Используете ли вы прогнозирование скользящих средних, чтобы планировать свои сделки? 50 sma, 100 sma и 200 — самые популярные линии простой скользящей средней, а 9 EMA, 13 EMA и 20 — самые популярные линии экспоненциальной скользящей средней. Когда цена находится вблизи этих уровней, она показывает очень важные уровни поддержки и сопротивления. Обратите внимание и на кроссоверы. Технический анализ может быть отличным инструментом, который поможет вам найти лучшие входы, выходы и стоп-лоссы, а также уровни поддержки и сопротивления.
Кажется, что каждый день кто-то будет задавать вопросы о скользящих средних, стоп-лоссе, цели по прибыли или линиях поддержки и сопротивления в чате внутридневной торговли Bullish Bears.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ответить на эти вопросы немного более полно. Прежде чем мы перейдем к графикам, давайте уделим минуту, чтобы полностью понять математическую формулу, лежащую в основе скользящих средних.
Прогнозирование скользящей средней используется во всех типах торговых стратегий. В результате скользящие средние находят уровни поддержки и сопротивления и рассчитывают процент стопа. Они даже могут найти цель прибыли во время скальпирования внутри дня, удержания и торговли на колебаниях.
Следовательно, правильное использование скользящих средних может обеспечить защиту портфеля трейдера; возможно, оставаясь вне сделки. Вы даже можете защитить прибыль; возможно, оставаясь в сделке до тех пор, пока не будет показан более прибыльный выход.
http://tos.mx/l45fPx <— ThinkOrSwim Ссылка на этот пример диаграммы (SPX, 4 часа)
Давайте посмотрим, как мы можем использовать простую скользящую среднюю в прогнозировании скользящей средней. В формуле для SMA самая старая свеча данных исчезает, а ее место занимает самая новая свеча данных.
Например, в формуле 5 SMA, используя дневной график с дневными ценами закрытия (свечи) 111, 112, 113, 114, 115, 116 и 117 долларов, мы можем рассчитать формулу:
5-дневная SMA:(1 й день 111 + 2 й день 112 + 3 й день 113 + 4 й день 114 + 5 е день 115) / 5 =113
Пятидневная SMA:(2 nd день 112 + 3 й день 113 + 4 й день 114 + 5 й день 115 + 6 е день 116) / 5 =114
5-дневная SMA:(3 rd день 113 + 4 й день 114 + 5 е день 115 + 6 й день 116 + 7 е день 117) / 5 =115
Эти последние числа (113, 114 и 115) образуют линию, которая формирует SMA на графике. Он представляет собой изображение «простой средней цены» (или изображение общей цены) тикерного символа.
В этом примере 5-дневное «среднее» также является вычисляемым средним числом. Меньшие числа заставляют эту скользящую среднюю «отставать» и находить середину (или находить среднее или находить «среднее»).
Исследование 5 SMA дает ответ на этот вопрос; какова была средняя цена этого тикера за последние 5 дней (или последние 5 свечей)? SMA также называют средней, скользящей средней и скользящей средней. Как вы можете использовать это в прогнозировании по скользящему среднему?
Обратите внимание, что в этом уравнении скользящая средняя отстает от цены. В день 5 при цене 115 долларов скользящая средняя составляет 113 долларов. В день 6 цена была 116 долларов, а скользящая средняя — 114 долларов.
Опять же, в день 7 цена составляет 117 долларов, а скользящая средняя — 115 долларов. Это отставание происходит потому, что цена, необходимая для построения скользящей средней, уже произошла.
Этот индикатор оглядывается на предыдущее движение цены, чтобы рассчитать скользящее среднее. Это также запаздывающий индикатор, поскольку он берет эти числа и пытается найти середину.
Таким образом, цена, которая была дальше во времени, чем текущее ценовое действие. Даже в качестве «запаздывающей средней» SMA является одним из наиболее ценных индикаторов в наборе инструментов трейдера.
Хотите научиться торговать на фондовом рынке? Зарегистрируйтесь для участия в наших бесплатных обучающих курсах.
http://tos.mx/OYtlQl <— ThinkOrSwim Ссылка на этот пример графика (/YM DOW Futures 4-Hour)
Давайте посмотрим, как мы можем использовать EMA для прогнозирования скользящей средней. Понимая, что простая скользящая средняя отстает, экспоненциальная скользящая средняя была разработана как расширение SMA для уменьшения этой задержки.
EMA рассчитывается на основе всего предыдущего движения цены. Это первая причина, по которой EMA лучше подходит для меньших таймфреймов; например, внутридневной график.
Поскольку EMA должна где-то начинаться, сначала рассчитывается простая скользящая средняя. Затем применяются веса, чтобы лучше учитывать цены, близкие к текущей цене.
SMA использует математическую формулу, которая убирает число перед добавлением нового числа. EMA сохраняет все предыдущие данные и добавляет новое ценовое действие к скользящей средней с применением некоторых весов.
Вес EMA рассчитывается на основе длины выбранной EMA. Формула 10-дневной EMA будет выглядеть следующим образом:
10 SMA:всего 10 делений / 10
Множитель:(2 / (10 + 1)) =0,1818 (18,18%)
EMA:Close – EMA(предыдущий столбец) x множитель + EMA(предыдущий столбец)
Как вы видите в этом примере, EMA использует «предыдущий бар» для начала своих расчетов; поэтому сначала рассчитывается SMA и используется как «предыдущий бар». Затем эта формула применяется к каждому бару между началом EMA и текущим баром.
Точно так же, как у SMA была слабость из-за отставания и фокусировки на середине всех рассчитанных баров, EMA имеет слабость в своих расчетах из-за количества веса, приложенного к каждому бару.
EMA с большой длиной будет терять вес по мере применения расчета. Показанная выше EMA 10 имеет вес 18,8%, а EMA 20 имеет вес только 9,52%.
Каждый раз, когда длина EMA удваивается, вес уменьшается вдвое. Это вторая причина, по которой EMA лучше подходит для меньших таймфреймов (таких как внутридневной график). Есть о чем подумать при прогнозировании скользящего среднего.
Каждый трейдер должен решить, с какой целью он выбирает тип скользящей средней и с какой целью использует скользящие средние разной длины.
Типичной установкой для внутридневного графика будет использование SMA в качестве более длинной скользящей средней (для определения поддержки и сопротивления) и использование EMA в качестве более короткой скользящей средней (для определения разворота тренда и торговых сигналов).
http://tos.mx/9LMpal <— ThinkOrSwim Ссылка на этот пример графика (/YM DOW Futures 4-Hour)
Прогнозирование скользящей средней может помочь вам определить многие важные аспекты торговли. На самом деле примеры графиков демонстрируют, как скользящие средние могут дать трейдеру представление о потенциальном ценовом движении перед открытием сделки.
Знание того, где находится сильная поддержка или сопротивление перед входом в сделку, возможно, может дать трейдеру представление о стоп-лоссе, целевом входе / выходе или вообще избегать открытия сделки. Трейдеры могут защитить свой портфель или свою прибыль, наблюдая, как цена соответствует этим уровням.