Там так много информации для трейдеров. Вы показываете пальцем в воздух и получаете советы, стратегии, выбор акций, прогнозы аналитиков, и все это хорошо для трейдеров. Чем больше у вас информации, тем лучше. Итак, процесс обучения торговле должен быть легким, верно?

О, это так неправильно! Проблема в том, что у каждого есть свое мнение, а на таких шоу, как CNBC, по меньшей мере 100 человек каждый день говорят вам, что покупать. Fox Business, Bloomberg TV и все эти интернет-сайты предлагают вам мнение, которое часто звучит как констатация факта. Часто вы услышите что-то вроде… нефть выросла из-за слабого доллара, а затем в ту же минуту вы услышите, что нефть выросла из-за укрепления доллара. Это происходит постоянно.

Вы можете зайти в Интернет и поискать торговые стратегии и способы торговли. Но лишь немногие из этих битов информации поддаются количественной оценке. Другими словами, нет никакого исследования, которое показывает статистические данные о том, что работает, а что нет. А так, вам остается во всём разобраться самостоятельно. Но у большинства из нас просто нет времени, поэтому мы полагаемся на то, что считаем авторитетными источниками.

Проблема с авторитетными источниками заключается в том, что помимо того факта, что они торгуют кучей быков, но давайте предположим, что это не так… многие данные могут быть хорошими на данный момент, но через несколько месяцев, год или два с этого момента, все это может быть бесполезным. Вещи меняются, по большей части. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые, кажется, остаются неизменными, основные принципы, которые работают. И поэтому я собираюсь перечислить их для вас здесь. В следующих статьях каждый из этих пунктов будет подробно рассмотрен.

• Выберите краткосрочную торговлю (от суток до нескольких дней или недель) по сравнению с внутридневной.
• Покупайте на откатах вместо прорывов, узнавайте о скрытых дивергенциях
• Покупайте после того, как рынок упал, а не после того, как он вырос (вроде 2).
• Остановки снижают доходность акций:чем ближе они стоят, тем хуже доходность.
• Фьючерсы более удобны для стопов, но динамические выходы почти всегда лучше
• Покупайте, когда акции, ETF и фьючерсы превышают 200-дневную скользящую среднюю.
• Покупайте, когда VIX на 5% выше 10-дневной скользящей средней.
• Фиксируйте прибыль, когда VIX на 5 % ниже 10-дневной скользящей средней.
• Действуйте в соответствии с внутридневными максимумами и минимумами, чтобы увеличить свое преимущество.

Применяя эти общие принципы в своей торговле, вы добьетесь большего, чем если бы не применяли их. Как правило, стратегии, которые я разработал или разрабатываю, которые ведут к входу в рынок, и мои компоненты выхода подчиняются этим общим правилам. Я использую и другие очень специфические инструменты, которые также выдержали испытание временем.

Есть два конкретных индикатора, которые я использую, чтобы отфильтровать шум и получить более четкие сигналы. Один из них — двухпериодный RSI, другой — скорость изменения объема. Эти два осциллятора максимально приближены к священному Граалю индикаторов. Также не являются стандартами, например, RSI поставляется из коробки с большинством графических программ с 14-периодом, а ROC Volume даже не существует на большинстве платформ, индикатор Chaikin Money Flow ближе всего. Но со статистической точки зрения эти двое явно затмевают все остальное.

Двухпериодный RSI лучше всего определяет перекупленность и перепроданность рынков, которые я когда-либо видел, а ROC Volume — лучший опережающий индикатор перед движением рынка.

Есть еще одна вещь, которую я нахожу любопытной, и это необходимость для трейдеров найти хорошую стратегию коротких позиций. И хотя я уверен, что есть несколько отличных инструментов, которые, вероятно, творят чудеса с конкретными акциями, фьючерсами или рынками. Я ни за что не могу найти универсальный принцип, на который можно было бы положить шляпу, который бы немного облегчил шорт. Так что, как правило, я избегаю коротких продаж, если только мне не преподносят его на блюдечке с голубой каемочкой.