Искусственный интеллект (ИИ) не новость в мире выбора акций, но на самом деле это не вариант для розничных инвесторов. То есть до сих пор.
Традиционно мощные системы искусственного интеллекта и высокооктановые мозги, необходимые для их разработки и эксплуатации, которые нацелены на отслеживание акций, были доступны только институциональным инвесторам. Мы говорим о хедж-фондах, финансовых фондах и избранной группе фирм по управлению активами.
Danelfin, финансовая консалтинговая компания, ранее известная как Danel Capital, пытается все это изменить.
Компания Danelfin разработала аналитическую платформу, которая использует возможности технологий больших данных и машинного обучения. Цель состоит в том, чтобы уравнять правила игры, предоставив постоянным инвесторам доступ к технологиям институционального уровня, которые помогают им принимать более разумные решения при выборе тактических акций.
Особенно привлекательной частью недавно переработанной платформы Danelfin является то, что теперь ее можно использовать бесплатно для розничных инвесторов. Премиум-планы открывают доступ к дополнительным функциям.
Однако то, что происходит под капотом, остается прежним. Алгоритмы искусственного интеллекта компании ежедневно анализируют более 900 фундаментальных, технических и эмоциональных данных для 1000 акций, котирующихся в США, и 600 акций, котирующихся в Европе. По словам Danelfin, в общей сложности его способность прогнозирования результатов искусственного интеллекта включает 10 000 ежедневных индикаторов. Затем платформа анализирует этот океан исходных данных, чтобы предсказать будущую динамику каждой акции, вычисляя ее вероятность превзойти рынок в течение следующих 90 рыночных дней.
Как только алгоритм определяет, за какими акциями следить, он выдает рейтинг, известный как AI Score, который варьируется от 1 до 10. В ходе тестирования на истории с января 2017 года по март 2021 года котирующиеся в США акции с идеальными 10 AI Score генерировались в среднем за год. доходность 35,2%, в то время как акции с самым низким значением AI Scores равным 1 давали среднюю годовую доходность 11,8%.
Более поздний тест также обнадеживает. 10 лучших акций, выбранных Danelfin в США по состоянию на 23 июня, принесли среднюю доходность 4,4% до 28 сентября. Это превзошло SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY, $ 433,72) почти на 2 процентных пункта.
Вот 10 акций, за которыми стоит следить с идеальными 10 баллами AI по состоянию на 25 сентября. Для удобства мы также посмотрели, что аналитики Уолл-стрит говорят об этих именах.
И помните:мы говорим о вероятности того, что акция обгонит рынок в течение следующих нескольких месяцев или около того, а не дней и не лет. Это означает, что платформа больше указывает на лучшие акции для тактических инвесторов, но не обязательно для дневных трейдеров или долгосрочных инвесторов.
Акции в Dollar Tree (DLTR, $ 86,28) с начала года ниже примерно на одну пятую, отставая от более широкого рынка почти на целых 40 процентных пунктов. Но если сигналы, улавливаемые алгоритмами искусственного интеллекта Данелфина, верны, это может быть хорошим моментом для тактических инвесторов, чтобы купить DLTR по дешевке.
Как и все акции, за которыми стоит следить в этом списке, DLTR получает идеальный AI Score 10, что позволяет предположить, что в следующие 90 рыночных дней он готов к росту. Важно отметить, что акции компании еженедельно поддерживают этот высший рейтинг ИИ с 30 августа.
Чем отличается сеть недорогих магазинов, так это ее фундаментальная оценка 8 - уровень, ниже которого она не опускалась еженедельно с 28 июня. Тем временем, техническая оценка акций с 23 августа имеет тенденцию к повышению. как и его оценка настроения.
По данным S&P Global Market Intelligence, акции Street склоняются к оптимистичному прогнозу DLTR, что дает ей консенсус-рекомендацию "Покупать". Однако рынок акций падает - и некоторые аналитики по-прежнему осторожно относятся к названию в ближайшей перспективе - из-за проблем с цепочкой поставок и нехватки рабочей силы.
«В целом, хотя мы видим долгосрочный потенциал, краткосрочная операционная среда, на наш взгляд, по-прежнему представляется очень сложной, учитывая значительную инфляцию на рынке труда и транспорта», - пишет аналитик Raymond James Бобби Гриффин, оценивающий акции в Market Perform ( эквивалент Hold).
Из 27 аналитиков, освещающих DLTR и отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, семь оценивают его как «сильную покупку», двое - как «покупку», 17 - как «удерживать» и один - «продавать».
Строительная компания PulteGroup (PHM, $ 47,19) акции потеряли около 14% за последний месяц из-за снижения потребительского спроса с беспрецедентных уровней в масштабах отрасли. Аналитики отмечают, что шок от наклеек - национальные цены на жилье подскочили на рекордные 19,7% в годовом исчислении в июле, - и возвращение сезонности, несомненно, играет роль.
Но идеальная 10-я оценка AI делает PHM готовым к восстановлению в ближайшие несколько месяцев, согласно алгоритмам ИИ Danelfin.
