Когда дело доходит до различных скрытых издержек при торговле фьючерсами, проскальзывание является бесспорным царем горы. Когда рыночный или стоп-рыночный ордер исполняется в неподходящий момент, это может истощить как ваш торговый счет, так и терпение. Помимо подробных планов управления позициями, входом и выходом из рынка, некоторые из лучших стратегий торговли фьючерсами, которые разрабатывают трейдеры, направлены на снижение проскальзывания.

Надежная торговая инфраструктура — отличное место для старта

Хотя такие вопросы, как маршрутизация ордеров, узкие места в данных и алгоритмы сопоставления бирж, находятся вне контроля трейдера, есть действия, которые вы можете предпринять, чтобы напрямую уменьшить проскальзывание. Активная торговля – это зачастую игра на миллисекунды, и торговля с использованием эффективной и надежной инфраструктуры — это первый шаг к эффективному управлению проскальзыванием.

Постоянное исполнение ордеров по желаемой цене является важной частью поддержания прибыльности в долгосрочной перспективе. Вот несколько приемов, которые напрямую уменьшат проскальзывание и обеспечат надежную работу вашей торговой инфраструктуры:

• Веди войну с задержкой: Задержка, связанная с торговлей, является движущей силой расходов на проскальзывание. Обеспечение максимальной работоспособности вашего компьютера, быстрое и надежное подключение к Интернету и правильное функционирование программной платформы — это три важнейших фактора, которыми вы легко можете управлять.
• Знайте свои рынки: Вероятность проскальзывания резко возрастает в зависимости от уровня ликвидности на рынке. Во время исключительно интенсивного или легкого участия эффективное выполнение заказов может быть проблемой. Понимание того, когда рынки обычно активны или вялы, — отличный способ избежать плохого исполнения ордеров.
• Оцените своего брокера: Если ваши исполнения постоянно плохие, проблема может быть связана с тем, как ваши ордера направляются на рынок. Периодическая оценка вашей брокерской службы поможет вам контролировать ее компетентность и определить, является ли внесение изменений разумным шагом.

Хотя эти действия помогут смягчить негативное влияние проскальзывания, случайные неудачные исполнения являются неизбежным аспектом торговли фьючерсами. Лучшие стратегии торговли фьючерсами учитывают эту реальность, рассматривая проскальзывание как управляемую часть ведения бизнеса.

Оптимизируйте свою торговую стратегию

Потеря денег из-за нежелательного заполнения одновременно расстраивает и деморализует. Успешная торговля фьючерсами требует, чтобы вы учились на ошибках и честно оценивали результаты. Если плохое исполнение сделок и постоянное проскальзывание снижают прибыльность даже ваших лучших стратегий торговли фьючерсами, возможно, пришло время изменить ваш план игры.

Вот три способа справиться с проскальзыванием в контексте вашей существующей методологии:

• Изменить типы заказов: Внедрение лимитных и стоп-лимитных ордеров — это простой способ повысить точность на рынке. Рыночные ордера, ордера «рынок-если-коснулись» и рыночные стоп-ордера исполняются по «наилучшей доступной цене». Часто она сильно отличается от желаемой цены, поэтому лимитные и стоп-лимитные ордера могут устранить многие нежелательные расхождения.
• Ограничение частоты сделок: Многие стратегии, в том числе высокочастотная торговля (HFT) или скальпинг, требуют выполнения большого количества сделок с меньшей целью прибыли. Постоянные проскальзывания подрывают эффективность этих подходов. Ограничение частоты вашей торговли и использование дневного, свингового или долгосрочного подхода к рынку значительно уменьшит влияние проскальзывания на вашу прибыль.
• Сосредоточьтесь на ликвидности: Торговля на рынках, которые регулярно демонстрируют стабильную ликвидность, — это верный способ оптимального исполнения ордеров.

Даже самые лучшие стратегии торговли фьючерсами иногда становятся жертвами проскальзывания. Однако поддерживать производительность на приемлемом уровне можно, поддерживая надежную инфраструктуру и корректируя свой подход к рынкам по мере необходимости.

Лучшие стратегии торговли фьючерсами учитывают проскальзывание

В такой динамичной среде, как фьючерсные рынки, нет ничего идеального. Независимо от того, насколько сильны ваши стратегии, технологическая инфраструктура и брокерские услуги, определенная степень проскальзывания неизбежна.

Тем не менее, стремление к максимальной точности сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе. Отличным местом для начала создания надежной торговой инфраструктуры является набор технологий, предлагаемый флагманской платформой Daniels Trading dt Pro.