Создание автоматических торговых стратегий представляется сверхтяжелой работой, требующей невероятной дисциплины, больших умственных способностей и тестирования, тестирования и еще раз тестирования. И только если вы будете следовать предписанным тысячам шагов, вы добьетесь успеха.
Ну, я говорю, что это куча койки!
Теперь давайте проясним, я не говорю, что это легко, как пирог, я говорю, что акцент и усилия не на том месте, чтобы сделать торговую систему прибыльной. Акцент не должен делаться на создании идеальной стратегии рок-звезды, это ОЧЕНЬ напрасная трата усилий.
Акцент должен быть сделан на том, насколько хорошо одна стратегия сочетается с другими стратегиями. Потому что успешная торговая система — это не одна стратегия, а сообщество стратегий, которые хорошо работают вместе. И самое поразительное здесь то, что несколько среднестатистических стратегий, правильно работающих вместе и не требующих гигантских усилий для разработки, будут работать намного лучше, чем одна или две стратегии рок-звезд.
И общие усилия по созданию этих средних стратегий на несколько порядков меньше, чем для создания стратегии или стратегий рок-звезд. Рок-звезды могут потратить годы или даже всю жизнь усилий. Более простые стратегии можно выпускать еженедельно. Разница заключается в игровой площадке, на которой вы их размещаете, и в том, насколько хорошо они играют вместе.
Ключевая фраза здесь заключается в том, что вы должны использовать несколько некоррелированных стратегий.
Итак, вот сквозной процесс, жизненный цикл стратегии от колыбели до могилы. Не пугайтесь, это не так сложно. Все дело в перемещении стратегий слева направо по мере того, как они растут и становятся лучшими гражданами.
Концепция довольно проста. Мы хотим создать набор средних стратегий, которые имеют низкую степень корреляции друг с другом. Это просто означает, что они генерируют торговые сигналы разными способами. Например, одна стратегия может принимать сигналы, основанные на сезонных событиях, другая может ждать прорывов после экономического отчета, третья может работать с лунными циклами (без шуток), а третья может принимать сигналы о значительных откатах. И мы можем измерить степень некорреляции с помощью простой функции Excel под названием КОРРЕЛ.
Существуют также замечательные инструменты, которые позволяют организовать портфель стратегий в один сводный отчет об эффективности, который покажет корреляцию, а также комбинированные статистические показатели. В TradeStation есть такой инструмент под названием Portfolio Maestro, а также сторонние инструменты, такие как PortfolioMerge.
Итак, давайте посмотрим на картинку выше. Наша цель — переместить стратегии из фазы идеи слева в реальную кампанию справа. Примерно одна из двадцати стратегий попадает в кампанию. Ничего страшного, если вы пройдете мой курс, так как я предоставлю вам набор стратегий, готовых к кампаниям, прямо из коробки.
Идеи могут прийти откуда угодно. Я говорил об этом в предыдущих письмах, это не так уж сложно, когда вы начинаете генерировать идеи, на самом деле, это веселая часть этого процесса, часть, на которую вы, возможно, потратите большую часть своего времени. всего 75%. Вот где происходит волшебство. Существует определенный процесс, и вы опираетесь на то, что работает, и, надеюсь, время от времени открываете новые методы, которые работают.
Если идея провалилась, вы ее выбрасываете. Если он пройдет через вашу первоначальную оценку и покажет некоторые перспективы, он может быть отправлен в процесс курирования. Ваша основная задача — представить этот процесс как фабрику, где вам нужно разработать множество небольших идей достаточно высокого качества.
Именно здесь ваша стратегия проходит тестирование как в выборке, так и вне выборки. Это просто означает исторические и текущие рыночные данные. Процесс тестирования является ключевым здесь, и цель состоит в том, чтобы отсеять хорошее от не очень хорошего, чтобы по прошествии времени стратегия показала свое истинное лицо и доказала, что она готова.
Это скучная часть процесса, но, пожалуй, самая важная. Вы проводите около 15% своего времени здесь. Как только стратегия доказала, что она работает во многих условиях, является надежной и показывает низкую степень корреляции с другими стратегиями в реальной кампании, она сидит и ждет возможности присоединиться к игре.
Кампании похожи на серийные проекты. Именно здесь происходит вся живая торговля. Новая кампания запускается периодически, скажем, раз в три месяца. Этого времени достаточно, чтобы оценить, насколько хороши стратегии, и решить, заслуживают ли они того, чтобы остаться в игре, или их заменит тщательно подобранная стратегия, ожидающая на скамейке запасных.
Не все стратегии живут вечно. Рано или поздно они теряют свое обаяние, и их приходится убирать навсегда или возвращать в процесс курирования. Время от времени их можно перерабатывать в новые стратегии, что не показано на графике.
Вот и весь процесс от начала до конца. Очевидно, для краткости опущено много деталей, но по сути это все. Ключевым моментом здесь является то, что вам не нужно потеть над идеальными стратегиями. Хорошо, если это не коррелирует с другими стратегиями.
Вы масштабируете свою систему, просто добавляя больше стратегий в активную кампанию и распределяя риски между ними.