• Дипеш Раго, зарегистрированный консультант по инвестициям SEBI (INA100002719)
• 19 апреля 2025 г.

Поделиться

Это обновление публикации о сравнении эффективности различных индексов, основанных на факторах и ограничениях, в 2022 году.

Я использовал данные с 1 января 2009 г. по 31 марта 2025 г. Я мог бы учитывать данные с 1 апреля 2005 г. Однако данные по индексу Nifty 50 Value 20 доступны только с 2009 г. Для анализа я рассматривал индекс цен (а не индекс общей прибыли).

Рассмотрены несколько индексов на основе предельного значения.

1. Отличные 50
2. 100 отличных
3. Нифти Мидкап 150
4. Нифти Смоллкэп 250
5. Нифти Микрокэп 250
6. Нифти:следующие 50
7. Нифти 500

Я также рассмотрел индексы различных факторов.

1. Ценность :Nifty 50, стоимость 20, Nifty 500, стоимость 50.
2. Импульс :Nifty 200 Momentum 30
3. Качество :Nifty 200 Качество 30
4. Низкая волатильность :Nifty 100 Низкая волатильность 30

Индексы факторов и индексы, основанные на пределе:доходность календарного года



Как вы используете эту информацию?

1. Не доверяйте данным слепо . В моем анализе могут быть ошибки.
2. Я показал долгосрочные данные. Следовательно, по некоторым индексам долгосрочные данные могут выглядеть очень впечатляюще. Во-первых, прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Во-вторых, долгосрочные данные обычно выглядят довольно гладко. Это удобно скроет волатильное путешествие, через которое вас провел бы конкретный индекс. Или, скорее, вы склонны игнорировать эти аспекты и сосредотачиваться только на прибыли. Долгосрочные для большинства инвесторов — это всего лишь серия краткосрочных инвестиций. Следовательно, прежде чем рассматривать какой-либо из индексов, выбранных для этой статьи, вы должны также выйти за рамки данных о доходности.
3. Убежденность в инвестиционной стратегии имеет решающее значение. Ни одна инвестиционная стратегия, какой бы хорошей она ни была, не работает постоянно. Ни одна инвестиционная стратегия, какой бы плохой она ни была, не всегда терпит неудачу. Взлеты и падения проверят ваше терпение. Если вам не хватает убежденности, вы, скорее всего, прыгнете с корабля в неподходящее время.
4. Сосредоточьтесь на создании недорогого диверсифицированного долгосрочного портфеля. Если вы заинтересованы в добавлении факторного продукта, вы можете рассмотреть такой продукт как часть своего вспомогательного портфеля и распределить его соответствующим образом.

Предупреждения

1. Прошлые результаты (или опережающие результаты) не гарантируют будущие результаты (превосходящие результаты).
2. Хотя я рассматривал данные за январь 2009 года, многие из этих индексов факторов были запущены намного позже. Таким образом, превосходство этих факторных индексов может быть просто результатом обратной подгонки. Производительность на реальных данных может оказаться неудовлетворительной. В начале 2024 года я написал пост, в котором сравнил эффективность факторных индексов с момента запуска.
3. Альфа (избыточная доходность) инвестиционной стратегии может сократиться, если за этой стратегией гонятся серьезные деньги. Например, для некоторых стратегий/факторных индексов индексные фонды/ETF были запущены совсем недавно.
4. Я показал доходность индексов. Вы не инвестируете в индексы. Вы инвестируете в индексные фонды или ETF. Такие продукты будут иметь разницу в отслеживании по разным причинам и снизят ваши доходы. Разница в отслеживании может увеличиться, если базовые акции менее ликвидны.               

Источник

NiftyIndices.com

Рекомендованное изображение:Unsplash

Отказ от ответственности: Регистрация, предоставленная SEBI, членство в BASL и сертификация NISM никоим образом не гарантируют работу посредника и не дают каких-либо гарантий прибыли инвесторам. Инвестиции на рынке ценных бумаг подвержены рыночным рискам. Прежде чем инвестировать, внимательно прочитайте все соответствующие документы.

Этот пост предназначен исключительно для образовательных целей и НЕ является инвестиционным советом. Это не рекомендация инвестировать или НЕ инвестировать в какой-либо продукт. Котируемые ценные бумаги, инструменты или индексы предназначены только для иллюстрации и не являются рекомендательными. Мои взгляды могут быть предвзятыми, и я могу решить не концентрироваться на аспектах, которые вы считаете важными. Ваши финансовые цели могут быть разными. У вас может быть другой профиль риска. Возможно, вы находитесь на другом жизненном этапе, чем я. Следовательно, вы НЕ должны основывать свои инвестиционные решения на основе моих работ. В сфере инвестиций не существует универсального решения. То, что может быть хорошей инвестицией для одних инвесторов, может НЕ быть хорошей для других. И наоборот. Поэтому прежде чем инвестировать, прочитайте и поймите условия использования продукта, а также учтите свой профиль риска, требования и пригодность.  в любом инвестиционном продукте  или следуя инвестиционному подходу.

Похожие сообщения

Информационный бюллетень

Получайте самую свежую информацию об инвестициях на свой почтовый ящик.

Информационный бюллетень

Получайте самую свежую информацию об инвестициях на свой почтовый ящик.

Услуги

Главные страницы

Блог

Быстрые ссылки

Разные ссылки

Дипеш Раго

• Номер SEBI RIA:INA100002719 (Индивидуальное лицо)
• Срок действия:бессрочный
• (+91) 97024 81592
• H-5, Гьян Саровар, Алигарх-202001
• support@personalfinanceplan.in

Регистрация, предоставленная SEBI (INA100002719), членство в BASL (BASL1359) и сертификация NISM никоим образом не гарантируют эффективность посредника и не обеспечивают каких-либо гарантий прибыли для инвесторов. Инвестиции на рынке ценных бумаг подвержены рыночным рискам. Прежде чем инвестировать, внимательно прочитайте все соответствующие документы.

Copyright © 2024. Все права защищены.