Вот три агрессивных гибридных паевых инвестиционных фонда, которые неизменно превосходят CRISIL Hybrid 35 + 65 - Aggressive Index как с точки зрения риска, так и с точки зрения прибыли.

CRISIL Hybrid 35 + 65 - Aggressive Index - это эталонный показатель репрезентативной категории для агрессивных гибридных фондов, которым предписано держать минимум 65% капитала (обычно небольшой или нулевой арбитраж), а остальное - в облигациях.

Индекс состоит из S&P BSE 200 TR (65%) и CRISIL Composite Bond Fund
Index (35%). композитный индекс облигаций имеет средний срок погашения 7,19 лет и следующий состав согласно апрельскому информационному бюллетеню:

---

• Индекс CRISIL Composite Gilt 45%
• Индекс долгосрочных облигаций CRISIL AAA 18%
• Индекс среднесрочных облигаций CRISIL AAA 12%
• Индекс краткосрочных облигаций CRISIL AAA 21%
• CRISIL AA и AA + индекс долгосрочных облигаций 1%
• CRISIL AA и AA + индекс среднесрочных облигаций 1%
• CRISIL AA и AA + Индекс краткосрочных облигаций 2%

Анализ проводился для 33 агрессивных гибридных фондов, 20 из которых были старше пяти лет. Только для этой категории используются два теста:NIfty 100 TRI и CRISIL Hybrid 35 + 65 - агрессивный индекс. Полную информацию об исследовании, а также данные по другим категориям паевых инвестиционных фондов можно найти здесь: Проверка эффективности паевых инвестиционных фондов за апрель 2020 г.

Как отбирались средства

Мы учитываем все возможные 1,2,3,4 и 5-летние инвестиционные окна для ставок с 1 января 2013 года по 9 апреля 2020 года.

Мы определим a, последовательность превышения доходности =количество раз, когда фондовый индекс превосходит / общее отсутствие доходности. Например, предположим, что у нас есть 100 точек данных о доходности за 13 лет, и фонд получил доходность выше, чем индекс в 65 из этих случаев. Затем верните постоянство опережения =65/100 =65%.

Затем мы определяем последовательность защиты от нежелательных явлений, используя коэффициент захвата убытков. Он измеряет, какую часть ежемесячных потерь эталона (если ежемесячная доходность <0) приносит фонд. Оборотная сторона 80% означает, что фонд получил только 80% убытков индекса. Подробнее: Предлагают ли активные паевые инвестиционные фонды защиту от убытков? Или это миф?

Последовательность защиты от убытков определяется как количество инвестиционных периодов, в течение которых фонд упал меньше индекса (понес более низкие убытки), деленное на общее количество периодов. Это вычисляется для всех возможных 1,2,3,4 и 5-летних окон.

Для того чтобы фонд считался «отличным» или «стабильным исполнителем», фонд должен иметь стабильность доходности выше 70% и устойчивость защиты от убытков на уровне 70% или более в течение 1,2,3,4 и 5-летних периодов.

Три последовательных агрессивных гибридных паевых инвестиционных фонда

1. Инвестиционный план детского подарочного фонда HDFC - прямой план
2. ICICI Prudential Equity &Debt Fund - Прямой план
3. HDFC Hybrid Equity - Прямой план

Это не означает, что другие фонды недостаточно хороши или эти фонды будут продолжать расти в будущем! Данные о стабильности доходности и устойчивости от убытков для трех фондов представлены в таблице ниже.

Инвестиционный план детского подарочного фонда HDFC - прямой план

Продолжительность (лет) Превышение доходности Стабильность Постоянство защиты от снижения 172,2% 72,4% 282,4% 70,3% 396,7% 73,1% 498,5% 92,5% 597,7% 100,0%

ICICI Prudential Equity &Debt Fund - Прямой план

Продолжительность (годы) Превышение доходности Стабильность Постоянство защиты от обратного развития 171,9% 90,8% 274,6% 100,0% 386,1% 98,1% 497,9% 100,0% 596,8% 100,0%

Это подробный обзор фонда

https://www.youtube.com/watch?v=kdYM5acx7G4

HDFC Hybrid Equity - Прямой план

Продолжительность (годы) Превышение доходности Стабильность Устойчивость к снижению 173,5% 88,2% 273,8% 98,4% 385,1% 100,0% 492,6% 100,0% 595,8% 100,0%

Это подробный обзор фонда

https://www.youtube.com/watch?v=a2m92lsJWQs

Три агрессивных гибридных фонда, перечисленные выше, также преуспели в сравнении с Nifty 100 TRI. Подробности доступны здесь:Апрель 2020 г. Существующие инвесторы в эти фонды могут продолжать удерживать их. Новые инвесторы могут рассматривать их как свой основной портфель, как объяснялось ранее:почему агрессивные гибридные (сбалансированные) паевые инвестиционные фонды имеют более высокую оценку по сравнению с диверсифицированными фондами и использование сбалансированных паевых инвестиционных фондов в качестве основного портфеля акций.