Фундаментальный рейтинг акций на уровне 8, который он сохранял в течение семи из последних восьми недель, обусловлен некоторыми привлекательными оценочными показателями, долгосрочными активами и валовой прибылью, а также другими факторами. Технический рейтинг PHM достиг 7 за три из последних четырех недель, а показатель настроения 8 оставался стабильным в течение четырех недель подряд, поднявшись с 5 в конце августа.
Рынок акций Street также является оптимистичным, что дает PHM консенсус-рекомендацию «Покупать», согласно S&P Global Market Intelligence. Пять аналитиков оценивают акции как «Активная покупка», три - «Покупать» и семь - «Держать».
Аналитик Раймонда Джеймса Бак Хорн считает себя одним из аналитиков «бычьего» лагеря.
«Мы по-прежнему считаем соотношение риска и прибыли чрезвычайно асимметричным для этой исключительно капиталоэффективной строительной компании», - пишет Хорн, оценивающий акции «Сильная покупка».
Хотя Данелфину нравятся акции PHM за краткосрочное превосходство, оценка Улицами долгосрочных перспектив роста жилищного строительства еще более обнадеживает. Аналитики ожидают, что компания будет генерировать среднегодовой рост прибыли на акцию на 35% в течение следующих трех-пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence.
Lear Corp. (LEA, $ 159,86) акции потеряли более одной пятой своей стоимости с момента пика 3 июня, в результате чего с начала года она едва положительна.
Нетрудно понять причины, по которым рынок использует это имя. Как говорит аналитик CFRA Research Гаррет Нельсон, «LEA - последний поставщик автомобилей, который снизил годовой прогноз, который отражает влияние нехватки полупроводников и запчастей, которая продолжает влиять на объемы производства в отрасли и более высокие цены на сырье».
Lear, специализирующаяся на автомобильных электрических системах и сиденьях, теперь предполагает, что мировое производство автомобилей вырастет на 6% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим прогнозом в 9%, добавляет Нельсон, оценивая акции как "Держать".
Консенсус-рекомендация Street заключается в «Покупать», хотя и с довольно низкой убежденностью. Из 20 аналитиков, освещающих LEA, пять говорят, что это "сильная покупка", пять - "покупать", девять - "удерживать" и один - "продавать".
Однако мнение о том, куда движется LEA в краткосрочной перспективе, гораздо более оптимистично, согласно оценке AI Danelfin.
Идеальный 10 AI Score у Лира определяется технической оценкой 9 и фундаментальной оценкой 8, что делает ее надежно привлекательной для акций в ближайшие несколько месяцев. Что касается технических показателей, то совсем недавно, 30 августа, LEA набрала 10 баллов и с тех пор ни разу не опускалась ниже 8. Фундаментальные показатели оставались неизменными в течение семи из последних восьми недель, чему способствовали сильные показатели роста продаж и оценки за квартал.
Возможно, наиболее многообещающим является сантимент, который получает положительные оценки в течение двух недель подряд после того, как большую часть лета провел на нейтральной территории.
Разрыв (GPS, $ 24,60). Первая половина акций была горячей благодаря своей репутации восстановления, но как только вариант Delta вновь вызвал беспокойство по поводу розничных торговцев в торговых центрах, веселье закончилось.
Правда, GPS по-прежнему опережает рынок в целом примерно на 5 процентных пунктов с начала года, но это после потери примерно трети своей стоимости по сравнению с майским пиком.
К счастью для акционеров, искусственный интеллект Данелфина говорит, что кровотечение здесь остановилось, и теперь нужно следить за разницей в акциях платформы.
Идеальный 10 AI Score от GPS возглавляется оценкой фундаментальных и эмоциональных оценок на уровне 8. Фундаментальные показатели находятся в медленном недельном восходящем тренде с середины июля, когда они достигли нейтрального уровня 5. Оценка настроений оставалась стабильной на уровне 8 для три недели подряд. А технический уровень остается на текущем уровне 7 в течение четырех недель подряд. Это значительный прогресс по сравнению с тем, когда технические показатели были в начале августа, когда они упали на отрицательную территорию.
За последние пару месяцев улица стала все более оптимистичной по данным GPS. Консенсус-прогноз аналитиков - "Держать", но некоторые профессионалы все более оптимистично смотрят на перспективы компании. Помимо одноименных магазинов, Gap также управляет сетями одежды Banana Republic, Old Navy и Athleta.
«Нас обнадеживает текущая динамика по большей части портфеля, и мы считаем, что переход на OldNavy / Athleta должен улучшить рентабельность в долгосрочной перспективе», - пишет аналитик Jefferies Джанин Стихтер («Держать»).
Интересно, что хотя рекомендация Street's Hold предполагает, что акции GPS будут соответствовать только показателям S&P 500 в течение следующих 12 месяцев, средняя целевая цена аналитиков в 33,74 доллара дает предполагаемый потенциал роста акций на 37% от текущих уровней.
Между тем, алгоритмы Данелфина предсказывают, что GPS превзойдет рынок в течение следующих 90 торговых дней.
