Знаете ли вы, что тестирование торговых стратегий на истории является очень важной частью торговли? Как узнать, работает ли ваша торговая стратегия, не тестируя ее? Чтобы стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе, нужно, чтобы ваши выигрыши перевешивали ваши убытки, и наличие последовательной прибыльной стратегии поможет вам в этом. Ни один хорошо информированный трейдер не станет внедрять непроверенный инструмент. Вот почему мы всегда рекомендуем торговлю на бумаге. С аспектами торговли на бумаге вы можете сколько душе угодно протестировать любые торговые стратегии, о которых вы узнаете. Воспользуйтесь нашим руководством Thinkorswim, чтобы узнать, как настроить бумажный торговый счет.

Что такое тестирование торговых стратегий на истории?

1. Вот как помогает тестирование торговых стратегий:
2. Какова будет ваша чистая прибыль или убыток.
3. Какую волатильность можно ожидать при таком наборе параметров.
4. Ожидаемые средние значения для стратегии.
5. Сумма капитала, необходимая для реализации стратегии с наибольшей вероятностью.
6. Хорошее соотношение выигрышей и проигрышей.
7. Устранение любых «перегибов» в системе для текущего рынка.

Тестирование торговых стратегий на исторических данных может дать ценную обратную связь по любой данной стратегии. Использование набора параметров из стратегии, которую вы нашли в социальных сетях, торговых сервисах или книге по трейдингу, даст вам наилучшие результаты. Тестирование на исторических данных позволяет найти такие данные, как:

Все это очень важные факторы в трейдинге. Тестирование ваших новых идей на исторических данных позволяет вам настраивать и корректировать свои идеи, не теряя при этом денег. Мы всегда говорим, что вы должны быть уверены в своих сделках, и тестирование на исторических данных укрепляет эту уверенность.

Программное обеспечение важно

Рынок переполнен большим количеством программного обеспечения, методов и советов для торговли акциями. Многие из инструментов, которые вам понадобятся для тестирования торговых стратегий, встроены в некоторые из наиболее распространенных торговых платформ. Если вы используете платформу thinkorswim TD Ameritrade, их бумажная торговая система отлично подходит для тестирования на исторических данных.

Stockbacktest.com — отличный ресурс для тестирования стратегий на истории. Это даст вам данные вплоть до 1991 года. В результате вы получите информацию практически о любой среде, о которой вы только можете подумать. Есть много других многочисленных сайтов для тестирования на истории, поэтому не бойтесь выполнить быстрый поиск в Google.

Главное, что вы хотите найти в программном обеспечении для тестирования на исторических данных, — это большая база данных, несколько настраиваемых параметров и легко читаемая обратная связь. Вы хотите что-то очень удобное для пользователя. Имея все эти новые стратегии для просеивания, последнее, что вам нужно, — это сложная платформа для тестирования.

Методы для рассмотрения

Есть много способов протестировать свои новые торговые стратегии на исторических данных. Некоторые из лучших техник — делать это в специальной программе или на бумаге и ручке. Тем не менее, выполнение этого в рамках специальной программы позволит вам исследовать больше идей.

После того, как вы отточите эти идеи, если возможно, сделайте это на бумаге и ручке, чтобы они действительно закрепились в вашем уме. Еще одна часть тестирования торговых стратегий на исторических данных — опрос сообщества. Они могут увидеть то, чего не видите вы, особенно при торговле с низкой плавающей точкой.

Некоторые люди, возможно, уже пробовали эту стратегию и могут помочь вам сократить кривую обучения. Все, что вы можете сделать, чтобы сэкономить время, поможет вам в долгосрочной перспективе. Время — единственный параметр, который всегда работает против нас.

Используйте эти простые приемы, чтобы помочь себе стать трейдером. Не бойтесь задавать вопросы, так как это основная цель тестирования торговых стратегий. Запишите в своем торговом журнале, когда вы тестировали стратегию и каковы были результаты.

Самая большая проблема — это непреднамеренное повторное тестирование той же стратегии после того, как вы определили, что она неэффективна для вашего стиля и рынка (посмотрите, как мы ежедневно торгуем в наших торговых залах).

Помните о тестировании торговых стратегий

Как и во всем, что касается обучения на складе, вам необходимо иметь набор параметров. Наличие набора правил позволяет получить надежную основу для тестирования. Нарушение этих правил должно иметь последствия, как если бы вы нарушили свои правила в торговле.

1. Записывайте все, чтобы точно отслеживать, что вы сделали.
2. Прежде чем приступать к тестированию на исторических данных, поставьте перед собой твердую цель.
3. Проявите должную осмотрительность, чтобы узнать, тестировалась ли стратегия ранее и каковы результаты; при этом вы можете сэкономить много времени.
4. Если у вас есть вопросы, на которые вы не можете ответить, задайте их сообществу.
5. Если ваша стратегия неэффективна, измените ее параметры или найдите новую стратегию.
6. Определите, сколько времени вы готовы потратить на эту стратегию. Время – это деньги. Если вы тратите слишком много времени на стратегию, которая не дает никаких надежд, то это равносильно тому, что вы не можете быстро сократить свои убытки при неудачной сделке.

Подводя итоги

Не путайте движение с достижением – Джим Рон

Тот факт, что вы часами тестируете торговые стратегии, не означает, что они будут эффективны для вашей торговли. Вы не хотите тратить часы на стратегию из 90-х, когда факт в том, что некоторые из них могут не работать на сегодняшнем рынке. Вы должны уметь определять, что ценно для современного рынка, а что устарело.

Не тестируйте стратегии в определенные часы торговли. Оставьте тестирование на истории в нерабочее время. Если вы попробуете эту новую стратегию, которая, по вашему мнению, может сработать, вы можете потерять много денег или пропустить ход.

Изучите все стратегии, которые уже были протестированы. Скорее всего, идея, которую вы имеете, уже была проверена. Если вы сможете найти результаты в чужом ранее протестированном материале, вы сэкономите себе часы времени.

Удобным ресурсом сообщества Bullish Bears являются торговые комнаты, где мы публикуем множество стратегий и исследований, которые мы уже протестировали. Задавайте любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, в чате Bullish Bears, так как многие из нас часами тестируют стратегии. Будьте не просто заняты, но и продуктивны.