Активная торговля фьючерсами предлагает множество способов извлечь выгоду из возможностей. Среди самых популярных – выявление рынков, на которых наблюдается перекупленность и перепроданность. Одним из мощных инструментов, который превосходно подходит для этой дисциплины, является стохастический осциллятор.

Что такое стохастический осциллятор?

Согласно Investopedia, стохастический осциллятор — это «индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени». Другими словами, это исследование текущей цены ценной бумаги по набору ее периодических максимумов и минимумов.

Финансовый аналитик доктор Джордж Лейн изобрел стохастик в конце 1950-х годов. Первоначально индикатор предназначался для изучения акций, но с тех пор он был адаптирован для фьючерсов, форекс и долговых инструментов. Стохастик можно применять на всех таймфреймах и комбинировать с другими техническими показателями, включая восстановление Фибоначчи и подсчет волн Эллиотта.

Вывод стохастического осциллятора

Переменные для осциллятора:

• В это последняя цена закрытия
• Самая низкая цена периодическое дно рынка
• Самая высокая цена является периодической вершиной рынка

Формулы:

• %K =([C – самая низкая цена]/[самая высокая цена – самая низкая цена]) ⨉ 100
• %D =3-периодная простая скользящая средняя %K

Теперь давайте углубимся в компоненты этого мощного технического инструмента, что они означают и как они используются.

Линия %K

Стохастический осциллятор существует в виде двух линий, которые движутся или «колеблются» между установленными верхней и нижней границами. Первая линия известна как быстрый стохастик или «линия %K». Строка %K — это текущее значение индикатора, и вот как оно рассчитывается:

%K =([C – самая низкая цена]/[самая высокая цена – самая низкая цена]) ⨉ 100

Как видите, строка %K десятичная и представлена ​​числовым числом от 0 до 100. Кроме того, периодичность строки %K может быть настроена пользователем, но традиционно она определяется как 14.

Линия %D

Хотя строка %D кажется несколько абстрактной, концептуально она проста. Линия %D или медленный стохастик представляет собой периодическую простую скользящую среднюю (SMA) линии %K. Он рассчитывается следующим образом:

%D =3-периодная простая скользящая средняя %K

В большинстве случаев линия %D представляет собой трехпериодную SMA линии %K; однако периодичность строки %D может быть изменена в соответствии с предпочтениями пользователя. Чем больше период, тем «медленнее» расчет; если установлено значение 1, строка %D и строка %K эквивалентны.

Интерпретации и применения

Стохастический осциллятор был разработан как индикатор импульса, а это означает, что он предназначен для измерения относительной скорости рынка. Он не предназначен для использования в качестве индикатора тренда или для создания уровней поддержки и сопротивления. Стохастик предназначен для того, чтобы сигнализировать об истощении или ускорении самого ценового действия.

Для выполнения этой задачи линии %K и %D перемещаются или «колеблются» между значениями от 0 до 100. При этом они сигнализируют, когда рынок становится перекупленным или перепроданным:

• Перекупленность :рынок считается перекупленным, когда значение стохастика выше 80. В ответ трейдеры могут рассмотреть возможность открытия коротких позиций на рынке, поскольку восходящий импульс цены ослабевает.
• Перепроданность :рынок считается перепроданным, когда значение стохастика падает ниже 20. В этом случае может быть оправдана длинная позиция, позволяющая извлечь выгоду из периодического бычьего разворота.

Хотя стохастический осциллятор часто используется для торговли на разворотах рынка, важно помнить, что ни один индикатор не является безошибочным. Часто трендовые рынки могут оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени.

К сожалению, это может привести к созданию ложных торговых сигналов и последующей потере капитала. Чтобы снизить этот риск, один из подходов — объединить стохастик с другими методами, такими как скользящие средние, инструменты Фибоначчи или точки разворота.

Понимание того, как стохастик используется для определения перекупленности и перепроданности рынков, является лишь одной из сторон индикатора. Такие явления, как стохастическая дивергенция и пересечения %K и %D, также могут быть включены почти в любую техническую торговую стратегию. Как всегда, образование является ключевой частью того, чтобы стать компетентным в стохастике и стать прибыльным специалистом по рынку.

Улучшите свою торговлю с помощью базового обучения для трейдеров фьючерсами

Если вы хотите повысить свой торговый IQ, ознакомьтесь с электронной книгой Daniels Trading Basic Training for Futures Traders. . В нем вы найдете ценные рекомендации от профессионалов рынка относительно дисциплины, постановки целей и того, как избежать импульсивной торговли. Когда вы будете готовы сделать следующий шаг к успеху на рынках, получите бесплатную копию Базового обучения для трейдеров фьючерсами здесь.