Линейка продуктов E-mini, доступных на Чикагской товарной бирже (CME), предоставляет трейдерам множество вариантов. Биржа предлагает множество классов активов, включая энергию, акции, сельскохозяйственные товары и металлы. С таким количеством жизнеспособных альтернатив найти работающие торговые стратегии E-mini не так сложно, как вы думаете.

Чтобы стратегия считалась жизнеспособной, она должна давать трейдеру преимущество. Преимущество — это конкурентное преимущество, то, что гарантирует, что торговая стратегия будет прибыльной с течением времени. Все работающие торговые стратегии E-mini имеют количественное преимущество и обычно попадают в одну из следующих пяти категорий:

• Тенденция
• Вращение
• Импульс
• Прорыв
• Качели

Давайте рассмотрим по одной стратегии из каждой из этих дисциплин, которая исторически доказала свою эффективность.

1. Торговля по тренду

Когда дело доходит до торговых стратегий, следование за трендом является одним из самых популярных. Одна из проверенных стратегий следования за трендами – покупка или продажа на уровне коррекции Фибоначчи в соответствии с преобладающим трендом.

Например, предположим, что фьючерсы на медь E-mini (QC) прорвались вверх на внутридневных таймфреймах. Чтобы войти в восходящий тренд, покупка на откате может обеспечить надежную торговую позицию:

• Вход:ордера на покупку от уровня коррекции Фибоначчи 38% или 62% внутридневного диапазона.
• Стоп-лосс:ордера стоп-лосс лучше всего размещать ниже уровня восстановления Фибоначчи 50% или 78%.
• Цель прибыли:соотношение риска и вознаграждения 1:3 или 1:4 идеально подходит для торговли по тренду, учитывая достаточное время, чтобы позиция окупилась.

2. Ротация торговли

Вращающийся или сжатый рынок не имеет направления и демонстрирует изменчивое движение цены. Эти рынки могут быть проблемой для эффективной торговли, потому что вся рыночная структура разрушена. Впоследствии реализация торговых стратегий E-mini, которые работают на вращающихся рынках, требует времени и терпения.

Однако сжатые рынки могут быть полезными, если подходить к ним в контексте методологии возврата к среднему значению. Предположим, что это ленивый понедельник для июньского E-mini S&P 500 (ES). Скромный диапазон в середине сессии в 40 тиков был установлен от максимума (2821,25) до минимума (2811,25). Кроме того, на последнюю сессию не запланировано экономических событий, влияющих на рынок. Вот одна из стратегий торговли тусклым действием:

• Вход:покупка в пределах 8 тиков от минимума (2811,25) или продажа в пределах 8 тиков от максимума (2821,25)
• Стоп-лосс:поместите на 2 деления выше дневного максимума для продажи или ниже минимума для покупки.
• Цель прибыли:от 8 до 10 тиков относительно контрольной точки или среднего значения внутридневного торгового диапазона.

3. Импульс

Использование импульса ценового движения является излюбленным подходом среди краткосрочных трейдеров. Скальпинг и высокочастотные стратегии часто полагаются на всплеск потока ордеров, чтобы немного оттолкнуть цену, прежде чем прибыль будет зафиксирована.

Стратегии импульсной торговли лучше всего использовать в периоды крайней волатильности. Например, предположим, что импульсный трейдер ожидает положительного роста апрельского E-mini gold (QO) после отрицательного отчета о ВВП США в 8:30 утра по восточному поясному времени:

• Вход:сразу после публикации данных о ВВП в 8:30 по восточному стандартному времени рыночный ордер на покупку в рамках диапазона инициируется и исполняется по цене 1325,2.
• Выход:в поисках мгновенного положительного импульса скобочный ордер определяет цель прибыли на уровне 1326,0 и стоп-лосс на уровне 1324,4. Риск и вознаграждение представляют собой стандартное соотношение 1:1, что гарантирует умеренную ответственность за импульсную сделку.

4. Прорывы

Подобно трендам, торговля на прорывах может быть отличным способом максимизировать потенциальную прибыль. Сделки на прорывах часто используются с более высоким соотношением риска и вознаграждения в ожидании внезапного направленного движения цены.

Прорывы, как правило, являются результатом институционального участия, происходящего из фундаментальных рыночных факторов или нарушения ключевого технического уровня. Они часто следуют за периодами сжатия и усиливаются импульсными трейдерами и последователями тренда. Вот пример стратегии прорыва:

• Предположим, что майские фьючерсы на сырую нефть E-mini (QM) несколько раз за 72 часа протестировали область $59,90–99. Кроме того, рынок сжался чуть ниже этого диапазона в преддверии еженедельного отчета EIA по запасам.
• Вход. Покупки от $60,01 дают возможность войти на прорыве. В случае, если большая часть стоп-лоссов по коротким позициям превышает 60 долларов США, а трейдеры, торгующие моментумом, присоединяются к возросшему потоку ордеров, возможно направленное движение.
• Стоп-лосс. Первоначальный стоп-лосс устанавливается на уровне 59,74 доллара США.
• Цель прибыли. Целевая прибыль установлена ​​на уровне 60,74 доллара США, что означает почти трехкратную прибыль на риск.

5. Стратегии свинг-трейдинга

Единственный многосессионный план в нашем списке торговых стратегий E-mini, который работает, относится к области свинг-трейдинга. Свинг-трейдинг — это попытка закрепить за собой долю рынка, удерживая открытую позицию в течение нескольких последовательных сессий.

Вы можете применить четыре приведенные выше стратегии к свинг-трейдингу, просто используя более длительные временные рамки и больший риск по сравнению с прибылью. Однако будьте осторожны:свинг-трейдинг предполагает более высокие маржинальные требования и потенциальные обязательства. Хотя многосессионные стратегии могут быть чрезвычайно прибыльными, они сопряжены с дополнительным риском.

Разработайте свои собственные торговые стратегии E-mini, которые работают

Для получения дополнительной информации о том, как линейка продуктов E-mini может помочь вам в достижении ваших финансовых целей, запланируйте бесплатную консультацию с членом команды Daniels Trading уже сегодня.