По определению откат представляет собой противоречивое движение цены от периодического экстремума. Откаты могут быть бычьими или медвежьими по своей природе, часто создавая премиальные возможности для торговли фьючерсами, когда они происходят. Если вы заинтересованы в стратегиях следования за трендом, вам стоит начать с понимания откатов.

Шаг вперед и «Купить падение»

За последние три с лишним года на американских акциях фраза «купить на падении» изжила себя. На самом деле, если вы когда-нибудь проводили утро за просмотром CNBC или Fox Business Network, это выражение, скорее всего, устарело.

Но что на самом деле означает «купить дип»? По сути, купить на падении означает открыть новую длинную позицию на цене, падающей с периодического максимума. Предположим, что S&P 500 демонстрирует новую вершину выше 3 500,00, прежде чем быстро отступить к 3 250,00. Инвесторы купили бы падение, открыв длинную позицию по S&P 500 где-то в районе 3250,00. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от бычьего тренда S&P 500, купив индекс со скидкой.

Прелесть этой стратегии отката в том, что она не ограничивается инвесторами в акции. Это также основной продукт для многих профессионалов рынка, торгующих фьючерсами. Фактически, покупка фьючерсных контрактов E-mini S&P 500 или Micro E-mini S&P 500 с отложенным месяцем принесла непредвиденную прибыль во время пандемии COVID-19. Вот как:

• В феврале и марте 2020 г., а также в сентябре 2020 г. фьючерсы на E-mini S&P 500 упали с исторического максимума в 3 396,00 до паники минимума в 2 165,50 – падение более чем на 36 %.
• С 23 марта по 26 июня сентябрьский индекс E-mini S&P 500 за 2020 г. продемонстрировал резкий скачок от паники (2 165,50) до уровня закрытия 3 007,00.
• В этот период у трейдеров было много возможностей стратегически покупать на спадах. Самый простой из них заключался в том, чтобы открывать длинные позиции от барьеров психологической поддержки, таких как 2 750,00, 2 500,00 или 2 250,00.

Приведенный выше пример является чрезмерным упрощением, сделанным задним числом. Тем не менее, те, кто решил торговать фьючерсами и покупать акции США на падении, получили огромную прибыль во время паники из-за COVID-19 в 2020 году.

Продать отскок дохлой кошки

Гибкость является одним из ключевых преимуществ фьючерсных рынков. Прибыль тех, кто торгует фьючерсами, не ограничивается длинной стороной рынка — не меньше денег можно заработать, продавая проблемные активы.

«Отскок дохлой кошки» — это временное восстановление стоимости актива после значительного падения. Главное помнить, что восстановление или откат цены носит временный характер. Когда все закончится, спад продолжится, в результате чего цены на активы опустятся до новых минимумов. Это явление часто дает охотникам за скидками ложные надежды и дает продавцам возможность премиальной торговли.

Возможно, самое лучшее в торговле на откатах — это то, что они могут выполняться на любом таймфрейме. Для иллюстрации давайте посмотрим, как внутридневные трейдеры могли продать на отскоке во время сессии 23 марта 2020 года. Несмотря на то, что это не был контракт на ближайший месяц, а объемы были очень небольшими, мы будем использовать E-mini S&P 500 за сентябрь 2020 г. в образовательных целях:

• Во время ночных торгов в США 22–23 марта сентябрьские фьючерсы E-mini S&P 500 увеличили потери предыдущего дня. Рынок открылся с гэпом вниз, упав до ночного минимума 2165,00.
• В предпродажные часы на рынке стали преобладать оптимистичные настроения. Быки влились в сентябрьский E-mini S&P, подняв цены до максимума 2375,00 около 8:30 утра по восточному поясному времени.
• Вскоре после звонка об открытии Уолл-стрит в 9:30 утра по восточному стандартному времени начались экстремальные распродажи. К середине сессии сентябрьский E-mini S&P 500 торговался на отметке 2 172,75 — трехчасовая распродажа.

Открытие 23 марта 2020 года перед Уолл-стрит привело к резкому ралли фьючерсов на акции США — эпический отскок дохлой кошки. Сообразительные люди воспользовались возможностью, чтобы торговать фьючерсами и открывать короткие позиции на откате перед внутридневным возвратом к ночным минимумам. Они были вознаграждены экстраординарной прибылью и сессией на века.

Использование откатов для торговли фьючерсами

Вы заинтересованы в том, чтобы научиться покупать на падении или продавать на отскоке? Что ж, лучший способ достичь компетентности в любой дисциплине — это повторение.

Начните торговать на откатах абсолютно бесплатно с 14-дневной пробной версией dt Pro от Daniels Trading. С ним вы получите оперативные рыночные данные, расширенные графики и надежный технический набор. Практика делает совершенным. Начните торговать фьючерсами сегодня без риска с dt Pro.