Каким бы опытным или талантливым ни был трейдер фьючерсами, есть вероятность, что проскальзывание в тот или иной момент станет серьезным противником. Чтобы свести к минимуму влияние проскальзывания, трейдеры используют две распространенные стратегии — оптимизацию технологической инфраструктуры и разработку передовых торговых стратегий — но есть ли другие способы победить в войне с проскальзыванием?

Ответ на этот вопрос – громкое «Да!» Вы можете повысить эффективность своей торговли и продвигать «устойчивый к проскальзыванию» подход к фьючерсным рынкам, решив два ключевых вопроса:

• Понимание того, как эффективность влияет на вашу торговую стратегию
• Изучение вариантов повышения эффективности на стороне брокера

Количественно определяя, как неоптимальное исполнение ордеров влияет на ваш план игры, и определяя области, в которых ваш брокер может помочь, проскальзывание может стать терпимым злом.

Понять свою торговую стратегию

Комплексный торговый план — это прекрасно. Он обеспечивает основу для управления рисками, выбора сделок и управления капиталом по мере развития рынка. Однако, какой бы сильной ни казалась стратегия на бумаге, проскальзывание может подорвать вашу способность получать стабильную прибыль на реальном рынке. Вот несколько причин, почему это происходит:

• Ликвидность и волатильность: Глубина рынка продукта и уровни активности всегда меняются в зависимости от преобладающих условий. Торговля в периоды ограниченной ликвидности или крайней волатильности повышает вероятность убытков из-за проскальзывания.
• Неэффективные типы заказов: Использование рыночных или стоп-рыночных ордеров для входа и выхода из рынка может быть дорогостоящим. Исполнение по «наилучшей доступной цене» часто сильно отличается от идеальной цены.
• Нереалистичная матрица прибыли: Небольшие цели по прибыли и высокая частота сделок усиливают влияние проскальзывания на прибыль стратегии. Если трейдер не примет меры для максимизации эффективности, этот тип стратегии обречен на неэффективность.
• Х-факторы: Каждый рынок, биржа и торговая инфраструктура уникальны. Невидимые проблемы, такие как задержка данных, неэффективная маршрутизация заказов и производительность сервера, могут привести к чрезмерной задержке системы, увеличивая проскальзывание.

Рыночная ликвидность, соотношение риска и вознаграждения и тип ордера — вот три основные области, в которых проскальзывание ставит под угрозу многие сильные, продвинутые торговые стратегии. Тем не менее, проявив должную осмотрительность и воспользовавшись услугами компетентного брокера, вы сможете добиться оптимального исполнения ордера.

Средства правовой защиты на стороне брокера

Возможно, самая большая проблема, связанная с проскальзыванием, заключается в том, что трейдер не может контролировать многие его факторы. Хотя продвинутые торговые стратегии могут помочь свести к минимуму кажущиеся недостатки, также очень важно пользоваться услугами авторитетной брокерской компании.

Фьючерсные брокеры бывают всех форм и размеров, от полного обслуживания до больших скидок. Наиболее подходящий выбор зависит от имеющихся у вас ресурсов и целей, связанных с торговлей. Если вы планируете атаковать фьючерсный рынок с помощью стратегии, которая особенно чувствительна к стоимости проскальзывания, вам необходимо работать с правильным брокером. Вот несколько услуг, которые де-факто являются средствами правовой защиты на стороне брокера:

• Прямой доступ к рынку (DMA) :DMA значительно повышает качество исполнения и исполнения сделок. В соответствии с DMA ваши ордера поступают непосредственно на биржу без предварительной маршрутизации через посредника.
• Заказать хостинг: Часто ордера хранятся локально на ПК трейдера, а затем исполняются на рынке. Это известно как хостинг на стороне клиента. На стороне сервера все наоборот:ордера остаются на бирже, ожидая исполнения.
• Автоматизация: Один из способов значительно сократить задержку и проскальзывание — автоматизировать ваши торговые стратегии. Автоматизация объединяет выбор сделок, размещение ордеров и управление сделкой в ​​одну автоматическую функцию. Кроме того, автоматические стратегии часто используются с помощью совместно расположенных серверов, предоставленных брокером, что еще больше повышает точность.
• Надежное программное обеспечение для торговли: Усовершенствованные типы ордеров, сводные ордера и программное обеспечение для построения графиков с малой задержкой — отличные способы повысить эффективность торговли. Обязательным условием является наличие брокера, который поддерживает идеальную платформу для реализации ваших продвинутых торговых стратегий.

На современном фьючерсном рынке трейдеры имеют доступ к широкому спектру брокерских услуг. Такие функции, как размещение ордеров на стороне сервера, автоматизация и прямой доступ к памяти, — это несколько распространенных способов, с помощью которых брокер может повысить эффективность вашей торговли.

Применение ваших продвинутых торговых стратегий

Хотя стоимость плохого исполнения может быть существенной, если ее не контролировать, есть и хорошие новости:с проскальзыванием можно справиться. Используя адекватную технологию и компетентного брокера, вы можете значительно сократить количество некачественных сделок.

Чтобы получить дополнительную информацию о снижении проскальзывания со стороны брокера, ознакомьтесь с бесплатной консультацией профессионала по фьючерсам в Daniels Trading.