Что означают варианты временного распада, также известные как тета? Он измеряет скорость снижения опционного контракта с течением времени. Опционные контракты — это разрушающиеся активы, у которых есть срок годности. Время съедает опционный контракт каждый день. Широко обсуждается тот факт, что срок действия большинства опционных контрактов истекает бесполезно. Ниже мы поговорим о том, как распад играет роль в снижении стоимости опционного контракта.

Что такое Time Decay Options AKA Theta?

• Тета, или опционы с временным затуханием, измеряет риск, который время имеет для опционного контракта. Временная стоимость важна, потому что опционы истекают. Опционы теряют свою стоимость по мере приближения даты истечения. Проще говоря, тета измеряет, насколько стоимость опциона теряет каждый день по мере приближения даты истечения. Вот почему опцион иногда можно назвать бесполезным активом. С каждым днем ​​ценность уходит.

В этой статье мы рассмотрим варианты временного распада и их значение. Investopedia определяет временной спад как отношение изменения цены опциона к уменьшению времени до экспирации. Поскольку опционы тратят активы впустую, их ценность со временем снижается.

Контракты на опционы на акции дают покупателю право, но не обязательство покупать или продавать по определенной цене. Бычья игра – это колл. Медвежья игра — это пут.

Цель контракта на опцион am состоит в том, чтобы предсказать, в каком направлении будет двигаться акция. Вы можете купить опцион по более низкой цене, чем акция, и продать по более высокой цене, чтобы получить прибыль. Торговля опционами — отличный способ заработать на жизнь.

Многие покупатели опционов, особенно новых, покупают коллы и путы. Колл и пут имеют ограниченный риск и неограниченный потенциал прибыли. Но при этом вы упускаете многие преимущества торговли опционами.

Срок действия

Вы можете поставить временной распад на свою сторону с помощью опций. Тета влияет на стоимость опционного контракта. По мере приближения даты истечения опциона легче предсказать стоимость контракта. Продавцы опционных контрактов взимают премии за временную стоимость. Их оплачивает покупатель опциона.

Продавцы опционов с временным распадом могут извлечь выгоду из того, что время проходит, даже если контракт не движется. Это связано с тем, что временной распад влияет на прибыль, когда опцион находится в деньгах или вне их.

Греки

Варианты есть что-то известное как Греки. Мы не говорим о братстве, хотя я думаю, вы могли бы считать их братством по торговле опционами. Греки — это статистические величины, измеряющие риск. Есть 4 грека, известные как Дельта, Вега, Гамма и Тета.

Поскольку мы говорим о параметрах временного распада, мы сосредоточимся на тета. Знание того, как продавать опционы, — отличный способ использовать тета в своих интересах.

Как быстро портятся опционы?

• Как быстро исчезают варианты? Каждый вариант имеет разную скорость затухания из-за тэты. Дельта опционного контракта измеряет скорость. Опционы — это активы, которые приходят в упадок, поэтому с каждым днем ​​опционы теряют свою ценность.

Враг, известный как Отец-время:варианты распада времени

Отец Время приходит для всех нас. Даже варианты распада времени не могут обогнать его. Когда у вас длинная позиция по опциону, временной распад будет отрицательным. Вот когда вам нужна подразумеваемая волатильность и изменение цены акции.

Если они этого не сделают, вы потеряете деньги, потраченные на опцион. Это известно как опцион, истекающий бесполезно. Опционы "вне денег", как правило, истекают бесполезно.

Когда опцион вне денег для колла, цена исполнения выше, чем цена акции. Когда опцион пут находится вне денег, его цена исполнения ниже цены акции (ознакомьтесь с нашей страницей стратегий свинг-трейдинга).

Вы смотрите на кривую временного распада опциона. Внутренняя стоимость + внешняя стоимость =цена опциона. Разбейте калькулятор времени распада опциона! Время распада уменьшается с течением дней, влияя на результат цены опциона.

Как предотвратить затухание времени в параметрах?

• Как предотвратить истечение времени в опциях? Распад времени не работает в вашу пользу, поскольку вы покупаете опционы, потому что они являются разрушающимися активами. Если вы станете продавцом опционов, ваши торговые шансы окажутся в вашу пользу, потому что время на вашей стороне как продавца опционов.

Купить или продать?

Когда вы покупаете опцион на временной распад, вы попадаете на крючок тета-распада. Существуют стратегии опционов временного затухания, которые вы можете использовать. Все опционные контракты начинаются одинаково.

Чем выше тета, тем быстрее ваши опционы теряют ценность. Но это нормально, чтобы дать себе время на ваш вариант распада времени. Если вы покупаете опцион с датой экспирации, которая еще далеко, вы можете продать его намного раньше с прибылью. Мы научим вас процессу свинг-трейдинга на наших бесплатных курсах.

Тета низкая, когда опционный контракт с длительной датой экспирации не собирается двигаться быстро. Тета движется тем быстрее, чем ближе срок действия опциона.

Теперь, если вы продали (что означает, что у вас короткая позиция) опцион, сокращение времени — это хорошо. Опцион менее ценен, поэтому вам дешевле выкупить его по более низкой цене (закрыть позицию).

Как указывалось ранее, продавец получает выгоду от опционов временного распада. Если вы продаете акции, вы занимаете акции у своего брокера, чтобы «выкупить» их, когда покроете позицию. Вы можете купить опцион пут, и временной распад может быть негативным фактором. Или вы можете продать пут и позволить времени работать на вас.

Прочтите о нашем торговом сервисе, чтобы узнать о нас больше.

Не бойтесь опций временного затухания

Варианты времени дня могут показаться пугающими. Информации много, и она может быть ошеломляющей. Убедитесь, что вы практикуете бумажные опционы. Есть много стратегий, которым вы можете следовать. Хорошо, что есть много движущихся частей с опциями. Чем больше вы будете учиться, тем лучше вы будете подготовлены, когда начнете торговать опционами.