Параболический стоп и разворот - это инструмент технического анализа, школа инвестирования, которая считает, что история на фондовом рынке повторяется, и поэтому можно получать прибыль, предсказывая траекторию ценной бумаги на основе ее биржевого графика. Параболический SAR был разработан известным трейдером Уэллсом Уайлдером в 70-х годах. К другим заметным вкладам Уайлдера в технические графики относятся инструменты «Средний истинный диапазон», «Индекс относительной силы» и «Средний индекс направления».

Параболический SAR — это индикатор, следующий за трендом, который помогает трейдерам определить направление движения цены ценной бумаги. Индикатор PSAR отображается на технических графиках в виде серии точек, расположенных выше или ниже свечных баров. Когда ряд точек появляется ниже ценовой линии, это считается бычьим сигналом — это означает, что восходящий тренд будет продолжаться некоторое время. Однако, когда они находятся выше ценовой линии, это означает, что продавцы на рынке контролируют ситуацию и что нисходящий тренд сохранится в течение некоторого времени.

Параболический индикатор SAR является запаздывающим индикатором и может быть полезен при установке скользящего стоп-лосса или выборе точек входа или выхода на основе того, что цены активов имеют тенденцию оставаться внутри параболической кривой, когда на рынке наблюдается сильный тренд.

Вычисление параболический SAR

Параболический индикатор SAR использует последнюю экстремальную цену (EP) вместе с коэффициентом ускорения (AF), чтобы определить, где будет располагаться серия точек. EP — это самый высокий максимум, которого достигает актив при восходящем тренде, и самый низкий минимум, которого он достигает при нисходящем тренде, и обновляется каждый раз, когда достигается новый EP. По умолчанию для AF установлено значение 0,02, которое увеличивается на 0,02 для каждого нового EP с максимальным значением 0,20.

Вот как рассчитывается PSAR для ценной бумаги с восходящим трендом: 

PSAR =предшествующий PSAR + предшествующий AF (предыдущий EP – предшествующий PSAR)

Вот как рассчитывается PSAR для ценной бумаги с нисходящим трендом: 

PSAR =предшествующий PSAR – предшествующий AF (предыдущий PSAR – предшествующий EP)

Эта формула помогает определить положение точки ниже восходящей линии тренда или выше нисходящей линии тренда. Можно также соединить точки линией в зависимости от предпочтений. Серия точек помогает указать текущий ценовой импульс ценной бумаги.

Как торговать параболический индикатор SAR

Обычно при использовании PSAR трейдеры покупают актив, если точки смещаются ниже баров свечи, что указывает на восходящий импульс цены ценной бумаги, и продают или шорт-продают, если серия точек появляется выше свечей, что указывает на нисходящий тренд. импульс.

Следовательно, будут постоянные торговые сигналы, так как трейдер, использующий его, всегда будет иметь позицию по активу. Это может быть полезно, если ценная бумага колеблется взад и вперед, что дает трейдеру прибыль в каждой сделке. Однако, если актив движется лишь незначительно в обоих направлениях, то шквал торговых сигналов может привести к серии убыточных сделок.

Таким образом, предпочтительнее изучить ценовой график торговой сессии, чтобы определить, есть ли сильный восходящий или нисходящий тренд. Другой технический индикатор, такой как скользящее среднее, следует использовать, чтобы убедиться в общем направлении тренда. В случае наличия подлинного тренда трейдер может использовать торговые сигналы в направлении общего тренда. Например, если кажется, что существует нисходящий тренд, трейдер может использовать короткие торговые сигналы, когда точки смещаются к вершине свечи, и выходить, когда точки переворачивают позиции и появляются ниже.

Заключение

Согласно оценкам Уайлдера, лучший сценарий использования индикатора PSAR — это активы, которые демонстрируют сильную тенденцию, которая происходит в 30% случаев. Это может означать, что PSAR будет склонен к разворотам более чем в половине случаев или когда актив не находится в тренде. Трейдер должен помнить о том, что параболический SAR является наиболее полезным для определения направления цены ценной бумаги и для размещения стоп-лоссов на основе данных. Более того, индикатор parabolic SAR может давать много ложных сигналов, когда цена актива колеблется вбок. Поэтому лучше всего использовать его в сочетании с другими техническими индикаторами, чтобы можно было отфильтровать плохие торговые сигналы.