Торговое преимущество по определению подход к рынку, создающий преимущество перед другими участниками. Поиск или разработка такого преимущества для живых фьючерсов требует некоторой работы. Тем не менее, если его установить и применять с течением времени, выгода от создания преимущества может превзойти все ожидания.

Анатомия края

Кромки бывают самых разных форм, как простых, так и сложных. Они могут быть основаны на фундаментальном или техническом анализе или могут быть результатом дискреционных или систематических методологий.

Однако, независимо от типа, все ощутимые преимущества реального будущего должны поддаваться количественной оценке. Независимо от того, применимо ли ваше преимущество к скальпингу сырой нефти WTI или внутридневной торговле E-mini S&P 500, оно должно быть основано на правилах и статистически проверяемо. В противном случае предполагаемое преимущество может быть просто результатом случайности.

На самом деле сплошные ребра найти или разработать непросто. Рынки часто ведут себя случайным образом, представляя тенденции, которые кажутся реальными, но в конечном итоге оказываются временными или ложными. Однако, как только вы определите преимущество, построение, поддержка и оценка вашей эффективности могут стать рутиной.

Создание стратегии

После установления потенциального преимущества для зарабатывания денег, интегрировать его в стратегию торговли фьючерсами в режиме реального времени довольно просто. Вы можете включить его в три основные части своей комплексной торговой стратегии:

• Выбор сделки: Торговые возможности с положительным ожиданием определяются в соответствии с преимуществом. Это может устранить догадки при входе на рынок и способствует последовательному исполнению.
• Управление позицией: Жизнеспособное преимущество определяет риск и вознаграждение в конкретных терминах. Будет ли это следование за трендом, разворот или ротация по своей природе, будет определять, когда выходить с рынка и потенциально получать прибыль или убыток.
• Управление рисками/деньгами: Ответственное управление кредитным плечом является ключевой частью любой комплексной стратегии. Независимо от того, торгуете ли вы статическими или переменными размерами лота, сила преимущества регулирует степень предполагаемого риска.

Со стратегической точки зрения преимущество способствует выбору сделок с положительным ожиданием в сочетании с идеальным соотношением риска и вознаграждения. Добавьте разумное использование кредитного плеча, и ваша комплексная стратегия готова к работе.

Оценка эффективности

К сожалению для активных трейдеров, то, что работало вчера, не всегда работает сегодня. Рынки динамичны, и эффективность стратегии в будущем не гарантируется. Чтобы убедиться, что ваше преимущество и стратегический подход остаются в силе, вам необходимо постоянно оценивать эффективность.

Вот два упражнения, которые вы можете использовать для проверки производительности:

• Послужной список: Простой подсчет выигрышей и проигрышей — полезный инструмент для измерения производительности. Собрав достаточно данных, статистический отчет может пролить свет на то, когда преимущество является самым слабым или самым сильным.

• Сравнительный анализ: Часто бывает полезно сравнить развивающуюся прибыль и убытки (P&L) стратегии с другими стратегиями того же типа. Например, если вы практикуете стратегию разворота, основанную на стохастике, может быть полезно сравнить этот подход с другими стратегиями разворотного типа. Если производительность значительно отстает, возможно, пришло время переосмыслить методологию в целом.

Основной целью оценки является количественная оценка производительности в контексте реальных условий рынка фьючерсов. Это измерительная линейка, которая учитывает не только прибыль и убытки, но и эффективность совокупной стратегии. Четко определены сильные и слабые стороны, что значительно упрощает стратегическую доработку.

Техническое обслуживание

После завершения оценки эффективности сильные и слабые стороны стратегии должны стать очевидными. В течение жизненного цикла стратегии будет необходимо периодически улучшать или сохранять обоснованность вашего преимущества. Этого можно добиться, регулярно задавая следующие вопросы:

• Применяется ли моя стратегия последовательно в соответствии с заданными параметрами?
• Насколько важным фактором являются неоправданные задержки, связанные с торговлей? Нужно ли мне обновлять оборудование, подключение к Интернету и программную платформу?
• Могу ли я повысить эффективность торговли? Будет ли моя стратегия лучше работать при использовании других типов ордеров или на другом рынке?

Чтобы найти преимущество и построить всеобъемлющую торговую стратегию, требуется много работы, как и сохранение вашего преимущества. Эффективность систем зарабатывания денег имеет тенденцию со временем снижаться. Крайне важно, чтобы вы применяли свою стратегию последовательно и эффективно. Если ваша стратегия перестает работать, это может быть возможностью изменить типы ордеров, программную платформу или даже рынки, на которых торгуются.

Торговля реальными фьючерсами с потенциалом выигрыша

Основная цель торговли фьючерсами в режиме реального времени — заработать деньги. Стратегическая изощренность и ловкость — второстепенные характеристики. Какой бы элегантной ни была методология, она бесполезна, если не приносит прибыли.

Иногда все, что вам нужно для повышения производительности, — это беспристрастный совет. Чтобы получить своевременную информацию о рынке и рекомендации, посетите портал Trading Advice, доступный онлайн на сайте Daniels Trading. В этом уникальном ресурсе для трейдеров, работающих на фьючерсных рынках, участвуют специалисты Daniels, а также сторонние поставщики.