Как рассчитать средневзвешенную бета-версию портфеля

У каждой вашей акции есть бета-оценка. Оценка бета-версии изменяется по мере изменения волатильности акций по сравнению с волатильностью рынка. Бета-оценка, равная единице, означает, что ваша акция движется вместе с рынком. Чтобы рассчитать средневзвешенное значение вашей бета-версии, вам необходимо знать, сколько денег у вас есть в каждой акции и бета-версию для каждой акции. Вес акции будет равен сумме денег, вложенных в акции, разделенной на общую сумму вложений.

Шаг 1

Запишите бета-версию каждой акции и сумму, которую вы вложили в каждую акцию. Например, предположим, что у вас есть Акция А на сумму 1000 долларов с бета-версией 2 и 5000 долларов на Акцию Б с бета-версией 1,3.

Шаг 2

Сложите суммы, вложенные в каждую акцию, чтобы определить общую сумму вложений. Разделите каждое вложение в акции на общую сумму вложений, чтобы определить вес акции. В предыдущем примере 1000 долларов плюс 5000 долларов равняются 6000 долларов. Вес акции A составляет 1000 долларов, разделенных на 6000 долларов, чтобы получить 0,1667, а акции B:5000 долларов, разделенные на 6000 долларов, для веса 0,8333.

Шаг 3

Умножьте биржевую бета-версию на ее вес, чтобы найти взвешенную бета-версию. В этом примере двойное умножение на 0,1667 равняется 0,3334 и 1,3 умноженное на 0,8333 равняется 1,083.

Шаг 4

Сложите взвешенные бета-версии, чтобы найти средневзвешенную бета-версию портфеля. В этом примере 0,3334 плюс 1,083 равняется 1,4164.

инвестирование
  1. кредитная карта
  2.   
  3. долг
  4.   
  5. бюджетирование
  6.   
  7. инвестирование
  8.   
  9. домашнее финансирование
  10.   
  11. машина
  12.   
  13. торговые развлечения
  14.   
  15. домовладение
  16.   
  17. страхование
  18.   
  19. выход на пенсию