Индекс относительной силы (RSI), разработанный пионером технического анализа Уэллсом Уайлдером, является универсальным индикатором, который измеряет скорость и изменение ценового движения. RSI можно использовать для:

• Определение перекупленности или перепроданности инструмента
• Подтвердить направление тренда
• Определите потенциальные точки входа и выхода
• Прогнозируйте возможные развороты рынка

Посмотрите RSI в действии в этом кратком видеоуроке:

Расчет

Понимание того, как рассчитывается RSI, может помочь трейдерам правильно включить индикатор в комплекс технического анализа. По сути, RSI предлагает измерение того, насколько хорошо работает инструмент, сравнивая силу дней роста и падения по следующей формуле:

RSI =100 – 100 / (1+RS)

RS:Средняя прибыль/средний убыток за определенный пользователем период времени.

Интерпретация

RSI в NinjaTrader состоит из двух осцилляторов, результатов формулы RSI (синий) и среднего значения RSI (желтый). Кроме того, верхняя и нижняя линии значений нанесены на 70 и 30 соответственно.

Период ретроспективного анализа по умолчанию для RSI в NinjaTrader составляет 14, а средний период по умолчанию равен 3. В то время как Уайлдер в своей книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем» рекомендует 14-кратный ретроспективный период, трейдеры могут рассмотреть возможность корректировки этого параметра в зависимости от инструмента, которым торгуют, и от того, какая степень чувствительности требуется в поведении индикатора. Уменьшение периода ретроспективного анализа повысит чувствительность, а увеличение — снизит чувствительность.

Кроссоверы

И RSI, и Среднее колеблются между диапазонами от 1 до 100, и чаще всего они используются для определения условий перекупленности и перепроданности, обозначаемых пересечением 70 и 30.

Значение 70 считается перекупленностью и вероятен разворот вниз. Показания RSI выше 70 показывают сильное движение инструмента, фиксирующего более высокие максимумы, которые могут быть неустойчивыми. И наоборот, значение 30 считается перепроданностью, и существует потенциал сдвига направления вверх.

Ниже приведен дневной график контракта на сырую нефть за май 2018 года, демонстрирующий поведение RSI по отношению к динамике цены с середины декабря до конца февраля. Когда RSI колеблется вокруг линии 70, это хороший признак того, что инструмент находится на территории перекупленности. Обратите внимание, что CL не развернулся автоматически в сторону медвежьего падения, как только порог 70 был пробит. Он оставался бычьим в течение почти месяца, прежде чем развернуться.

В середине февраля RSI почти достигает линии 30, что является хорошим сигналом о том, что он достигает точки перепроданности. Еще один важный аспект, который следует отметить, заключается в том, что, хотя RSI не пересек линию 30, инструмент все же развернулся. Такое поведение подтверждает важность использования RSI в сочетании с другими дополнительными индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов и потенциально настроить параметры индикатора для синхронизации с поведением инструмента.

Расхождение

Медвежья дивергенция возникает, когда цена инструмента растет, а RSI падает. Бычья дивергенция как раз наоборот, цена падает, а RSI растет. Трейдеры должны прислушиваться к предупреждениям, когда это происходит, поскольку коррекция может начаться, потому что импульс давления покупателей или продавцов ослабевает.

Ниже приведен пример медвежьего расхождения на дневном графике E-Mini S&P.

Как показано, существует несколько подходов к использованию RSI для получения информации о рынке. Однако, как и у ряда торговых индикаторов, у RSI есть свои ограничения. Технические аналитики согласны с тем, что RSI следует использовать в качестве инструмента подтверждения в сочетании с другими индикаторами, которые дают представление о поведении рынка.

RSI — это лишь один из почти 100 бесплатных индикаторов, включаемых в каждую загрузку NinjaTrader. Начните работать с NinjaTrader уже сегодня!