Чикагская товарная биржа является крупнейшим в мире рынком фьючерсов и опционов. CME облегчает торговлю почти всем на свете, от кукурузы и золота до индексов погоды и недвижимости. Среди его самых популярных предложений — E-mini S&P (ES) 500.

Фьючерсы на ES находятся в индексной части обширного каталога предложений CME. Они стоят бок о бок с E-mini DOW, E-mini NASDAQ и E-mini Russell 2000. Если вы торгуете акциями с крупной, средней или малой капитализацией, на CME есть фьючерсный контракт, адаптированный для ваш опыт.

Стратегии торговли фьючерсами ES в режиме реального времени

Благодаря стабильной ликвидности и волатильности E-mini S&P 500 является наиболее часто торгуемым фьючерсным контрактом в мире. Активное участие обеспечивает непревзойденную глубину рынка — желанный атрибут как для дневных, так и для свинг-трейдеров. Из-за этого ключевого преимущества многие специалисты по рынку каждый день сосредотачивают свои усилия на торговле фьючерсами ES в режиме реального времени.

Стратегии скальпинга для ES

По определению, скальпинг — это краткосрочная стратегия, в которой многократно извлекается небольшая прибыль для обеспечения доли рынка. Методология скальпинга дает количественное преимущество с течением времени, при этом риск и вознаграждение удерживаются на коротком поводке.

Хотя существует множество стратегий скальпинга, вот две, которые многие трейдеры используют с E-mini S&P 500:

• Торговля сигналами открытия и закрытия: Когда на Уолл-стрит открывается и закрывается касса, фьючерсы на ES, как правило, бурно торгуются. Дополнительное участие создает расширенный поток заказов. Соответственно, скальперы извлекают выгоду из импульса, покупая или продавая различные технические индикаторы и инструменты.
•       Уровни поддержки и сопротивления: Уровни поддержки и сопротивления являются техническими барьерами, которые ограничивают колебания цен. Скальперы часто открывают позиции, противоположные краткосрочному движению цены от таких уровней, ища немедленную неблагоприятную реакцию цены.

Чтобы успешно скальпировать, вам нужны определенные рыночные условия для работы. Эффективность торговли имеет первостепенное значение, потому что проскальзывания и широкие спреды спроса/предложения делают стратегию в значительной степени неэффективной. Те, кто торгует фьючерсами на ES в режиме реального времени, получают выгоду от стабильно сильной глубины рынка, поэтому скальперы часто тяготеют к контракту E-mini S&P 500 с ближайшим месяцем.

Дневная торговля ES

Публичный характер S&P 500 вызывает интерес у розничных и институциональных трейдеров по всему миру. В результате внутридневные тренды и развороты являются обычным явлением. В то время как скальперов привлекает E-mini S&P 500 из-за большей глубины рынка, внутридневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из присущей ему волатильности.

Вот две стратегии для внутридневной торговли фьючерсами ES в режиме реального времени:

• На основе событий: В ожидании новостного сообщения, направленного на изменение цены, внутридневные трейдеры будут покупать или продавать при открытии рынка в технически значимых областях. Использование осцилляторов распространено в этой стратегии, поскольку определение того, является ли рынок перекупленным или перепроданным, является ключом к входу.
• Запись восстановления: Вход в установленный внутридневной тренд является популярным подходом к внутридневной торговле. Это означает, что трейдер должен покупать или продавать на откате или восстановлении цены. Это достигается за счет использования таких технологических инструментов, как рыночный профиль и уровни Фибоначчи.

По сравнению со скальпингом потенциальная прибыль от одной сделки и риск, связанный с дневной торговлей, намного выше. Хотя внутридневная торговля фьючерсами ES в режиме реального времени подходит не всем, эту стратегию стоит рассмотреть.

Стратегии торговли на колебаниях E-mini S&P 500

Хотя свинг-трейдинг является более капиталоемким, чем стратегии скальпинга и дневной торговли, это еще один подход, который многие трейдеры используют с контрактом ES. Свинг-трейдинг предполагает удержание открытой позиции на рынке от нескольких дней до двух недель в попытке закрепить за собой долю рынка. Подверженность таких стратегий риску увеличивается, но увеличивается и потенциал прибыльности.

Как правило, фундаментальный анализ имеет большее значение в свинг-трейдинге, чем в краткосрочных методологиях. Из-за расширенного инвестиционного горизонта новости и макроэкономические факторы рынка могут значительно исказить оценку E-mini S&P 500. Для учета этих факторов трейдеры используют различные стратегии, в том числе:

• Тенденция: Присоединение к промежуточному или долгосрочному тренду — одна из стратегий, популярных среди свинг-трейдеров. Эти методы аналогичны внутридневной покупке/продаже ценовых откатов, но трейдеры уделяют больше внимания основам рынка.
• Экономический цикл: Свинг-трейдеры обычно выбирают особенно активное время или поворотный момент в экономическом цикле для торговли. Позиции часто открываются перед заседанием Федеральной резервной системы США, потому что политические шаги имеют тенденцию влиять на фьючерсы ES в реальном времени на рынке. Если ожидается «голубиная» политика, трейдер может открывать длинные позиции, а повышение ставок обычно побуждает открывать короткие позиции. В любом случае точки входа часто определяются техническими данными, такими как скользящие средние или графические модели.

Начало работы с E-mini S&P 500

Для получения дополнительной информации о E-mini S&P 500 ознакомьтесь с бесплатной электронной книгой Daniels Introduction to E-mini Stock Index Futures. Советы и стратегии по торговле ведущими индексами США, такими как E-mini DOW, NASDAQ и S&P 500, являются незаменимым ресурсом для всех, кто интересуется фьючерсами на фондовые индексы.