Средневзвешенная цена по объему или VWAP - это технический индикатор, используемый трейдерами для обнаружения уровней поддержки и сопротивления, управления входами / выходами из сделок, определения направления рынка, измерения силы тренда и многого другого.
Цена и объем являются краеугольными камнями данных о потоке заказов - цена является конечным результатом объема покупок и продаж. Движение цены зависит от того, были ли покупатели или продавцы более агрессивными во время торговой сессии. Значимость движения цены часто коррелирует с объемом торгов во время действия.
Цена, взвешенная по объему, аналогична скользящей средней, но данные об объеме включены для «взвешивания» средней цены за определенный период времени. Используемая основная формула:
Другими словами, средневзвешенная цена по объему (VWAP) берет общую сумму транзакций в долларах и делит это число на общее количество проданных единиц.
В дополнение к самому VWAP, который отображается в виде одной линии, линии стандартного отклонения часто используются для обозначения потенциальных уровней поддержки и сопротивления и других ключевых ценовых уровней. Также на основе математических расчетов общие множители, используемые для стандартных отклонений VWAP, равны 1, 2 и 3.
На приведенном выше графике показан один день торговли фьючерсами на Micro E-mini Dow на 15-минутном таймфрейме. Линия VWAP чередуется между зеленым и красным, если цена выше или ниже VWAP соответственно. Выше и ниже линии VWAP можно увидеть 3 полосы стандартного отклонения. Как видите, цена имеет тенденцию реагировать, когда вступает в контакт с VWAP.
По сравнению с традиционной скользящей средней, VWAP определяет «истинную» среднюю цену, принимая во внимание объем транзакций на каждом уровне цен. Есть несколько причин, по которым трейдеры потока заказов включают VWAP в свой подход к анализу:
В дополнение к описанному выше, трейдеры потока заказов ссылаются на VWAP, чтобы получить представление о том, где институциональные трейдеры открывают и закрывают позиции. VWAP обычно используется такими организациями, как хедж-фонды и пенсионные фонды, при создании и закрытии позиций. Будучи эталоном для исполнения ордеров, институциональные трейдеры VWAP стремятся покупать ниже линии VWAP и продавать выше нее.
Как и другие индикаторы, VWAP может давать ложные сигналы и должен использоваться в сочетании с другими инструментами анализа для подтверждения торгового тезиса. Как всегда, управление рисками должно оставаться превыше всего для инвесторов.
VWAP входит в состав премиального набора инструментов для технического анализа NinjaTrader's Order Flow +. Он имеет настраиваемые диапазоны стандартного отклонения и может использоваться на дневных, недельных и месячных таймфреймах.
Текущие пользователи NinjaTrader могут начать работу с Volume Profile и остальной частью пакета Order Flow + уже сегодня:Подробнее
Впервые в NinjaTrader? Наше отмеченное наградами программное обеспечение для торговли всегда БЕСПЛАТНО для использования для расширенного построения графиков, тестирования на истории и моделирования торговли. Начните работу с нашей бесплатной торговой платформой сегодня!