Для активных фьючерсных трейдеров и инвесторов скользящий стоп-лосс является ценным инструментом для оптимизации прибыльности. Обладая динамической функциональностью, эти типы ордеров дополняют широкий спектр торговых стратегий. Давайте подробно рассмотрим трейлинг-стопы и узнаем, как они могут помочь вам максимально раскрыть свой потенциал на рынке.

Скользящие стопы:функциональность

Скользящий стоп-лосс — это ордер, который перемещается вместе с открытой позицией на реальном рынке. Он может быть структурирован по множеству параметров, включая наиболее распространенные:

• Стоимость аккаунта
• Процент потерь
• Время
• Установленное количество тиков

Функциональность трейлинг-стопа носит динамический характер. По мере того, как открытая позиция набирает стоимость, ордер стоп-лосс перемещается в тандеме с положительным движением цены.

Например, предположим, вы считаете, что фьючерсы CME Euro FX (6E), вероятно, продемонстрируют сильное внутридневное ралли после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Пытаясь зафиксировать бычье движение на 6E, вы решаете купить один контракт по рыночной цене в выпуске NFP в 8:30 утра по восточному поясному времени. Тем не менее, вы хотите рисковать только 3 процентами от баланса вашего счета в 10 000 долларов в дневной сделке с соотношением риска к вознаграждению 1:3.

Следующая стратегия со скользящим стоп-лоссом объединяет ваши цели в краткой, легко исполняемой сделке:

1. В 8:30 утра по восточному поясному времени вы отправляете на биржу рыночный ордер на покупку одного лота 6E. Ордер мгновенно исполняется по лучшей доступной цене, которая составляет 1,20000.
2. Когда позиция открывается на уровне 1,20000, активируются параметры стоп-лосса. В этом случае ваш максимальный риск по сделке составляет 300 долларов США (10 000 долларов США x 3%) или 48 тиков (300 долларов США ÷ 6,25 долларов США за тик).
3. Сделка запущена, первоначальный рыночный ордер на продажу был размещен по цене 1,19760. Ваша целевая прибыль в размере 900 долларов США (10 000 долларов США x 9%), или 144 тика (900 долларов США ÷ 6,25 долларов США за тик), представляет собой «лимитный» ордер на продажу, расположенный на уровне 1,20720.
4. По мере того, как цена движется вверх, скользящий стоп-лосс следует каждый тик. Это постепенно снижает подверженность риску сделки, сохраняя при этом цель прибыли. Если ни цель прибыли, ни стоп не достигнуты, позиция управляется как дневная сделка и ликвидируется непосредственно перед закрытием.

Трейлинг-стопы:преимущества

Скользящие стоп-лоссы дают пользователям множество преимуществ на реальном рынке. Вот три самых крупных:

Автоматизация

Хотя трейлинг-стопы могут выполняться вручную, многие из них полностью автоматизированы на программных торговых платформах. Автоматизация избавляет от догадок при выполнении сложных стратегий и смягчает негативное влияние эмоциональной торговли.

Гибкость целевой прибыли

Прелесть трейлинг-стопов в том, что вы можете выйти из рынка на своих условиях. Независимо от желаемого временного горизонта или соотношения риска и вознаграждения, вы можете разработать стратегию трейлинг-стопа, которая поможет вам достичь практически любой цели. Такая гибкость особенно полезна на быстро меняющихся и волатильных фьючерсных рынках.

Возможность поймать бегуна

«Поймай бегуна» — это стратегия, в которой трейдер стремится к экстраординарной прибыли, принимая на себя ограниченный риск. Это обычная практика на волатильных рынках, например, на тех, которые уже находятся в тренде или находятся в процессе прорыва. Несмотря на то, что процент успеха минимален, трейлинг-стопы обеспечивают защиту рискового капитала, в то время как гонятся за экстраординарной прибылью от скачков рынка.

Короче говоря, трейлинг-стопы дают вам возможность постепенно снижать риск, сохраняя при этом шанс на экстраординарное вознаграждение. Этот тип функциональности идеально подходит для максимально эффективного использования стратегий прорыва, разворота и следования за трендом.

Выполнение стратегий со скользящим стоп-лоссом в режиме реального времени

Один из лучших способов понять, как работают трейлинг-стопы, — это понаблюдать за ними в действии. С вашей бесплатной 14-дневной пробной версией dt Pro вы можете наблюдать, создавать и выполнять стратегии трейлинг-стоп-лосс в режиме реального времени. Благодаря расширенным типам ордеров и доступу к самым популярным рынкам мира, демо-счет dt Pro — это идеальный способ убедиться в силе трейлинг-стопов абсолютно без риска.