Автоматизированные торговые системы — это программы, размещающие ордера от имени трейдера. Трейдер устанавливает обязательное условие для размещения ордера, исходя из принципов технического анализа. Система будет размещать заказы автоматически при выполнении необходимых условий. Автоматическая торговая система позволяет проводить тестирование на истории (тестер стратегий в МТ4) на демо-счете, что дает четкое представление об эффективности стратегии.
Эмоции и трейдинг как близнецы. Нельзя отделить одно от другого, и первое плохо влияет на второе. Лучший способ свести на нет такие эмоции, как жадность и страх, — избегать ручного вмешательства и размещать ордера с помощью автоматических торговых систем.
Трейдеру приходится разрабатывать стратегии самостоятельно, основываясь либо на алгоритмической, либо на концепции высокочастотного трейдинга. Точно так же трейдер может также купить на рынке специализированные приложения для автоматической торговли, но надежность и стоимость являются основными препятствиями при этом.
Спасибо Метатрейдеру. Он имеет множество встроенных автоматических торговых систем, которые могут облегчить жизнь форекс-трейдеру. Тестирование стратегии с помощью тестера стратегий необходимо перед ее реализацией в автоматических торговых системах.
Тестер стратегий — это PlayStation для трейдеров, где они могут опробовать различные настройки и их эффективность. Доступ к тестеру стратегий можно получить через меню Вид или нажав Ctrl+R.
7. Опция свойств индикатора позволяет изменить параметры индикатора.
8. Параметр «Открыть диаграмму» позволяет просматривать свойства диаграммы и символа, отображающие характеристики актива.
9. Если вы знаете MQL, то получите доступ к индикатору модификации и внесите изменения в стратегию.
10. Выберите вариант от продолжительности тестирования до даты.
11. Опция визуального режима в тестере стратегий отображает процесс тестирования на исторических данных. Навигатор скорости позволяет настроить скорость тестирования на исторических данных. Обе эти функции помогают выяснить, где стратегия идет не так, как надо, и разработать необходимые настройки для устранения этих недостатков.
12. Наконец, оптимизация позволяет вводить одни и те же данные в один и тот же советник при последовательных проходах. Для каждого прохода оптимизированных входных данных оптимизированные результаты отображаются на оптимизированном графике и в оптимизированном отчете. Входные данные передаются через опцию свойств индикатора.
Мы использовали стратегию, основанную на скользящей средней на часовом временном интервале. Критерий, установленный здесь для длинной сделки, заключается в том, чтобы свеча полностью закрылась выше 12-SMA. Точно так же требование для короткой сделки заключается в том, чтобы свеча полностью закрылась ниже 12-SMA. 12-SMA — палка о двух концах.
Синяя линия указывает на длинную сделку, а красная линия — на короткую. Сделки будут размещены автоматически, когда условия будут выполнены. Точка выхода, стоп-лосс или цель — это противоположный сигнал.
Metatrader также имеет возможность протестировать стратегию на истории. Стратегию можно протестировать на истории или протестировать вживую на демо-счете. Трейдер может получить четкое представление о точности и необходимых корректировках для достижения желаемого результата.
Это отчет и график, сгенерированные тестером стратегий в МТ4. Как видите, некоторое время стратегия отлично работала, а затем понесла убытки. Стратегия означает все в автоматической торговой системе. Хорошая стратегия может приносить стабильную прибыль, в то время как плохая может уничтожить торговый счет. Таким образом, трейдер легко отличит белое от черного.
Рассмотренный выше метод является более простым, но пользователь может использовать и сложные торговые стратегии, основываясь на своих знаниях технического анализа и программирования на MQL. (Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с основами MQL)
Высокочастотные трейдеры — это те, кому нужна автоматическая торговая система. Торговая установка, которая повторяется много раз в день, идеально подходит для автоматизации. Если не много раз, это должно повторяться по крайней мере два или три раза в день. Прежде всего, актуальность автоматической торговой системы зависит исключительно от повторяемости стратегии.
Стратегия должна применяться к разным таймфреймам и ко многим счетчикам. Если стратегия применима более чем к одному рынку, это лучше. Чем шире применимость, тем интереснее стратегия, поскольку она ее подтверждает.
Это не проблема. Стратегия должна быть точной и приносить стабильную прибыль. И поэтому важно определить подходящее соотношение риска и вознаграждения. Эффективность более повторяющейся настройки должна быть высокой. Можно соблюдать снисходительность в точности для высокодоходной, но малочастой стратегии.
Автоматические торговые системы, безусловно, имеют массу преимуществ. Хедж-фонды, банки и брокерские конторы используют автоматизированные торговые системы, поскольку это упрощает их жизнь.
Многие трейдеры разрабатывают стратегии быстрого входа и выхода для скальпинга и внутридневной торговли. Каждая секунда и каждый тик ценны для этих стратегий. Автоматизированные торговые системы могут только соответствовать скорости и требованиям этих трейдеров. (Если вы скальпер, ознакомьтесь с торговой панелью нашего продукта Expert, которая предлагает 5-кратную скорость исполнения ордеров)
Тестирование стратегии на предмет ее точности и уязвимости имеет большое значение. Подход хорошо работает на конкретном рынке, скажем, на рынке акций, но не на других рынках, таких как форекс. Некоторые стратегии работают хорошо только на определенных таймфреймах. Следовательно, прежде чем использовать ее на реальном рынке, проводится детальное исследование осуществимости и жизнеспособности стратегии. Исследования предлагают лучшее понимание для трейдера. Поэтому принятие решений становится проще.
Эмоции — главный враг дисциплины. Следовательно, они никогда не сосуществуют вместе в системе. Важно подавлять эмоции, чтобы быть последовательным, и автоматическая торговля — лучшее оружие для этого. Также легче внедрить строгую дисциплину в системе с минимальным вмешательством человека или вообще без него. (Хотите узнать о преимуществах торговли роботами? Читайте здесь)
Система без ручного вмешательства, безусловно, имеет свою долю неудач. Следовательно, многие эксперты выступают против автоматизированных торговых систем. Их рассуждения таковы:
Причина, по которой трейдеры прикованы к своему торговому экрану, заключается в том, что рынки по своей природе обманчивы. В силу своего опыта трейдер может предсказать определенные результаты, но не все. Непредвиденное событие может вызвать волатильность и спровоцировать движение в обоих направлениях. Даже после взлетов и падений торговая установка может оставаться неизменной. Следовательно, в этот час может понадобиться вмешательство человека.
Прекрасным примером может служить сбой 2012 года в картографическом приложении Apple. В приложении карты было много сбоев, и его вершиной был памятник Вашингтону через улицу. Такой гигант определенно протестировал бы приложение более изощренными мерами, чем трейдер. Тем не менее, могущественные подняли рев. Технический сбой всегда будет на картах, когда дело доходит до программирования. Следовательно, доверить ему управление с трудом заработанными деньгами может не каждый.
Автоматизированные торговые системы могут устранить эмоции и обеспечить дисциплину в системе.
Трейдеру необходимо создать точную и высокочастотную стратегию, а затем запрограммировать создание эффективной автоматической торговой системы. (Изучите синтаксис MQL здесь)
Тестирование на истории с помощью тестера стратегий в МТ4, безусловно, отличает хорошую стратегию от худшей.
Стратегии скальпинга и краткосрочной торговли требуют автоматизированной торговой системы, поскольку она требует быстрого входа и выхода.
Хороший стратег может максимально использовать только автоматическую торговую систему.
Несмотря на множество преимуществ, небольшой технический сбой может привести к катастрофическим потерям.