Волатильность, или изменчивость цен, определяется быстрыми колебаниями как бычьего (вверх), так и медвежьего (вниз) движения цены. При разработке плана торговли фьючерсами трейдеры должны учитывать периоды повышенной волатильности.

Понимая, как работает волатильность, вы можете лучше подготовиться к резким колебаниям цен и определить, существуют ли возможности в пределах вашей терпимости к риску.

Выгодна ли волатильность для трейдеров?

Волатильность присуща спекулятивным рынкам и обычно возникает из-за дисбаланса настроений. То есть, когда рынок сильно смещен в одном направлении, увеличение числа покупателей или продавцов может вызвать внезапные и неожиданные движения цен.

• С другой стороны, волатильность указывает на активный рынок и может создавать торговые возможности. Фактически, слишком низкая волатильность может создать боковые рынки, которые минимизируют торговые перспективы. Другими словами, если нет волатильности, рынки не двигаются достаточно, чтобы торговать.
• С другой стороны, высокая волатильность является признаком несбалансированного рынка и может вызвать панику и дополнительный риск. Трейдеры должны не только знать, как определять всплески волатильности по мере их возникновения, но и принимать дополнительные меры предосторожности в периоды повышенной волатильности.

Важно отличать волатильность от риска, поскольку это не одно и то же. Как и во многих других аспектах торговли, влияние волатильности на вас во многом будет зависеть от вашей терпимости к риску и методологии торговли.

Используйте больший таймфрейм, чтобы увидеть вещи в перспективе

В то время как активные дневные трейдеры могут ассоциировать повышенную волатильность с риском, трейдеры с более длинными временными рамками могут отмахиваться от внутридневной волатильности как просто шума. В приведенном ниже примере обратите внимание, как волатильность можно по-разному оценивать с использованием разных таймфреймов.

Например, на часовом графике фьючерсов Nasdaq ниже можно увидеть значительную изменчивость цен. Трейдеры с более короткими временными рамками могли посчитать это ценовое действие нестабильным и потерять позиции по обе стороны рынка из-за быстрых ценовых колебаний.

С точки зрения перспективы, весь приведенный выше график представлен желтым прямоугольником на дневном графике фьючерсов Nasdaq ниже. Трейдерам с более крупными таймфреймами внутридневная волатильность кажется менее значительной, и восходящий тренд остается неизменным. Следовательно, использование более крупного таймфрейма может помочь получить «большую картину» текущего тренда.

Советы по торговле при высокой волатильности

Помните, что волатильность на фьючерсных рынках неизбежна, и по самой своей природе рынки движутся вверх и вниз, основываясь на спекуляциях участников.

В конечном счете, ваш подход к волатильности во многом будет зависеть от ваших временных рамок, рыночного подхода и индивидуальной методологии. Имея это в виду, ниже приведены некоторые общие рекомендации для периодов повышенной волатильности.

• Знайте свою терпимость к риску. Наличие реалистичной толерантности к риску имеет важное значение для сбалансированной торговой методологии и поможет вам определить, когда рынки потенциально «слишком волатильны» для торговли.
• Используйте защитные стоп-лоссы для управления рисками. Понимание различных типов стоп-ордеров и того, когда их лучше всего использовать, имеет решающее значение для торговли во время повышенной волатильности.
• Изучите свои требования к марже по фьючерсам для контрактов, которыми вы торгуете. Это важнейший компонент торговли фьючерсами и управления позициями.
• Как правило, начинающие трейдеры фьючерсами должны рассматривать чрезвычайно волатильные рыночные условия как неблагоприятные для реальной торговли.
• Однако волатильные рынки могут создать отличные возможности для новых трейдеров практиковать торговлю на бумаге, чтобы понять, какие рыночные условия дают наиболее стабильные результаты.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, больших комиссионных скидок и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегий и трейдинга с погружением в симулятор.

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!