Профиль объема - это расширенное исследование потока ордеров, которое отображает распределение объема по цене во времени. Профиль объема, отображаемый на графике в виде горизонтальной гистограммы, может помочь выявить важные ценовые уровни, включая поддержку и сопротивление.

Для получения более подробной информации см. объем по цене

Ключевой компонент технического анализа фьючерсов, объем обычно используется в качестве графического индикатора, отображающего общее количество контрактов, проданных за определенный период времени. Объем может быть далее разделен на объем покупок и объем продаж, что помогает трейдерам выявлять дисбаланс на рынках.

До появления профиля объема данные объема ограничивались осью x и отображались в виде гистограммы на панели под информацией о ценах.

На рисунке выше показано движение цены фьючерса Micro E-mini S&P 500 (MES) на 60-минутном таймфрейме. На панели под ценовыми барами отображается традиционный индикатор объема.

Профиль объема - это, по сути, данные объема, отображаемые на графике по горизонтали на той же панели графика, что и данные о ценах. Возможность видеть объем на соответствующих ценовых уровнях дает дополнительное представление о том, как рынок достиг своей текущей цены и, что более важно, куда он может двигаться дальше.

На приведенном выше графике профиль объема указывает два важных ценовых уровня, которые трейдеры могут рассматривать как возможные точки перегиба или зоны поддержки / сопротивления. Кроме того, если выбран режим отображения «Покупка и продажа», профиль объема показывает разделение между агрессивным поведением при покупке и продаже на каждом уровне цен.

Профиль объема и профиль рынка

Хотя профиль объема иногда используется как взаимозаменяемый с профилем рынка, следует учитывать важные различия. В то время как профиль рынка показывает, как долго цена торговалась на каждом уровне, профиль объема показывает, какой объем был продан там.

Поскольку рынок движет объемом - покупкой и продажей - а не временем, многие трейдеры считают «Профиль объема» в большей степени «настоящим» техническим анализом.

Разбивка профиля объема

Ниже приведены общие уровни значимости в профиле объема:

1. Контрольная точка (POC) - Уровень цен с наибольшим объемом торгов в профиле, представленный желтой горизонтальной линией.
2. Низкий профиль - Самая низкая цена торгов за указанный период времени.
3. Высокий профиль - Наивысшая цена торгов за указанный период времени.
4. Область значений - Диапазон внутри профиля, в котором торгуется наибольший объем. Верхняя и нижняя границы области значений также считаются значимыми уровнями в профиле объема.

После знакомства с профилем объема трейдеры могут использовать этот мощный инструмент, помогающий обнаруживать уровни поддержки и сопротивления, развороты цен и многое другое. Поскольку у каждого трейдера свой подход к рынкам, профиль объема может применяться в различных методологиях для облегчения технического анализа.

Начать работу с потоком заказов +

Профиль объема включен в пакет премиальных инструментов технического анализа NinjaTrader's Order Flow +. Он имеет 3 режима профиля, 6 режимов отображения и может применяться к графикам как индикатор и инструмент для рисования.
Текущие пользователи NinjaTrader могут начать работу с профилем объема и остальной частью пакета Order Flow + уже сегодня:Подробнее

Впервые в NinjaTrader? Наше отмеченное наградами программное обеспечение для торговли всегда БЕСПЛАТНО для использования для расширенного построения графиков, тестирования на истории и моделирования торговли. Начните работу с нашей бесплатной торговой платформой сегодня!