Сегодняшняя статья посвящена, казалось бы, очевидной концепции; как измерить торговую прибыль. Тем не менее, большинство трейдеров начинают совершенно неправильно измерять свою прибыль (и убыток), но на самом деле это не их вина. Традиционное мышление и то, что обычно распространяется в Интернете или рекомендуется брокерами и даже во многих книгах, просто не то, что настоящие профессиональные трейдеры думают об измерении эффективности торговли или управлении рисками (они идут рука об руку).

Поэтому сегодня я хочу преподать вам урок реального мира, который, вероятно, не является тем, что вы читали или слышали где-то еще, о том, как правильно измерять свои торговые показатели и риски на рынке. В конце концов, это довольно важный компонент вашей торговой карьеры, и если у вас нет этой части, как вы можете рассчитывать на самом деле зарабатывать деньги на рынке? Думаю, вы согласны.

Как вы знаете, если вы какое-то время следили за моим блогом, я в первую очередь свинг-трейдер, и это стиль торговли, на котором мы сосредоточены здесь, и которому я обучаю своих студентов. Почему это важно? Ну, потому что в зависимости от того, как вы торгуете, вы захотите по-разному измерять свою прибыль, и для свинг-трейдеров, таких как вы и я, есть один способ измерения прибыли, который явно более логичен и просто «лучше», чем остальные.

Однако, прежде чем мы перейдем к тому, как я измеряю риск и прибыль при торговле на рынках, давайте будем честными и прозрачными и рассмотрим три основных способа, которыми трейдеры измеряют это. Мы обсудим каждый из них, а затем я объясню, на каком из них наиболее профессиональные трейдеры сосредотачиваются и почему.

Три основных средства измерения прибыли:

• Метод «2%» - Трейдер выбирает процент риска для каждой сделки (обычно 2 или 3%) и придерживается этого процента риска, несмотря ни на что. Основная идея здесь заключается в том, что по мере того, как трейдер выигрывает, он будет постепенно увеличивать размер своей позиции естественным образом относительно размера счета. Однако обычно происходит то, что трейдеры проигрывают (по ряду причин, обсуждаемых в других моих статьях, ознакомьтесь с этим уроком о том, почему трейдеры терпят неудачу в большем количестве), а затем они застревают, торгуя все меньшими и меньшими размерами позиций из-за правила 2% ( 2% означают, что вы меньше рискуете при проигрыше), что усложняет возвращение к своей начальной сумме, не говоря уже о том, чтобы заработать деньги!

• Измерение пунктов - Трейдер сосредоточен на пипсах или пунктах, полученных или потерянных за сделку. Мы не собираемся особо останавливаться на этом методе, потому что он очень нелепый. Торговля - это игра, в которой выигрывают и проигрывают деньги, а не очки или пипсы, поэтому идея о том, что сосредоточение внимания на пипсах каким-то образом улучшит вашу производительность, заставляя вас меньше осознавать деньги, просто глупа. Вы всегда будете знать о деньгах, несмотря ни на что. Только правильно контролируя риск каждой сделки, вы можете контролировать свои эмоции, а это значит, что вам нужно знать, чем вы рискуете при каждой сделке в денежной форме (доллары, фунты, иены и т. Д.).

• Измерение на основе «R» или фиксированного риска в долларах - Трейдер заранее определяет, сколько денег он может потенциально потерять в каждой сделке, и рискует такой же суммой в каждой сделке, пока он не решит изменить эту сумму в долларах. Сумма в долларах, которой они рискуют за сделку, известна как «R», где R =риск. Вознаграждение измеряется в единицах риска, поэтому вознаграждение 2R равно 2 R и т. Д. Да, этот метод предполагает некоторую свободу действий, но, честно говоря, осмотрительность и интуиция в торговле - это большая часть того, что отделяет победителей от победителей. неудачники. Я объясню больше, когда вы будете читать…

Факт:размер не имеет значения

Я прочитал недавнее исследование, посвященное тому, что женщины считают самой важной чертой мужчины ... шутка! Ржу не могу. А если серьезно…

Риск на сделку должен быть более глубоким мыслительным процессом, он должен быть личным, исходя из обстоятельств, всего профиля риска и финансового положения трейдера. Например:

Трейдер А, который рискует 2% своего счета в 5000 долларов, своими совершенно другими жизненными обстоятельствами (финансами и т. Д.), Чем трейдер Б, который также рискует 2% своего счета в 5000 долларов, как предполагает правило 2%.

