Каналы Кельтнера - это форма технического анализа, которая оказалась весьма полезной. Что такое канал Кельтнера? Это индикатор, основанный на волатильности, используемый при торговле акциями, который состоит из трех отдельных линий. Они используют средний истинный диапазон (ATR) вместо стандартного отклонения с полосами Боллинджера. Полосы Боллинджера также являются отличным инструментом импульса, который можно использовать для скальпинга.
Если вы до сих пор следили за этим блогом, то, возможно, уже догадались, что я получаю свои темы письма из того, что мы обсуждаем в Торговом зале Дня бычьих медведей.
Торговля на рынке в наши дни требует адаптации к новым ситуациям и поиска новых торговых стратегий. Обычно они отличаются от рыночных стратегий, использовавшихся в прошлом. В чате во время одного сильного всплеска на рынке вспыхнул $ SPY, и трейдер предположил, что он хотел бы найти вход во время следующего отката.
Обычная внутридневная тактика состоит в том, чтобы найти тикер, который дает импульс в анализе. Затем дождитесь отката и нажмите на курок. Это не обычные торговые дни.
В результате, в дни сильного накопления очень ликвидный тикер, такой как $ SPY, может полностью разойтись до следующего уровня сопротивления; только для того, чтобы развернуться и полностью отступить, чтобы снова поддержать, когда импульс всплеска исчерпан
Трейдер, предложивший дождаться входа, не ошибся. Фактически, я хвалю их за то, что они не «гонятся» за сделкой. Важно понимать, что текущие рыночные условия предполагают разработку другой стратегии, чтобы воспользоваться этими скачками.
Существует множество различных торговых стратегий для работы с разными рынками. Фактически, одна стратегия, которую я всегда любил, имеет некоторые основные характеристики, которые я адаптировал для использования в этих ситуациях.
У Price Headly есть ежедневная рыночная торговая стратегия, которая использует исследование полос Боллинджера с исследованием полос ускорения для определения тикера с таким импульсом, при котором цена вырывается за пределы полос ускорения.
Движение настолько сильное и внезапное, что полосы Боллинджера следуют за ценой за пределами полос ускорения. В стратегии его торговая концепция заключалась в том, что сильно трендовая акция с таким большим импульсом будет продолжать тренд.
В противном случае он быстро потеряет импульс и вернется в пределы исследования полос ускорения. Таким образом, предлагая трейдеру простую торговую стратегию с четко определенными критериями стоп-лосса.
Если мы изменим эту стратегию для внутридневной торговли, мы, возможно, сможем идентифицировать торговые установки, которые представляют импульс. Тогда у них будет четко определенный стоп-лосс, чтобы воспользоваться этими рыночными скачками. Вам не нужно так беспокоиться о прыжке в сделку, у которой больше нет импульса для продолжения роста. Наши критерии просты:
Активируйте и используйте индикатор или исследование, которое работает, пользуется уважением в торговом сообществе и может использоваться трейдерами любого уровня подготовки.
Позвольте мне представить каналы Келтнера. Я считаю, что любой может оглянуться назад после того, как день закончился, и указать на несколько отличных входов и выходов. Однако давайте сейчас займемся изучением этих трех торговых схем. Я считаю, что этот анализ может дать некоторую перспективу.
Вот мы и находимся сразу после звонка, и цена постоянно закрывается за пределами верхней полосы каналов Кельтнера. Я не очень часто торгую открытым колоколом. Я не рекомендую никому когда-либо торговать в открытом диапазоне (ИЛИ), не имея четкого представления о том, как торговать на открытии.
Отложите это в сторону. Цена может закрыться за пределами верхней полосы каналов Кельтнера. Однако цена ОТКРЫВАЕТСЯ внутри канала Кельтнера. Это удерживает меня от торговли. Посмотрим, к чему это приведет.
Открытый колокол набирал обороты. Каналы дают представление о том, насколько сильным был этот импульс. Есть еще кое-что, что мы можем добавить к анализу, чтобы понять, открывать сделку или нет.
Однако сами по себе каналы НЕ открыли бы возможности для торговли здесь, где расположена оранжевая линия диапазона.
Если бы другой анализ мог быть выполнен с дополнительными исследованиями (объем, VWAP, уровни Фибоначчи, другие области поддержки или сопротивления). Тогда, возможно, будет сделан другой выбор; НО мы все еще находимся в O.R. и мы проводим анализ только с использованием свечей и каналов Келтнера.
И снова нам представлен паттерн для определения входа в сделку. Цена отскакивает от нижней полосы и проходит средний канал Кельтнера. Закрытие свечи выше средней линии является подтверждением входа. Стоп-лосс снова четко определяется нижней полосой канала.
Примеры ясно показали, что исследование канала Кельтнера предлагает трейдеру возможность войти в сделку даже после того, как тикер начал работать; вместе с четко определенным стоп-лоссом.
Хотя я не рассматривал стратегию выхода в деталях, исследование канала Келтнера предлагает несколько вариантов жестких правил для выхода. В сочетании с другими индикаторами это исследование Кельтнера может стать тем измерением импульса, которое вы так долго искали.
Нам нужно изменить исследование канала thinkorswim keltner, чтобы дать нам какое-то указание на то, когда наша стратегия реализуется. Нам нужно разработать сканер, чтобы идентифицировать акции с такими настройками.
Ищете больше стокового обучения? Пройдите наши бесплатные курсы по торговле акциями, которые помогут вам начать работу.
Это ярлыки и цвета, использованные для исследования thinkorswim, которое я разработал в соответствии со стратегией Кельтнера, обсуждаемой сегодня. Когда закрытие свечи находится за пределами внешней полосы канала Келтнера, в правом верхнем углу экрана появляется зеленая метка с надписью «Keltner POP».
Затем, когда свеча пересечет верхнюю часть внешней полосы и закроется внутри канала, вы увидите розовую метку с надписью «Keltner FADE». Когда свеча пересечет нижнюю полосу Кельтнера, вы увидите красную метку с надписью «Кельтнер провал».
Когда свеча пересечет нижнюю полосу и закроется внутри полос Кельтнера, вы увидите метку с надписью «Восстановление Кельтнера». В остальное время вы не увидите никаких ярлыков этого индикатора.
Если свеча проходит через центральную линию каналов, вы услышите предупреждение, и в центр сообщений thinkorswim будет отправлено сообщение.
Когда вы открываете вкладку «Редактировать исследования» на платформе thinkorswim, вы можете увидеть белый кружок с черным (?) Внутри него справа от исследования. Когда вы нажимаете на этот кружок, появляется подсказка, которая должна рассказать вам о выбранном исследовании.
Исследование Келтнера с предупреждениями и этикетками:http://tos.mx/E49yDx Шаблон сканера акций Кельтнера:http://tos.mx/1l8Fxs
Шаблон сканера акций был закодирован для поиска свечи, пересекающей среднюю линию канала Кельтнера (в направлении вверх или вниз) в пределах 3 баров. Этот сканер - всего лишь шаблон. Цена акций, размер флота или другие критерии сканера не определены.
Каналы Кельтнера могут быть отличным инструментом для поиска входов и выходов во время импульсного движения. Много раз ждем отката. Следует избегать погони любой ценой. В результате канал Кельтнера может помочь вам найти запись в пробежке.