Активная торговля фьючерсами предлагает множество способов извлечь выгоду из возможностей. Среди самых популярных – выявление рынков, на которых наблюдается перекупленность и перепроданность. Одним из мощных инструментов, который превосходно подходит для этой дисциплины, является стохастический осциллятор.
Согласно Investopedia, стохастический осциллятор — это «индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени». Другими словами, это исследование текущей цены ценной бумаги по набору ее периодических максимумов и минимумов.
Финансовый аналитик доктор Джордж Лейн изобрел стохастик в конце 1950-х годов. Первоначально индикатор предназначался для изучения акций, но с тех пор он был адаптирован для фьючерсов, форекс и долговых инструментов. Стохастик можно применять на всех таймфреймах и комбинировать с другими техническими показателями, включая восстановление Фибоначчи и подсчет волн Эллиотта.
Переменные для осциллятора:
Формулы:
Теперь давайте углубимся в компоненты этого мощного технического инструмента, что они означают и как они используются.
Стохастический осциллятор существует в виде двух линий, которые движутся или «колеблются» между установленными верхней и нижней границами. Первая линия известна как быстрый стохастик или «линия %K». Строка %K — это текущее значение индикатора, и вот как оно рассчитывается:
%K =([C – самая низкая цена]/[самая высокая цена – самая низкая цена]) ⨉ 100
Как видите, строка %K десятичная и представлена числовым числом от 0 до 100. Кроме того, периодичность строки %K может быть настроена пользователем, но традиционно она определяется как 14.
Хотя строка %D кажется несколько абстрактной, концептуально она проста. Линия %D или медленный стохастик представляет собой периодическую простую скользящую среднюю (SMA) линии %K. Он рассчитывается следующим образом:
%D =3-периодная простая скользящая средняя %K
В большинстве случаев линия %D представляет собой трехпериодную SMA линии %K; однако периодичность строки %D может быть изменена в соответствии с предпочтениями пользователя. Чем больше период, тем «медленнее» расчет; если установлено значение 1, строка %D и строка %K эквивалентны.
Стохастический осциллятор был разработан как индикатор импульса, а это означает, что он предназначен для измерения относительной скорости рынка. Он не предназначен для использования в качестве индикатора тренда или для создания уровней поддержки и сопротивления. Стохастик предназначен для того, чтобы сигнализировать об истощении или ускорении самого ценового действия.
Для выполнения этой задачи линии %K и %D перемещаются или «колеблются» между значениями от 0 до 100. При этом они сигнализируют, когда рынок становится перекупленным или перепроданным:
Хотя стохастический осциллятор часто используется для торговли на разворотах рынка, важно помнить, что ни один индикатор не является безошибочным. Часто трендовые рынки могут оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени.
К сожалению, это может привести к созданию ложных торговых сигналов и последующей потере капитала. Чтобы снизить этот риск, один из подходов — объединить стохастик с другими методами, такими как скользящие средние, инструменты Фибоначчи или точки разворота.
Понимание того, как стохастик используется для определения перекупленности и перепроданности рынков, является лишь одной из сторон индикатора. Такие явления, как стохастическая дивергенция и пересечения %K и %D, также могут быть включены почти в любую техническую торговую стратегию. Как всегда, образование является ключевой частью того, чтобы стать компетентным в стохастике и стать прибыльным специалистом по рынку.
Если вы хотите повысить свой торговый IQ, ознакомьтесь с электронной книгой Daniels Trading Basic Training for Futures Traders. . В нем вы найдете ценные рекомендации от профессионалов рынка относительно дисциплины, постановки целей и того, как избежать импульсивной торговли. Когда вы будете готовы сделать следующий шаг к успеху на рынках, получите бесплатную копию Базового обучения для трейдеров фьючерсами здесь.