Изучение рыночного тренда с помощью осциллятора MACD (MACD)

MACD широко используется в трендовой торговле. Однако, в отличие от обычных осцилляторов, MACD не используется для обнаружения ситуаций перекупленности или перепроданности. Вместо этого MACD измеряет импульс или силу тренда и изучает его относительно сигнальной линии, чтобы инициировать торговые сигналы.

Линейный осциллятор подает торговые сигналы, такие как система двухлинейной скользящей средней. Он показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги, рассчитанными за разную продолжительность. MACD включает в себя вычисление разницы между быстро движущейся 12-периодной скользящей средней и 26-периодной скользящей средней. Результатом является линия MACD. Затем на график наносится девятидневная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) против линии MACD, называемой сигнальной линией, для обозначения торговых сигналов. В конце семидесятых Джеральд Аппел представил концепцию MACD.

Как работает индикатор?

MACD превращает две движущиеся линии в импульсный осциллятор. Он предлагает лучшее из обоих миров - следование трендам и импульс. Это простой инструмент, который сравнивает различные точки данных, рассчитанные на основе ряда средних арифметических. При торговле на основе технических графиков очень важно найти тренд, потому что именно на нем можно заработать больше всего денег.

На графике MACD колеблется вокруг «нулевой» линии, пересекается над или под ней, отражая конвергенцию, расхождение и пересечение скользящих средних. Но поскольку MACD не ограничен, он не совсем полезен для определения уровней перекупленности и перепроданности. Трейдеры изучают график пересечений сигнальных линий, пересечений центральной линии и расхождений для торговых сигналов.

Расчет MACD включает в себя измерение скользящей средней за 12, 26 и 9 дней с учетом цены закрытия акции за период. Линия быстрой скользящей средней или 12-дневная скользящая средняя отвечает за большие колебания при расчете MACD. Длинная скользящая средняя меньше реагирует на изменение цены базовой ценной бумаги. Дивергенция возникает, когда скользящие скользящие средние расходятся друг от друга.

Пересечение линии MACD над «нулевой» линией указывает на то, что происходит движение вверх. По мере того, как линия отклоняется от центральной линии, восходящая тяга набирает силу. И наоборот, пересечение MACD ниже «нулевой» линии означает нисходящее движение на рынке.

Формула

MACD использует простую формулу. Это разница между 12-дневной и 26-дневной экспоненциальной скользящей средней.

MACD =(12-дневная EMA - 26-дневная EMA)

Сигнальная линия =9-дневная EMA MACD

Гистограмма MACD =MACD - Сигнальная линия

Линия MACD, сигнальная линия и гистограмма MACD вместе используются для изучения силы тренда. 9-дневная сигнальная линия работает как курсор, чтобы определять повороты. Гистограмма - это разница значений между MACD и сигнальной линией. Таким образом, когда гистограмма положительная, линия MACD находится выше сигнальной линии, что указывает на восходящий тренд. Обратное происходит, когда гистограмма показывает отрицательное значение.

Включение осциллятора MACD в торговую стратегию

Осциллятор MACD дает наглядное представление о смене тренда. Пересечение сигнальной линии MACD - это наиболее распространенный индикатор, используемый трейдерами для определения бычьего или медвежьего тренда. Сигнальная линия следует за MACD и упрощает определение разворота. Бычье пересечение происходит, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу. Точно так же аналитики фиксируют медвежье пересечение, когда линия MACD пересекает сигнальную линию. Когда это происходит, кроссовер длится от нескольких дней до нескольких недель.

Важно научиться использовать в своей торговой стратегии осциллятор MACD, определяющий тренд. Вот почему

- Это простой торговый индикатор, который может предлагать точные торговые сигналы

- Иногда MACD заранее предлагает сигналы разворота тренда

- 9-дневная EMA еще больше сглаживает шум

- MACD предлагает дополнительный сигнал относительно силы тренда

- Он предлагает обновленные сигналы по сравнению со скользящей средней

Однако при использовании MACD в своей торговой стратегии предостережение остается таким же, как и для других инструментов построения графиков.

Одна из основных проблем осциллятора MACD заключается в том, что он показывает слишком много пересечений, что усугубляет путаницу. Линия MACD может пересекать сигнальную линию даже без фактического разворота, вызывая ситуацию, называемую ложным срабатыванием. С другой стороны, ему также не хватает прогноза всех разворотов. Чтобы сказать это, осциллятор MACD указывает на слишком много разворотов, которые не происходят, и недостаточное количество разворотов, которые происходят.

Пересечение происходит даже тогда, когда цена акций движется только вбок. Но график MACD покажет ложное срабатывание. Трейдерам нужно подождать, чтобы увидеть, является ли пересечение фактическим изменением тренда или ложным разворотом. В случае ложного разворота линия MACD в конечном итоге вернется к нулевой линии.

Поэтому трейдеры изучают осциллятор MACD вместе с другими графическими инструментами, чтобы подтвердить разворот. Еще одна ловушка - это пересечение сигнальной линии на положительных или отрицательных экстремумах. Чтобы довести импульс до экстремума, требуется значительное движение в объеме базовых акций. Чартисты используют исторические данные, чтобы подтвердить справедливость таких крайностей.

Заключение

MACD - уникальный инструмент. В отличие от других осцилляторов, он выполняет двойную роль осциллятора и индикатора кроссовера. Он объединяет импульс и тенденцию, которые можно применять к дневным, недельным или месячным графикам. Однако MACD также имеет ряд ограничений. Это часто сигнализирует о слишком большом количестве поворотов, которых в действительности не происходит. Чтобы избежать этой проблемы, специалисты по графику часто используют гистограмму MACD для подтверждения разворота тренда. Помните о его сильных и слабых сторонах, применяя осциллятор в своей торговой стратегии.