Волатильность - это мера движения рынка в любом направлении по сравнению с «нормальным» рынком. Другими словами, если фьючерсный рынок движется вверх или вниз больше обычного, он считается волатильным.

Хотя волатильность иногда можно рассматривать как нестабильность, на самом деле она является важным компонентом фьючерсных рынков. При правильном понимании волатильность может открыть возможности для трейдеров по обе стороны рынка.

Что вызывает волатильность на фьючерсных рынках?

Поскольку фьючерсы являются производными инструментами, волатильность фьючерсных контрактов чаще всего вызывается факторами, влияющими на цену их базовых активов.

Используя в качестве примера фьючерсы на сырую нефть, может произойти новость, которая приведет к быстрому колебанию цены на нефть. Факторы, вызывающие эти колебания цен, часто связаны с добычей нефти, спросом и предложением, изменениями экономической политики, геополитической напряженностью между странами-производителями и / или странами-потребителями нефти и другими фундаментальными факторами.

Таким образом, очень волатильный рынок нефтяных фьючерсов обычно вызван проблемами, связанными с его производным активом, сырой нефтью. В торговле фьючерсами обычно считается, что:

• непостоянный рынок колеблется в пределах 1% (максимум 2%) за одну торговую сессию.
• очень изменчивый рынок колеблется более чем на 10% за одну сессию.

Как измеряется волатильность?

У фьючерсных трейдеров есть несколько методов определения волатильности на данном рынке. Само по себе ценовое движение является важным индикатором волатильности, и знакомство с рынком помогает трейдерам обнаруживать изменения в волатильности.

• Совет. Чтобы быстро измерить волатильность на фьючерсном рынке, обратитесь к прошлым 20-100 дням движения цены, чтобы понять, как рынок движется регулярно.

Индексы эталонной волатильности также часто используются трейдерами для оценки волатильности:

• Индекс волатильности (VIX) Чикагской биржи опционов (CBOE) - также известный как индикатор страха или индекс страха, VIX является наиболее широко используемым индексом волатильности и основан на опционах на индекс S&P 500. Чем более турбулентным является текущее ценовое действие, тем выше будет значение VIX. Чем стабильнее текущая рыночная динамика, тем ниже будет значение VIX.
• Индекс волатильности Nasdaq-100 (VOLQ) - основанный на высокотехнологичном индексе Nasdaq-100, VOLQ обеспечивает 30-дневную подразумеваемую волатильность, выраженную некоторыми перечисленными опционами. Как и в случае с VIX, более низкое значение указывает на снижение подразумеваемой волатильности и наоборот.

Что такое «предполагаемая волатильность»?

Под подразумеваемой волатильностью просто подразумевается дальновидная мера волатильности. То есть подразумеваемая волатильность отражает мнение рынка о большей или меньшей волатильности в ближайшем будущем.

Технические индикаторы, используемые для отслеживания волатильности

Для отслеживания волатильности можно использовать любое количество индикаторов, и в конечном итоге это будет зависеть от ваших конкретных предпочтений. Однако вот несколько индикаторов, которые обычно используются техническими трейдерами для отслеживания и определения волатильности.

• Средний истинный диапазон (ATR)
• Полосы Боллинджера
• Индекс товарного канала (CCI)
• Каналы Келтнера
• Индекс среднего направленности (ADX)

График выше, созданный на 100% БЕСПЛАТНО с помощью NinjaTrader, отображает ежедневное движение цены фьючерсов на сырую нефть в течение нестабильного периода. Полосы Боллинджера на верхней панели указывают на увеличение волатильности, когда цена пробивает нижнюю полосу. Индикатор ATR на нижней панели помогает подтвердить это внезапным скачком значения. (Оба обведены желтым выше)

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, больших комиссионных скидок и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегий и трейдинга с погружением в симулятор.

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!