Опционы на фьючерсы на евродоллар являются глобальным эталоном для спекуляции на краткосрочных процентных ставках в долларах США и являются одними из наиболее активно торгуемых опционов на фьючерсные продукты.
Евродоллары — это доллары США, которые были депонированы в коммерческих банках за пределами США. Сюда входят депозиты, сделанные в иностранных банках и зарубежных филиалах американских банков.
Поскольку эти средства хранятся за пределами США, евродоллары не подпадают под те же банковские правила, что и внутренние депозиты, а также не регулируются Советом Федеральной резервной системы. Поскольку эти средства когда-то хранились исключительно в Европе, соглашение об именовании «евродоллар» прижилось, хотя теперь они также хранятся в банках, расположенных в странах Карибского бассейна, Азии и других странах.
Поскольку рынок евродоллара практически не регулируется, эти депозиты могут приносить более высокие проценты, чем депозиты, сделанные в США. С другой стороны, зарубежное размещение этих средств подвергает их потенциальному политическому и экономическому риску, существующему в странах, в которых они находятся.
Благодаря международному участию рынок евродоллара является одним из крупнейших рынков капитала в мире.
Фьючерсы на евродоллар считаются ключевым барометром мировых денежных потоков. В качестве производного финансового инструмента цена фьючерсов на евродоллар основана на расчете процентных ставок по 3-месячным депозитам в евродолларах на определенные даты в будущем. Цены определяются рыночными прогнозами этих процентных ставок.
Первоначально торгуемые исключительно на площадке Чикагской товарной биржи (CME), фьючерсы на евродоллар были первыми контрактами, расчеты по которым осуществлялись наличными, а не физической поставкой.
Сегодня примерно 98% всех фьючерсов на евродоллар торгуются на электронной торговой платформе CME Globex.
Приведенный выше график, созданный БЕСПЛАТНО с использованием платформы NinjaTrader, отображает последние 3 года торговой активности фьючерсами на евродоллар на недельном таймфрейме. После резкого 8-месячного падения с конца 2017 года до середины 2018 года цена восстановилась после минимумов, и тренд стал бычьим.
Среди наиболее активно торгуемых опционных контрактов опционы на фьючерсы на евродоллар составляли в среднем более 1,1 миллиона контрактов, торгуемых в день в 2019 году. Высокая ликвидность опционов на евродоллар предоставляет трейдерам широкие возможности для спекуляций на изменении процентных ставок в США.
Опционы на фьючерсы на евродоллар позволяют трейдерам застраховаться от неблагоприятных изменений цен на фьючерсы на евродоллар, а также потенциально получать прибыль от благоприятных изменений цен. Опционы на евродоллар на фьючерсы трейдеры могут исполнить эти опционы по истечении или до истечения срока действия.
Подобно другим опционам на фьючерсные продукты, опционы на евродоллар предоставляют владельцам право, но не обязательство покупать или продавать базовый фьючерсный контракт по определенной цене в день истечения срока действия опциона или до него.
Хотя торговля опционами на фьючерсы может быть способом управления рисками, спекулятивная торговля опционами по своей сути сопряжена с риском, и трейдеры всегда должны применять соответствующие методы снижения рисков.
Опционы на торговлю фьючерсами через платформу NinjaTrader теперь доступны! Новое окно цепочки опционов предоставляет интуитивно понятную матрицу для быстрого управления сроками действия и котировками для торговли опционами на фьючерсы.
NinjaTrader — отмеченный наградами фьючерсный брокер с низкими ценами на сделки с опционами. Откройте свой счет в NinjaTrader Brokerage, чтобы получить доступ к скидкам и бесплатной торговой платформе.
