Почему следует использовать широкие стоп-лоссы

Размещение стоп-лосса, пожалуй, самая недооцененная часть торговой «головоломки»…

Помимо конкретной торговой стратегии, которую вы используете для навигации и торговли на рынках, «где вы размещаете свой стоп-лосс», возможно, самый важный аспект каждой сделки, которую вы совершаете.

Одним из основных принципов моего торгового подхода, который я вбиваю своим клиентам, является важность использования широких стоп-лоссов. Многих трейдеров естественным образом привлекает и соблазняет размещать как можно более узкие (маленькие) стоп-лоссы в своих сделках. Трейдеры делают это по многим причинам, но все они являются результатом непонимания ключевых аспектов торговли, таких как размер позиции, соотношение риска и вознаграждения, правильное размещение стоп-лосса и использование более широких стопов.

Этот урок развеет некоторые из наиболее распространенных мифов и неправильных представлений о размещении стоп-лоссов и поможет вам понять, насколько критически важно правильно спланировать размещение стоп-лоссов и не действовать эмоционально при размещении стоп-лоссов, например, при падении цены. избегайте размещения их слишком близко и в ценовой области, где они могут быть сбиты.

Во-первых, примечание о размере позиции…

Меня удивляет, как много людей до сих пор пишут мне письма каждый день, полагая, что они должны использовать более узкие стоп-лоссы, потому что у них маленький счет, а слишком широкий стоп будет стоить им слишком дорого торговать. Это мнение исходит из (ошибочного) убеждения, что более узкий стоп-лосс каким-то образом снижает риск сделки или (что столь же ошибочно) увеличивает шансы на получение прибыли, поскольку они могут увеличить размер своей позиции.

90% новых трейдеров, с которыми я разговаривал, по-прежнему считают, что меньшее расстояние стоп-лосса означает меньший риск, а более широкое расстояние стоп-лосса означает, что они рискуют больше. Однако эти убеждения просто неверны, и для любого опытного трейдера, который понимает размер торговой позиции, очевидно, что именно размер контракта (количество лотов) определяет риск на сделку, а не расстояние до стоп-лосса само по себе. Расстояние до стоп-лосса далеко не так важно, как размер позиции, которой вы торгуете. Именно размер позиции (размер лота) определяет, сколько ДЕНЕГ рискует в каждой сделке!

Деньги, которыми вы рискуете в любой данной сделке, увеличиваются или уменьшаются, когда вы корректируете количество торгуемых лотов. Например, в платформе Metatrader я использую, размер позиции помечен как «объем», и чем больше объем, тем больше лотов и, следовательно, больше денег, которыми вы рискуете за сделку. Если вы хотите уменьшить свой риск, вы уменьшаете количество лотов, которыми вы торгуете. Расстояние до стоп-лосса — это только половина того, что определяет, сколько вы можете потерять (ваш риск) в любой конкретной сделке. Если вы корректируете расстояние стоп-лосса, но не размер позиции, вы совершаете серьезную ошибку!

Чтобы представить это в перспективе, трейдер может иметь стоп-лосс в 60 пунктов или стоп-лосс в 120 пунктов и по-прежнему рисковать той же суммой денег, все, что он делает, это регулирует количество контрактов, которыми он торгует.

Пример:

Сделка 1 – сделка EURUSD. Стоп-лосс 120 пипсов и 1 мини-лот — это риск 120 долларов США.

Сделка 2 – сделка EURUSD. Стоп-лосс в 60 пипсов и 2 мини-лота — это риск в размере 120 долларов США.

Итак, вы видите, у нас есть 2 разных расстояния до стоп-лосса и 2 разных размера лота, но ОДИНАКОВЫЙ долларовый риск.

Также важно отметить, что более широкие стопы не уменьшают вознаграждение за риск, поскольку вознаграждение за риск является относительным. Если у вас более широкий стоп, вам понадобится более широкая цель/вознаграждение. Мы по-прежнему можем совершать отличные сделки 2 к 1 и 3 к 1 или выше на дневных графиках и с более широкими стопами. Мы также можем использовать пирамиду, чтобы увеличить прибыль от риска.

Почему остановки шире?

Итак, теперь, когда мы знаем, что можем использовать более широкие стоп-лоссы на счетах любого размера, возникает вопрос:почему я использую более широкие стопы и как вы можете реализовать то же самое в своей торговле?

Дайте рынку возможность двигаться

Сколько раз вы были правы в отношении направления рынка, ваш торговый сигнал был правильным, но вы все равно каким-то образом теряли деньги? Очень, очень расстраивает. Итак, вот почему это продолжает происходить с вами; ваш стоп-лосс слишком близко!

