Вы подготовились к этому моменту, теперь он здесь. Пришло время выпустить свои стратегии в реальный мир живых рынков, реальных денег. Это может показаться пугающим и обескураживающим, но вы уверены в себе, потому что сделали домашнее задание, проверили свои стратегии, знаете свое преимущество и полностью довольны процессом. Время зарабатывать деньги.

Теоретически ваши системы должны работать полностью автономно, но это реальный мир, и если бы все было так просто, то все бы этим занимались. Но не беспокойтесь, потому что вы знаете, чего ожидать и что делать. Мы называем это СОП или стандартными операционными процедурами. Они есть в каждой коммерческой производственной системе, вокруг них вращаются военные операции.

Например, как только вы включаете свои системы, часы начинают тикать, потому что вы вошли в цикл, который мы называем кампанией. Что-то вроде рабочего проекта, у него есть определенные цели и временные рамки. Но ваша кампания намного умнее обычного плана корпоративного проекта, это гибкий процесс, предназначенный для постоянного улучшения.

Стандартные операционные процедуры (СОП)

Вся цель ваших СОП состоит в том, чтобы снять с вас нагрузку, чтобы вы могли сосредоточиться на действительно интересной части автоматизированной алгоритмической торговли, а именно на придумывании творческих идей, моделировании этих идей, а затем развитии их в автоматизированные стратегии, которые делать тебе деньги. Этот процесс разработки на самом деле является СОП, так же как тестирование на истории — это СОП, и процедура, которую вы используете для продвижения своих стратегий в реальную торговлю, регулируется СОП.

СОПы похожи на рецепты. Вы начинаете с основных ингредиентов, следуете указаниям и ва-ля! Вы сделали очень важный шаг. Единственная разница между СОП и рецептом заключается в том, что вам иногда приходится делать выбор, следуя предписанному пути, где вы должны принять решение, например, стоит ли продолжать использовать эту стратегию, или я должен отказаться от нее и перейти к следующий.

Кроме того, существуют операционные СОП, такие как пролонгация фьючерсных контрактов. У каждого фьючерсного контракта есть дата истечения срока действия, и если вы находитесь в сделке, а дата истечения приближается, и вы хотите, чтобы ваша система оставалась в этой сделке, тогда вам нужно переместить текущий контракт, срок действия которого истекает, на новый. сформированный контракт, к которому переходит и весь остальной мир.

Итак, в этой СОП есть несколько элементов, во-первых, нам нужно знать о политике истечения срока действия этого конкретного фьючерсного контракта, которая укажет нам дату истечения срока действия, прежде чем мы будем обязаны принять поставку базового товара. И поверьте мне, вы не хотите принимать доставку… Я имею в виду, что вы будете делать, если к вашему дому подъедет автоцистерна с маслом?

Но это не имеет большого значения, вы просто даете себе достаточно времени до истечения срока действия. Возможно, у вас есть механизм уведомления, который сообщает вам, когда приближается время пролонгации контракта, или механизм, который временно останавливает сделку до завершения пролонгации. Все это очень просто настроить. И затем есть акт пролонгации контракта, который является очень простым процессом. А затем воссоединение контракта со стратегией. Хорошо, эта СОП выполнена, и ваша стратегия снова начинает приносить прибыль.

Реальный мир против гипотетического

Когда вы запускаете стратегию на реальном рынке, и стратегия (компьютерная программа) входит и выходит из гипотетических позиций, система TradeStation должна поддерживать синхронность между своей гипотетической позицией в коде и реальной позицией на рынке, чтобы работать. . Если эта синхронность нарушена, другими словами, если в коде есть позиция, но нет соответствующей позиции на реальном рынке, тогда возникает проблема.

К счастью, в TradeStation есть монитор соответствия позиций в TradeManager, который позволяет вам увидеть, соответствует ли позиция гипотетической системы соответствующей позиции на реальном рынке. И пока это так, ваша стратегия будет выглядеть точно так же, как реальная мировая позиция. Но наблюдать весь день за мониторингом стратегических позиций TradeManager может быть ошеломляющим. Есть лучшие способы, например индикатор на конкретном графике, где возникла проблема.

На этой диаграмме показана большая желтая полоса, где произошло совпадение позиции. Это легко заметить и эффективно. Вернуть положение в синхронизм — простая процедура. Перейдите в раздел Формат>Стратегии… , в окне форматирования нажмите «Свойства для всех… ", затем кнопку "Автоматизация Табл. Затем выберите параметры ниже, чтобы принять положение в реальном мире. Если позиция открыта, стратегия будет использовать ее, в противном случае вам, возможно, придется вручную добавить позицию, тогда стратегия примет ее, и все снова будет синхронизировано.

Полностью автоматический или полуавтоматический

Когда вы выпускаете свою первую стратегию и даете ей доступ к своим реальным деньгам, это может быть сложно и немного страшно, потому что вы еще не развили уверенность в своей способности администрировать систему. Таким образом, TradeStation предоставляет вам два варианта:полуавтоматический и полностью автоматический. Полная автоматизация просто означает, что когда ваша стратегия решит открыть позицию, она сделает это без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.

Второй вариант, полуавтоматический, требует вашего подтверждения. Вам будет представлено диалоговое окно с запросом на подтверждение выполнения сделки, инициированной стратегией. Я не рекомендую полуавтоматический подход, если только это не является частью вашей стратегии, и у вас есть очень веская причина требовать ручного подтверждения. В остальном вы ничем не отличаетесь от дискреционного трейдера. Если вам нравится ваша стратегия, вы должны отказаться от нее.

Вот как включить автоматизацию. Выберите Формат>Стратегии… из меню, затем нажмите кнопку «Выполнение автоматизации», выберите соответствующую учетную запись, затем отключите подтверждение. Теперь вы полностью автоматизированы!

Запуск в полностью автоматизированном режиме поначалу может показаться немного пугающим, но как только ваша стратегия начнет работать так же, как при тестировании и курировании, этот фактор устрашения вскоре останется. И чем больше стратегий вы запускаете полностью автоматически, при условии, конечно, что они демонстрируют низкий уровень корреляции, тем проще это будет.

Несколько некоррелированных стратегий

Если вы смотрели какие-либо из моих видео на YouTube или посещали какие-либо из моих вебинаров, то вы знаете, что это моя мантра. Успешная автоматическая торговля строится на использовании «нескольких некоррелированных стратегий». Это святой Грааль автоматической торговли, если таковой когда-либо существовал.

Вам не нужна стратегия рок-звезды, чтобы добиться успеха. Кроме того, их очень трудно найти, если они вообще существуют. Одно можно сказать наверняка:даже стратегии рок-звезд со временем перестают работать. Их разработка может занять месяцы или даже годы, а их покупка, если кто-то захочет продать что-то настолько хорошее, может стоить целое состояние.

Так зачем это делать, когда можно было бы с гораздо меньшими усилиями построить несколько простых хороших стратегий, которые имеют низкую степень корреляции между собой? На самом деле, лучше всего создать процесс, в котором вы сможете постоянно отрабатывать простые и работающие стратегии. Они не должны быть идеальными, просто достаточно хорошими. И это потому, что при совместном использовании некоррелированные доходы будут иметь эффект уменьшения просадок, а прибыль будет складываться. В результате получится комбинированная система, превосходящая систему рок-звезд.

Диверсификация стратегий — ключ к успешному автоматизированному портфелю. Конечно, всего этого можно легко добиться с помощью хорошо разработанных СОП и хорошего плана.