Линейка продуктов E-mini, зарегистрированная на Чикагской товарной бирже (CME), предлагает трейдерам доступ к разнообразным классам активов. Независимо от того, в какой области вы специализируетесь, будьте уверены, что существует фьючерсный контракт E-mini, созданный в соответствии с вашими потребностями.

Хотя эти захватывающие рынки предоставляют возможности, трейдеры все же должны разработать торговые стратегии E-mini, которые работают для обеспечения доли рынка. Вот две методологии, которые вам следует рассмотреть.

Торговля на открытии Уолл-стрит

Среди многих продуктов E-mini наиболее популярны продукты, основанные на ведущих фондовых индексах США. От E-mini S&P 500, E-mini DOW и E-mini NASDAQ до E-mini Russell 2000 фондовые специалисты со всего мира ежедневно работают на этих рынках.

Наиболее стабильно активное время для акций США — это полчаса после ежедневного открытия наличных на Уолл-Стрит. Когда в 9:30 утра по восточному поясному времени звонит первый звонок, период повышенной волатильности рынка регулярно поражает фондовые индексы.

В ответ на большой поток ордеров и количество участников краткосрочные и дневные трейдеры используют различные торговые стратегии E-mini, которые работают для получения прибыли. Вот две стратегии, предназначенные именно для этого:

• Скальпирование. Краткосрочные импульсные трейдеры часто покупают или продают относительно уровней поддержки и сопротивления в периоды высокой волатильности. Последующее движение цены вблизи таких уровней способно принести небольшую, но стабильную прибыль.

• Диапазон открытия. Различные методологии дневной торговли E-mini пытаются спроецировать весь дневной диапазон рынка, исходя из его диапазона открытия. Для индексов акций это обычно делается путем наблюдения за 30 или 60 минутами после звонка об открытии Уолл-стрит. Трейдеры используют наличие преобладающего тренда, а также определенные высокие или низкие внутридневные значения для открытия длинной или короткой позиции на рынке.

Каждый день открытия Уолл-стрит является ключевым моментом для фондовых индексов США. Если вы собираетесь торговать E-mini S&P 500, DOW, Russell 2000 или NASDAQ, стоит следить за движением сразу после открытия наличных в 9:30 утра по восточному поясному времени.

Возврат к среднему значению

Одна из замечательных особенностей E-mini заключается в том, что они регулярно привлекают к участию трейдеров всех типов. Результатом являются значительные объемы и относительно упорядоченное поведение цены. Эти два атрибута способствуют общей ликвидности рынка и эффективности многих работающих торговых стратегий E-mini.

Говорят, что рынки, которые в настоящее время не находятся в тренде, находятся в фазе консолидации или вращения. В то время как консолидированные рынки часто бывают изменчивыми и трудными для торговли, стратегия возврата к среднему может быть эффективной. В рамках стратегии возврата к среднему покупки или продажи совершаются против крайностей рынка. В свою очередь, трейдеры получают прибыль от движения цены обратно к периодическому среднему или среднему значению.

Для иллюстрации предположим, что S&P 500 переживает исключительно вялый период. Цена движется медленно и консолидируется около психологического уровня 3000,00. Чтобы извлечь выгоду из ротационного рынка, Эрин, трейдер E-mini S&P 500, разрабатывает внутридневную стратегию возврата к среднему значению. Она приводит свой план в действие при следующих условиях:

• В середине американской сессии декабрьские фьючерсы на E-mini S&P 500 достигли внутридневного максимума 3010,25 и минимума 2999,75.
• Price в настоящее время торгуется со скромными объемами около 3008,00.
• Эрин определяет область трехчасовой консолидации в районе 3004,00–3006,00. Поскольку на последнюю сессию не запланировано никаких фундаментальных рыночных драйверов, Эрин решает, что цена, скорее всего, вернется к отметке 3 005,00.
• Чтобы извлечь выгоду из ротации, Эрин размещает ордер на продажу одного контракта по цене 3008,75. Ордер стоп-лосс размещается выше внутридневного максимума 3 010,75 с целью прибыли на уровне 3 005,75.

Риск сделки Эрин составляет восемь тиков, а потенциал роста — 12 тиков. Учитывая соотношение риска и вознаграждения в две трети и ограниченную первоначальную ответственность, этот подход будет генерировать долгосрочную прибыль с очень скромным процентом выигрыша.

Как показывает нам план игры Эрин, торговые стратегии E-mini не обязательно должны быть гламурными — простой подход возврата к среднему может быть дойной коровой во время спокойных рынков.

Поиск эффективных торговых стратегий E-mini

Торговля на открытии Уолл-стрит и возврат к среднему значению — это только две работающие торговые стратегии E-mini. Чтобы узнать больше о том, как выиграть на фьючерсных рынках, ознакомьтесь с Руководством по стратегии фьючерсов и опционов Daniels Trading. Благодаря 21 проверенной методологии, это важный ресурс для достижения ваших финансовых целей.