Окно анализатора стратегий NinjaTrader используется для тестирования автоматических торговых стратегий по историческим торговым данным. Этот анализ может помочь трейдерам улучшить свои стратегии для оптимальной работы в реальных рыночных условиях.

Разработанный для использования со стратегиями, созданными с использованием NinjaScript, современной торговой платформы NinjaTrader на основе C#, анализатор стратегий представляет собой надежное решение для тестирования, оптимизации и анализа эффективности автоматических торговых стратегий.

Оптимизация торговой стратегии включает в себя проведение нескольких бэктестов, чтобы определить, какая комбинация переменных дает наилучшие результаты. В дополнение к стандартной оптимизации торговой стратегии, в анализаторе стратегий есть дополнительные типы оптимизации:Walk Forward. и Многоцелевая оптимизация .

Пошаговая оптимизация

Оптимизация продвижения вперед — это метод, используемый в финансах для определения наилучших параметров торговой стратегии. Метод сначала оптимизирует входные переменные за один период исторических данных, а затем проходит вперед. в течение дополнительных временных сегментов для дополнительных ретроспективных тестов.

Одна из основных причин, по которой используется пошаговая оптимизация, заключается в том, что хорошая эффективность стратегии по сравнению с историческими данными не обязательно означает, что она останется неизменной в будущем. Пошаговая оптимизация может помочь трейдерам поддерживать актуальность своих стратегий на динамичных рынках.

Выполнение пошаговой оптимизации

Чтобы запустить оптимизацию с шагом вперед, используемая стратегия NinjaScript должна иметь входные данные для оптимизации. Например, входными данными могут быть период скользящей средней, пороговое значение RSI перекупленности или перепроданности или любой другой параметр индикатора, который может быть предварительно задан пользователем.

1. На панели "Настройки" окна анализатора стратегий в разделе Тип ретроспективного тестирования. выберите Оптимизация вперед . Дополнительные настройки появятся в разделе Оптимизировать. раздел.
2. В разделе Оптимизировать , установите Период оптимизации к количеству дней в первом сегменте, который необходимо оптимизировать.
3. Установите тестовый период к общему количеству дней, в течение которых выполняется поэтапная оптимизация.
4. Настройте любые другие необходимые параметры стратегии для поэтапной оптимизации.
5. После того, как все параметры настроены должным образом, нажмите Выполнить. .

После запуска оптимизации результаты появятся в левом верхнем углу окна Анализатора стратегий. Дата начала результатов не будет совпадать с датой начала в ваших настройках, поскольку реальное тестирование на истории не начнется, пока не завершится первый период оптимизации. Более подробные результаты каждого теста можно просмотреть в разделе производительности ниже.

Многоцелевая оптимизация

Многоцелевая оптимизация продвигает стандартную оптимизацию на шаг вперед, выбирая несколько целей для тестирования. Это позволяет пользователям оптимизировать входные значения для более чем одной метрики производительности в одном тесте.

Например, у стратегии могут быть противоречивые цели:максимизировать прибыль при минимизации риска. Многокритериальная оптимизация проверяет обе цели одновременно и помогает определить наилучшую возможную комбинацию переменных, чтобы сбалансировать риск и прибыль.

Выполнение многоцелевой оптимизации

Подобно пошаговой оптимизации, стратегия NinjaScript, используемая в многоцелевой оптимизации, должна иметь входные данные для оптимизации.

1. На панели "Настройки" окна анализатора стратегий в разделе Тип ретроспективного тестирования. выберите Многоцелевая оптимизация. .
2. В разделе Оптимизировать , используйте Оптимизировать меню, чтобы выбрать несколько элементов для оптимизации стратегии, как показано ниже.

3. Настройте любые другие необходимые параметры стратегии для многоцелевой оптимизации.
4. После того, как все параметры настроены должным образом, нажмите Выполнить. .

Результаты многокритериального теста оптимизации представлены не в виде списка, а в виде графика, что позволяет пользователям анализировать и выбирать входные значения, обеспечивающие наилучшее соотношение между различными показателями.

При наведении указателя мыши на один из результатов на графике отобразятся подробности, например, какие именно параметры привели к этому результату. Если щелкнуть один из графиков результатов, он будет выделен красным, а также отобразится производительность до этого момента в разделе ниже.

Поскольку прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, трейдеры должны осознавать риски, связанные с торговлей автоматизированными стратегиями на реальных рынках.

Торговая платформа с открытым исходным кодом NinjaTrader всегда БЕСПЛАТНА для тестирования на исторических данных, расширенных графиков и моделирования торговли. Начните работу с отмеченной наградами торговой платформой — загрузите здесь!