Рынки движутся, иногда хаотично, иногда с высокой волатильностью без какого-либо уведомления. Как трейдер, вы должны учитывать это в процессе принятия решений, когда решаете, где размещать стоп-лоссы. Вы не можете просто размещать стоп-лосс на заданном расстоянии для каждой сделки и «надеяться на лучшее». , это не сработает и не является стратегией.

Вы должны каждый день оставлять место для нормальных «вибраций» рынка. Существует нечто, называемое средним истинным диапазоном (ATR) рынка, которое покажет вам средний дневной диапазон за любой заданный период времени. Это может помочь вам увидеть недавнюю и, возможно, текущую волатильность рынка, что вам нужно знать, когда вы пытаетесь выяснить, где разместить стоп-лосс.

Если EURUSD движется на 1% или больше в некоторые дни (более 100 пипсов), зачем вам устанавливать стоп-лосс в 50 пипсов? Нет смысла не так ли? Тем не менее, каждый день трейдеры делают именно это. Конечно, есть и другие факторы, которые следует учитывать, например, временной интервал торговли и конкретный сетап ценового действия, которым вы торгуете, а также окружающая структура рынка, которые я очень подробно рассматриваю в своем курсе профессионального трейдинга.

Ниже мы видим два изображения, первое — это дневной график EURUSD, показывающий ATR выше 100 и около 100 в течение многих дней. Второй — сырая нефть, также демонстрирующая большой дневной ATR (выше 2 долларов в течение многих дней). Трейдеры, которые даже не знают об ATR рынка, на котором они торгуют, находятся в невыгодном положении, когда дело доходит до размещения стоп-лоссов. Как минимум, вы хотите, чтобы ваш стоп-лосс был больше, чем значение 14-дневного скользящего ATR:

ATR сырой нефти:сырая нефть измеряется в долларах и центах, но ATR выше 2 долларов в день или даже 1,75 доллара является относительно большим. Будьте уверены, если вы не разместите свои стопы за пределами этого ATR, вы обожжетесь.

Более широкие стопы увеличивают время действия сделок

Как мы знаем, при торговле ценовым движением на основе подхода на конец дня, который я использую, для открытия крупных сделок могут потребоваться дни или недели. Вы просто не поймаете движения EURUSD на 200–300 пунктов со стопом в 30–50 пипсов, в большинстве случаев стоп-лосс будет срабатывать задолго до того, как рынок пойдет в правильном направлении.

Регистр и точка: На двух изображениях ниже показан один и тот же сигнал хвостового бара EURUSD, но с разным размещением стоп-лосса.

На первом изображении ниже показан более узкий стоп-лосс, а на втором изображении ниже показан более широкий стоп-лосс. Глядя на этот пример, становится ясно, зачем нужны более широкие стопы.

Обратите внимание, что стоп-лосс в более широком сценарии, показанном ниже, был размещен на 20-30 пунктов ниже уровня поддержки в районе 1,1528, часто это хорошая техника для использования:

Далее, давайте посмотрим на пример на дневном графике сырой нефти ниже. На этот раз у нас есть очень очевидный сигнал на покупку двойного пин-бара, который недавно сформировался на дневном графике. Обратите внимание:если бы вы разместили свой стоп чуть ниже минимума пин-бара, как это любят делать многие трейдеры, вы бы остановились с убытком как раз перед тем, как рынок пошел вверх, без вас на борту.

Теперь, если вы разместили свой стоп-лосс примерно на 50 пунктов ниже минимума этих булавок, это не только удержит вас в сделке, но и будет глупо, если вы не получите хорошую прибыль после того, как цена снова начнет расти.

Примечание. Независимо от того, какой вход вы используете, рыночный вход или вход с 50-процентной поправкой, более широкий стоп-лосс все равно резко изменит результат сделки, даже для более консервативных входов с 50-процентной поправкой. Цель состоит в том, чтобы оставаться на рынке до тех пор, пока он явно не докажет, что вы ошибаетесь, а не просто из-за естественных ежедневных колебаний цены. Дайте рынку возможность дышать!

Я не торгую внутри дня, поэтому мне нужны более широкие стопы

Если вы следили за мной какое-то время, то знаете, что я не торгую внутри дня. Мое мнение о внутридневной торговле заключается в том, что это просто игра на естественном рыночном «шуме», который происходит каждый день, а я трейдер, а не игрок. Поэтому очень важно использовать более широкий стоп-лосс, чтобы не утонуть в краткосрочном внутридневном шуме рынка.