Теперь ответьте мне на следующий вопрос:почему два СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНЫХ ЛИЦА РИСКУЮТ ОДНИМ ПРОЦЕНТОМ своих торговых счетов, когда фактическая сумма денег, которой они будут рисковать, исходя из этих 2%, может иметь или не иметь смысла с учетом их конкретных обстоятельств? Это не имеет смысла, не так ли? Правило 2% просто разработано, чтобы быть «простым» и «иметь смысл» для среднего начинающего трейдера, но, как я уже говорил ранее, все, что оно действительно делает, это заставляет трейдеров медленно терять. Для опытного трейдера правило 2% - это смертный приговор путем, так сказать, «тысячи сокращений».

Это модель $ риска, которая имеет НАМНОГО больше смысла:потому что у каждого трейдера свой профиль риска и личные ситуации, которые будут (или должны) влиять на то, сколько денег они могут с комфортом рискнуть за сделку. Правило 2% риска - это просто произвольное число в долларовом выражении, которое может иметь или не иметь смысла для любого трейдера с уникальными обстоятельствами и финансами.

Кроме того, на Forex размер счета действительно произвольный, потому что счет Forex - это просто маржинальный счет, что означает, что он предназначен только для хранения депозита по позиции с кредитным плечом. Любой трейдер, который понимает эти факты, никогда не поместит ВСЕ свои торговые деньги на свой торговый счет, потому что это просто не нужно и не так безопасно или прибыльно, как хранить эти деньги где-то еще.

Сумма, на которую вы пополняете свой торговый счет, не обязательно отражает весь ваш доход от торговли и не отражает вашу общую чистую стоимость . Однако при торговле акциями вам нужно намного больше денег на депозите, потому что доступное кредитное плечо меньше. Как правило, если вы хотите контролировать акции на 100 тысяч, вам необходимо иметь 100 тысяч на вашем счету. Как я уже сказал, на Форексе гораздо больше заемных средств, а это означает, что для контроля, скажем, 100 тыс. Валюты, что составляет 1 стандартный лот, вам понадобится всего около 5000 долларов на вашем торговом счете.

Миф о компаундировании и правило 2%

Одна из главных причин, если не самая большая причина того, что так много людей продвигают «правило 2% управления капиталом», заключается в том, что оно, кажется, показывает, что по мере роста вашего счета вы сможете увеличивать размер позиции в геометрической прогрессии. Теоретически это правильно, но в реальном мире это чушь. Позвольте мне объяснить…

Профессиональные трейдеры периодически снимают деньги (прибыль) со своих торговых счетов (обычно один раз в месяц или каждые 3), а затем их счет возвращается к «базовому уровню». Следовательно, с моделью 2% вы не будете увеличивать размер позиции навсегда, потому что нет смысла никогда не выводить какую-либо торговую прибыль, в конце концов, смысл попытки заработать деньги на торговле состоит в том, чтобы на самом деле использовать деньги, верно? Модель фиксированного риска имеет смысл для профессиональных трейдеров, которые хотят получать реальный доход от своей торговли; это то, как я торгую, и это то, как торгуют многие другие, которых я знаю.

Таким образом, если торговля является доходным бизнесом, и мы выводим прибыль, чтобы жить / тратить, то это сильно повлияет на начисление сложных процентов, а не на то, чем кажется. Не верьте всему, что читаете или слышите в Интернете; не существует метода управления рисками / капиталом, который позволял бы волшебным образом накапливать бесконечные суммы, это просто нереально.

Когда вы используете правило 2% или% R, вы увеличиваете размер позиции по мере роста вашей учетной записи, но как только вы снимаете деньги со счета, бум, размер вашей позиции становится огромным, и вы внезапно торгуете гораздо меньшими суммами, чем вы просто были. Модель фиксированного риска избегает этого и сохраняет все аккуратно, равномерно и согласованно.

Насколько вы фактически должны рисковать на сделку?

Хорошо, теперь вы можете подумать:«Ниал, как мне узнать, насколько я должен рисковать на сделку?»

Ответ гораздо менее сложен, чем вы думаете. Я верю в определение суммы в долларах, которую вы можете спокойно потерять в любой сделке, и придерживаться этой суммы, по крайней мере, до тех пор, пока вы не удвоите или не утроите свой счет, после чего вы можете рассмотреть возможность ее увеличения.

