Мукеш, опытный трейдер, бросил торговлю акциями 15 лет назад. Когда он попытался возобновить активную торговлю, Мукеш обнаружил совершенно другой мир из-за технологических изменений, произошедших с годами. Он попросил помощи у своего друга Маноджа, успешного трейдера.

«Я должен признать, что фондовый рынок претерпел глубокие изменения. Много чего совершенно нового », - сказал Мукеш. «Я слышал о преобладании алгоритмической торговли в Индии. Что это такое? »

«Как и в некоторых других секторах, компьютеры начали играть важную роль в торговле акциями. Алгоритмическая торговля, также известная как алгоритмическая торговля, является результатом растущих возможностей компьютеров », - сказал Манодж.

«Алго-трейдинг - это использование заранее определенных программ для совершения сделок. Набор инструкций или алгоритм вводится в компьютерную программу, и она автоматически выполняет сделку, когда команда выполняется. Алгоритм может быть основан на нескольких входных точках, таких как цена, время, количество или другие показатели », - добавил Манодж.

«Не могли бы вы еще больше упростить это?» - спросил Мукеш.

«Хорошо, Мукеш, давайте попробуем разобраться в некоторых популярных торговых показателях алгоритмической торговли».

«Вы помните дневные скользящие средние, которые вы использовали для определения ценовых тенденций?» - спросил Манодж.

«Да, я в основном использовал для торговли 3-дневную скользящую среднюю и 7-дневную скользящую среднюю».

«Вы должны были регулярно отслеживать прямые доступы к памяти, и вы открывали длинную или короткую позицию в зависимости от того, как цена акций поднимается выше или ниже DMA. Я прав, Мукеш? »

«Раньше я торговал в точности так, как вы сказали, Манодж, хотя раньше я смотрел и на некоторые дополнительные показатели».

«А теперь представьте, если бы вы могли заранее решить торговое действие и создать алгоритм, который покупал бы 100 акций компании, когда цена поднимется выше 7-дневного прямого доступа к памяти и наоборот».

«Как только цена акции поднимется выше 7-дневной прямой доступ к памяти, компьютер купит 100 акций от вашего имени. Вы можете заменить DMA любыми другими входными данными или даже использовать несколько показателей вместе. Все это возможно благодаря алгоритмической торговле! » - сказал Манодж.

«Звучит интересно, но каковы преимущества алгоритмической торговли, Манодж?»

«Алгоритмическая торговля предлагает участникам рынка ряд преимуществ. Во-первых, он сделал торговлю систематической и безошибочной. Человеческие ошибки, такие как неправильный ввод данных, были полностью устранены с помощью алгоритмов торговли ».

«Алгоритмическая торговля позволяет совершать сделки, которые практически невозможны для людей, и, следовательно, прибыль обычно выше. Колебания цены также можно избежать, поскольку исполнение происходит быстро и точно », - пояснил Мано.

«Появление алгоритмической торговли привело к снижению транзакционных издержек, и торговые стратегии также могут быть протестированы на исторических данных в реальном времени. Но самым большим преимуществом алгоритмов торговли является одновременный мониторинг нескольких показателей ».

«Одновременный мониторинг?» Мукеш был сбит с толку.

«Одновременный мониторинг означает, что компьютерная программа отслеживает несколько показателей при размещении сделки. Алгоритм может учитывать данные с различных рынков и секторов в режиме реального времени при совершении сделки ».

«Могут ли люди отслеживать несколько наборов данных во время торговли?»

«Нет, очевидно, есть ограничения!» - сказал Мукеш.

«Еще одно важное преимущество алгоритмической торговли - это уменьшение количества ошибок, связанных с эмоциональными и психологическими факторами, общими для людей. Алго-трейдинг по сути нейтрален », - добавил Манодж.

«Алго-трейдинг действительно выгоден. Но, Манодж, существуют ли разные типы алгоритмической торговли? »

«Хотя может быть бесчисленное количество компьютерных программ, одним из самых популярных типов алгоритмической торговли является высокочастотная торговля (HFT). Как следует из названия, HFT использует объемы для получения прибыли. Большое количество заказов размещается на нескольких рынках с множеством условий, установленных заранее запрограммированными инструкциями. Мано объяснил.

«Последний вопрос. Все ли категории инвесторов используют алгоритмическую торговлю? »

«Алго-трейдинг используют разные категории инвесторов для разных целей. Институциональные инвесторы, такие как паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды, используют алгоритмическую торговлю для покупки большого количества акций. Это помогает им торговать, не влияя на цену акций ».

«Продавцы, такие как брокерские компании, получают выгоду от увеличения ликвидности, создаваемой алгоритмической торговлей», - продолжил Манодж. «Систематические трейдеры, такие как хедж-фонды, заключают сделки, которые предполагают открытие противоположных позиций. В таких условиях алгоритмическая торговля - более эффективный вариант », - заключил он.

«По сути, алгоритмическая торговля снизила роль инстинктов и интуиции».

«Спасибо, Манодж, за терпеливое объяснение алгоритмической торговли».

Если вы интересуетесь алгоритмической торговлей, пришло время торговать с умом с Angel One's SmartAPI - то, что изменит способ алгоритмической торговли в Индии. Если вы интересуетесь алгоритмической торговлей, тогда SmartAPI для вас - опытный инвестор, финтех-компания, которая хочет создать следующую самую умную торговую платформу, советник, который хочет расширить свою практику, начинающий трейдер, который просто мокнет. на рынках, или технических энтузиастов, которые хотят возиться с кодом, чтобы лучше понять рынки. Самое лучшее в SmartAPI - это то, что он бесплатный.

Начните алгоритмическую торговлю с помощью Angel One’s Smart API уже сегодня!