Распространение - это популярная торговая стратегия, при которой вы одновременно покупаете один контракт и продаете другой. Торговый подход используется для всех классов активов, включая фьючерсы.

Одна из причин, по которой распространение широко используется, заключается в том, что оно может помочь снизить риск по сравнению с размещением открытого фьючерсного трейдера. Из-за потенциального снижения риска сделки со спредом могут также иметь более низкие маржинальные требования. Имейте в виду, что торговля спредом не устраняет рыночный риск и потенциально существенные убытки.

Посмотрите это 2-минутное видео, чтобы узнать больше о будущих спредах -

Типы фьючерсных спредов

1. Внутрирыночные спреды: Этот подход, также известный как календарные спреды, предполагает покупку фьючерсного контракта в течение одного месяца и одновременную продажу того же контракта в другом месяце.
   
   

   Одним из примеров может быть покупка мартовского фьючерсного контракта на евро 2022 года и продажа мартовского фьючерсного контракта на евро 2024 года одновременно.

   Торговцы календарным спредом в первую очередь сосредоточены на изменениях во взаимоотношениях между двумя контрактными месяцами.

2. Межрыночные спреды: Эта стратегия предполагает одновременную покупку и продажу двух разных, но связанных фьючерсов в течение одного контрактного месяца. Эти трейдеры сосредоточены на взаимосвязи между двумя продуктами.
   
   

   Например, межрыночный спред - это широко используемый подход к торговле на основе отношения между будущими ценами на золото и серебро.

3. Распространение товарных товаров: Этот подход включает моделирование покупки и продажи фьючерсных контрактов, связанных с переработкой сырья.
   
   

   Например, подавление сои включает покупку фьючерсов на сою и продажу фьючерсов на соевый шрот и соевое масло.

Распространение соевых бобов

Участники этой стратегии распространения могут моделировать финансовые аспекты переработки сои. Покупка соевых бобов, их измельчение, а затем продажа полученного соевого шрота и соевого масла, отсюда и название «Соевые бобы».

Спред позволяет переработчикам хеджировать свои ценовые риски. В то время как трейдеры будут смотреть на спред, чтобы извлечь выгоду из потенциальных возможностей получения прибыли.

Поля спреда

Одним из преимуществ торговли спредом является относительно более низкий риск по сравнению с открытыми фьючерсными позициями и, как следствие, более низкая маржа по фьючерсам.

Предположим, что чистая маржа по фьючерсам на сою составляет 3000 долларов, а полная маржа по фьючерсам на кукурузу - 1500 долларов. Вместо того, чтобы размещать 4500 долларов для торговли спредом по этим двум контрактам, трейдер скорее получает маржинальный кредит в размере 75%. Другими словами, начальная маржа будет составлять 1125 долларов, что отражает меньший риск при распределении двух контрактов по сравнению с прямой торговлей каждым из них.

Существует множество стратегий распространения, которые позволяют участнику рынка управлять риском и извлекать выгоду из потенциальных торговых возможностей. Чтобы узнать больше, зарегистрируйтесь на наши бесплатные веб-семинары по вопросам будущего образования.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, брокерских услуг по фьючерсам со скидкой и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков и тестирования стратегии с помощью иммерсивного торгового симулятора.
Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!

Эта статья предназначена только для образовательных и информационных целей и не должна рассматриваться как предложение или рекомендация какого-либо продукта, услуги или торговой стратегии. Он включает в себя контент от независимых лиц или компаний, которые никоим образом не связаны с NinjaTrader Group (NTG) или какими-либо ее аффилированными лицами. Содержание и мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальную политику или позицию NinjaTrader или любого из ее аффилированных лиц.