Эта сумма должна соответствовать следующим требованиям:

1. Рискуя этой суммой в долларах, вы можете спать спокойно по ночам, не беспокоясь о сделках и не проверяя их со своего телефона или другого устройства.
2. Рискуя этой суммой в долларах, вы не приковываетесь к экранам своих компьютеров, становясь эмоциональными на каждом шагу за или против вашей позиции.
3. Рискуя этой суммой, вы должны иметь возможность почти «забыть» о своей сделке на день или два за раз, если вам нужно… и НЕ удивляться результату, когда вы снова проверите свою сделку. Думай, «поставил и забыл».
4. Рискуя такой суммой, вы должны иметь возможность с комфортом принять 10 проигрышей подряд в качестве буфера, не испытывая при этом значительных эмоциональных или финансовых проблем. Не то чтобы вы бы стали, ЕСЛИ вы освоили эффективную торговую стратегию, такую ​​как мои 3 основных паттерна Price Action, но важно, чтобы вы позволили такой большой буфер по психологическим причинам.

Фиксированный риск $ против% риска

Если вы читали другие мои статьи по этой теме, я выступал за модель фиксированного долларового риска и против правила 2%, но в случае, если вы пропустили этот урок, я хочу еще раз обсудить, почему я предпочитаю первое второму ...

Главный аргумент, который я привожу по этой теме, заключается в том, что, хотя правило 2% увеличивает счет относительно быстро, когда трейдер набирает серию победителей, на самом деле оно замедляет рост счета после того, как трейдер обнаруживает серию проигравших, и очень затрудняет верните учетную запись на прежнее место.

Это связано с тем, что с моделью риска% R вы торгуете меньшим количеством лотов по мере уменьшения стоимости вашего счета, хотя это может быть полезно для ограничения убытков, но также по существу ставит вас в колею, из которой очень трудно выбраться. Например, если вы потратите 50% от 10 000 долларов, то у вас будет 5 000 долларов, а чтобы вернуться к 10 000 долларов, вы должны получить 100% доход, это долгий путь до безубыточности, а затем до прибыльности с использованием правила 2%, потому что вы эффективно торгуют гораздо меньшим размером позиции, как только вы опускаете ее до этого.

Вот почему я говорю, что модель 2% в основном приводит трейдера к «смерти от тысячи сокращений», потому что они, как правило, просто медленно проигрывают, поскольку размер позиции уменьшается после каждой потери. Это подрывает их уверенность, и они в конечном итоге начинают чрезмерно торговать, потому что трейдеры начинают думать:«Поскольку размер моей позиции уменьшается при каждой сделке, ничего страшного, если я буду торговать чаще»… и хотя они могут не думать именно об этом… часто случается так.

Я лично считаю, что модель% R делает трейдеров ленивыми ... она заставляет их использовать сетапы, которые они в противном случае не стали бы использовать ... потому что теперь они рискуют меньшими деньгами на сделку, они не так высоко ценят эти деньги ... это человеческая природа.

Заключение…

Если вы помните только одну вещь из этого урока, помните, что наиболее логичный способ для трейдера с эффективным торговым преимуществом измерить эффективность торговли или (прибыль) - это модель с фиксированным риском или R.

Хотя я не рекомендую трейдерам использовать «правило 2%» или модель фиксированного процента, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рекомендую вам рискнуть суммой в долларах, которую вы вполне можете потерять в любой данной сделке. Помните, что вы никогда не знаете, какая сделка проиграет, а какая выиграет в любой серии сделок, поэтому глупо увеличивать риск по определенной сделке только потому, что вы «чувствуете» в ней большую уверенность. Если сумма, которой вы рискуете на сделку, не дает вам заснуть / вы не можете заснуть ночью, вы слишком сильно рискуете, поэтому уменьшите ее.

Помните, профессиональные трейдеры научились использовать осмотрительность или «интуицию», чтобы оценить, стоит ли открывать конкретную сделку, и они очень разборчивы в том, какие сделки они совершают. Это происходит через экранное время и на практике, поэтому вам следует потратить некоторое время на развитие своих навыков на демонстрационной торговой платформе, прежде чем начать работу. Хотя сегодняшней темой было управление капиталом, помните, что для того, чтобы стать успешным трейдером, также требуется хорошая торговая психология и хороший торговый метод. Если вы хотите узнать больше о моем методе управления капиталом с фиксированным риском и о том, как торговать на графике на основе анализа ценового действия, ознакомьтесь с моим продвинутым курсом торговли ценовым действием для получения дополнительной информации.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже со своими мыслями об этом уроке…

Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной здесь .