Вот 18 паевых инвестиционных фондов с доходностью выше индекса и риском ниже индекса за последние 1,2,3,4 и 5 лет! Я рассчитал это с помощью скользящей доходности и скользящего стандартного отклонения (мера волатильности), используя средство проверки согласованности паевых инвестиционных фондов freefincal. Это альтернативный способ включения паевых инвестиционных фондов в короткий список. Однако он может быть не таким строгим, как этот короткий список, составленный с постоянной доходностью и защитой от убытков:Список паевых инвестиционных фондов с наиболее стабильной эффективностью (февраль 2019 г.).

Как составлялся список

1. Рассчитайте доходность фонда и доходность индекса за последние 1,2,3,4 и 5 лет.
2. Вычислить стандартное отклонение фонда и индекса за последние 1,2,3,4 и 5 лет.
3. Найдите доходность фонда минус доходность индекса за каждый из этих периодов.
4. Стандартное отклонение фонда минус стандартное отклонение индекса за каждый из этих периодов.
5. График (доходность фонда минус доходность индекса) на вертикальной оси в сравнении (стандартное отклонение фонда минус стандартное отклонение индекса) на вертикальной оси.
6. Будет предоставлено четыре раздела, как показано ниже, и мы составим краткий список фондов, которые попадают в верхний левый квадрант (желтый текст), чтобы выбрать фонды с более низким, чем индексный риск, и более высоким, чем индексный риск, в течение 1,2,3,4 и 5 лет.

Относительный риск по сравнению с вознаграждением паевых инвестиционных фондов:три года

Мы рассматриваем 268 паевых инвестиционных фондов. Чтобы получить полный список используемых фондов и контрольных показателей, обратитесь к программе проверки согласованности паевых инвестиционных фондов freefincal.

---

Мы перечисляем фонды в белом прямоугольнике на 1,2,3,4 и 5 лет.

Относительный риск по сравнению с вознаграждением паевых инвестиционных фондов:пять лет

Список из 18 паевых инвестиционных фондов с доходностью выше индекса и риском ниже индекса!

Так что это фонды, которые всегда находились в верхнем левом квадранте. Обратите внимание на явное отсутствие фондов с большой капитализацией и малонаселенность других категорий! Хорошо представлены только фонды с малой капитализацией, возможно, потому, что легко оставаться менее волатильным, чем индекс, и только это может превзойти индекс во время спадов.

CategoryBenchmarkFundEQ-ELSSNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Индия TaxEQ-L &MCNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Индия Возможности FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIAxis Midcap FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIInvesco Индия Midcap FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIKotak Стандартный MultiCap FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIMirae Asset Индия Equity FundEQ-S INFRANSE Инфра TRIFranklin Сложение Индия FundEQ -S INFRANSE Инфраструктура TRILIC MF Infrastructure FundEQ-S INFRANSE Infra TRITaurus Infrastructure FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIAditya Birla Sun Life Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIDSP BlackRock Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCaplinEQ-SCNiftySmallSmallCaplinEQ-SCNiftySmallCaplinEQ-SCNiftySmallSmall SCNiftySmallCap50-TRIICICI Prudential Smallcap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIKotak Small CapEQ-SCNiftySmallCap50-TRIReliance Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRISBI Small Cap FundEQ-SCNiftySmall FundEQ-SCNiftySmall

Как использовать эту информацию

Это еще один способ составить список паевых инвестиционных фондов - еще один слепой, касающийся слона. Это, безусловно, хорошие средства. Являются ли они стабильно хорошими фондами? Чтобы ответить на этот вопрос, я найду способ включить в это исследование скользящей доходности и рисков. Шорт-лист следует использовать только в том случае, если вы понимаете, как он был рассчитан и чем он отличается от защиты от убытков. На данный момент читатели могут более внимательно изучить фонды немалой капитализации в этом списке. Дайте мне знать, что вы думаете об этом методе, который хорошо известен аналитикам, вы можете получить эту информацию по каждому фонду в Morningstar India. В следующем выпуске скринера freefincal полные данные будут доступны каждый месяц.