Модели объемов для сделок с высокой вероятностью

Объем, пожалуй, самый ценный опережающий индикатор в торговле. Некоторые из самых прибыльных профессиональных трейдеров торгуют почти исключительно за счет объема и никогда не смотрят на графики цен. Это важно, потому что позволяет трейдерам быстро понять, куда движется цена, анализируя поток ордеров. Для каждого покупателя должен быть продавец для завершения сделки, и наоборот. Чем больше обменов происходит между покупателями и продавцами, тем больше растет объем. Эта битва между покупателями и продавцами приводит к колебаниям цены, а объем можно использовать, чтобы определить, будет ли движение цены возобновлено, или найти вершину/дно.

Информация об объеме и потоке ордеров доступна каждому, но лишь немногие трейдеры знают, как использовать ее в своих интересах. При правильном применении анализ объема может стать новым лучшим другом любого инвестора. Мы рассмотрим три основных принципа анализа объема и потока заказов:

Продолжение тенденции

Увеличение объема во время роста с откатами, происходящими на низком объеме, обычно указывает на продолжение роста.

В ситуации, когда цена быстро растет с увеличением объема, мы можем предположить, что покупателей больше, чем продавцов, толкающих цену вверх. Откаты на небольших объемах, следующие за подъемами на больших объемах, обычно происходят из-за того, что покупатели закрывают свои длинные позиции и фиксируют прибыль.

Это также может быть применено к противоположной ситуации, когда объем увеличивается во время значительного снижения цены, за которым следует уменьшение объема на откатах, как показано на графике.

Определение максимумов/минимумов

Борьба за рост, когда цена медленно растет на небольшом объеме, а затем останавливается на вершине, обычно сигнализирует об «округлении». За этой «вялой вершиной» может последовать увеличение объема на нижней стороне. Обычно это происходит, когда спрос отсутствует, а заказы на продажу невелики. Если этот «усталый» рост длится несколько дней, за ним обычно следует внезапный разворот вниз из-за иссякания спроса.

То же самое можно сказать и об обратном сценарии, когда финансовый инструмент медленно падает в цене на небольшом объеме. Обычно за этим следует увеличение объема в сторону повышения, что приводит к росту цен.

Разворот цены

Увеличение объема на вершине ралли, продолжающееся какое-то время без существенного роста цен, обычно указывает на поворотный момент или «вершину». Это сценарий перетягивания каната, когда растущее количество длинных позиций компенсируется увеличением количества коротких позиций. Активная борьба между покупателями и продавцами разворачивается по мере того, как покупатели покупают больше акций, а продавцы, которые раньше продавали только по более высоким ценам, начинают избавляться.

Этот принцип также применим к противоположному сценарию, когда мы видим большой объем в нижней части ралли, за которым следует разворот цены вверх.

Заключение

Торговля с объемом и потоком ордеров — один из наиболее эффективных способов торговли по краткосрочной стратегии. Многие профессиональные трейдеры скажут вам, что это важно и что торговля без объема подобна торговле вслепую.

Если вы хотите научиться торговать с объемом и потоком ордеров, мы рекомендуем вам отличную книгу Хамфри Б.Нила под названием «Чтение ленты и рыночная тактика».


Торговля фьючерсами
  1. Фьючерсы и сырьевые товары
  2.   
  3. Торговля фьючерсами
  4.   
  5. Вариант