Это интересное «совпадение» (на самом деле это не совпадение):внутридневные трейдеры, естественно, используют очень короткие/маленькие стопы (некоторые вообще не используют!) и статистика показывает, что внутридневные трейдеры обычно теряют деньги и работают хуже, чем долгосрочные позиционные трейдеры. . Это просто совпадение, что люди, которые используют узкие стоп-лоссы, как правило, теряют больше денег, чем те, кто использует более широкие стопы и держит трейдеров дольше? Думаю, что нет.

Долгосрочные сделки требуют больших стоп-лоссов. Если мы знаем, что EURUSD движется на несколько процентных пунктов в неделю (скажем, на 200-300 пипсов), и мы смотрим на сетап прайс экшн, который может дать нам целевую прибыль в 200-300 пипсов, то вполне понятно, что вы собираетесь нужен более широкий стоп-лосс, чтобы оставаться в этой сделке.

Имейте в виду, что сила графиков более высоких таймфреймов огромна. Да, вам придется дольше ждать, пока сделки отыграются на более высоких таймфреймах, но компромисс заключается в том, что вы получаете более точные сигналы, и гораздо легче определить рынок, чем выше таймфреймы, на которые вы идете. Таким образом, трейдинг становится менее похожим на азартные игры и все больше становится навыком, чем выше временные рамки, в которые вы идете. По многим причинам мне больше всего нравится дневной график, это золотая середина.

Образ жизни и меньше стресса

Возможно, самая большая польза для ВАС заключается в том, что использование более широких временных рамок снижает стресс и улучшает ваш образ жизни. Вы можете устанавливать и закрывать сделки с более широкими стоп-лоссами. Мой подход к торговле в конце дня поощряет использование более широких стопов, и это означает, что вам не нужно сидеть и мучиться с каждым тиком рынка.

Этот стиль торговли также дает вам больше времени, чтобы учиться и сосредоточиться на поиске хороших сделок и определении тенденций и моделей ценового действия, читая след на графике; то, что важно!

Если вы хотите отказаться от своих сделок и расслабиться, пока рынок делает «тяжелую работу», то все, что вам нужно сделать, это:использовать более широкие стоп-лоссы и отрегулировать размер позиции, чтобы поддерживать желаемый долларовый риск на сделку. Вот и все!

Заключение

Позвольте мне спросить вас кое о чем…

Знаете ли вы, почему большинство трейдеров терпят неудачу в долгосрочной перспективе? Ну да, потому что они теряют слишком много денег. Но ПОЧЕМУ они теряют слишком много денег?

Две основные причины, по которым так много трейдеров теряют деньги и опустошают свои счета:слишком много торгуют (переторговывают) и используют слишком узкие стоп-лоссы (не дают места для сделки).

Забавная вещь происходит, когда вы начинаете ставить близкие стопы, вы чаще попадаете по стопам! Кажется очевидным, верно? Тем не менее, каждый день тысячи, а возможно, и миллионы очень умных трейдеров делают что-то действительно неразумное; они размещают крошечный стоп-лосс на совершенно хорошем торговом сетапе. Они делают это, потому что не понимают размер позиции, или они делают это, потому что они жадные, в любом случае, они обречены на провал и будут просто очередной статистикой.

Не уподобляйтесь им.

Потерпи. Будьте готовы разместить более широкий стоп, даже если это означает, что сделка будет закрыта на несколько недель. Спросите себя, что лучше:разместить 20 сделок с близкими стопами и проиграть по большинству из них, или разместить 2 сделки с широкими стопами, получить большую прибыль в одной и получить предопределенный убыток в 1R в другой? Уверяю вас, это второе, а не первое.

Прочтите этот урок еще раз внимательно. Возможно, это самый важный урок трейдинга, который вы когда-либо усвоили. Объедините концепции, изложенные здесь сегодня, с торговыми методами и стратегиями ценового действия, которые я преподаю на своих торговых курсах, и ежедневными рекомендациями из информационного бюллетеня по торговым настройкам моих участников, и вы получите довольно мощную долгосрочную торговую стратегию, которая, если ей следовать, выдерживает очень хорошие шанс приблизить вас к постоянному успеху на рынках.

Что вы думаете об этом уроке? Пожалуйста, оставьте свои комментарии и отзывы ниже!

Если у вас есть вопросы, напишите мне сюда.


Валютные операции
  1. зарубежный валютный рынок
  2. банковское дело
  3. Валютные операции