В такие моменты нужно быть осторожным, так как это может привести к множеству ложных сигналов.