Глобальная нехватка чипов сокращает производство новых автомобилей, и это оказало влияние на KAR Auction Services (KAR, 16,01 долл. США)
Как вы понимаете, KAR предоставляет аукционные услуги для подержанных автомобилей, а недостаток новых автомобилей привел к росту цен на подержанные автомобили. В свою очередь, это «резко сократило количество автомобилей, не арендованных для платформ KAR», - отмечает аналитик Baird Крейг Кеннисон.
В результате акции KAR упали на 14% в этом году. Кеннисон считает, что пора атаковать, и оценивает акции как «лучше рынка» (эквивалент «покупать»). Danelfin, хотя и из соображений количественного характера, полностью соглашается с призывом аналитика - указывать на KAR Auction Services как на одну из своих главных акций, на которую стоит обратить внимание.
Идеальная 10-я оценка AI у KAR определяется оценкой настроения, равной 10. Точки данных, повышающие эту оценку настроения, включают оценку, относительно высокий краткосрочный интерес - или процент акций, находящихся в обращении, проданных в короткие сроки - и предполагаемый потенциал роста KAR по сравнению со средней 12-месячной целевой ценой для Street. .
Между тем, фундаментальный рейтинг акций не опускался ниже 7 с конца 2020 года, а технический уровень - 7 или выше с начала мая.
В то время как AI Danelfin любит акции KAR за их лучшую динамику в течение следующих нескольких месяцев, Street также настроен оптимистично в долгосрочной перспективе, что дает акциям консенсус-рекомендацию «Покупать».
BofA Securities (Buy) отмечает, что количество транспортных средств в США «в возрасте 10 лет и моложе должно расти быстрее, чем количество транспортных средств старше 11 лет, примерно до 2024 года, когда их темпы роста сойдутся». Аналитики пишут, что это должно принести пользу компании KAR, а также другим поставщикам услуг в автомобильной цепочке создания стоимости.
Foot Locker (FL, $ 49,31) траектория акций аналогична траектории GPS, показанной выше:сильное опережающее развитие в первом полугодии как игра на восстановление, за которым следует спад на фоне возобновившихся опасений по поводу COVID-19.
Но теперь, по словам Данелфина, идеальный фундаментальный балл и высокие оценки технических факторов и мнений должны вернуть акции обувного ритейлера к их рыночному пути, направив его на ведущие акции платформы, за которыми стоит следить.
Что касается того, что AI говорит о трехмесячном прогнозе акций, фундаментальный рейтинг FL находится в сильной восходящей тенденции с 23 августа. Технический рейтинг оставался стабильным на уровне 7 четыре недели подряд, в то время как настроения резко упали с минимума 3 в последнее время. в конце августа будет 8 в течение двух недель подряд.
Каким бы обнадеживающим ни был прогноз для тактических инвесторов, Street имеет оптимистичный прогноз и для долгосрочных инвесторов. Из 20 аналитиков, освещающих акции, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 11 оценивают FL как «сильную покупку», трое - «покупать», а шесть - «удерживать». В результате мы получили консенсусную рекомендацию "Покупать" с довольно высокой убежденностью.
Аналитик Argus Research Кристина Руджери (ПОКУПАТЬ) называет FL, "опубликовавшую пять кварталов стабильной прибыли, несмотря на проблемы, связанные с пандемией", среди причин, по которым она оптимистично смотрит на акции.
«Компания извлекла выгоду из сильных тенденций в области комфортной одежды и одежды для фитнеса, отложенного спроса и стимулируемых расходов», - добавляет Руджери. «Компания планирует запустить собственные бренды в конце этого года. Мы также положительно оцениваем недавние приобретения FL, которые позволят им ориентироваться на новые демографические и географические регионы».
Гербалайф (HLF, $ 43,77) отставала от более широкого рынка с начала года до 13 сентября, но, по крайней мере, акции были положительными. Однако предупреждение о доходах, выпущенное после закрытия рынка в этот день, позаботилось об этом.
Компания многоуровневого маркетинга, которая продает продукты для питания и оздоровления, заявила, что «более низкий, чем ожидалось, уровень активности среди ее независимых дистрибьюторов привел к снижению ожидаемого чистого объема продаж в третьем квартале и за весь год».
Акции HLF упали на следующей сессии и теперь упали более чем на 8% в 2021 году.
Хорошая сторона для тактических инвесторов заключается в том, что распродажа чудесным образом сказалась на настроениях и технических показателях Herbalife в соответствии с платформой искусственного интеллекта Danelfin, позволив HLF добиться опережающей рыночной прибыли в ближайшие месяцы и сделав ее одной из лучших акций, за которыми стоит наблюдать.
Оценка настроений HLF составляла 8 до просадки предупреждения о прибылях и убытках. С тех пор он отмечен идеальными десятками. Технические показатели подскочили еще более резко. Он находился с отрицательной оценкой 4 до того, как дно упало для акций HLF. Но теперь оценка достигает почти идеальных 9 в течение двух недель подряд. Даже базовая оценка получила небольшое повышение до 7 баллов из 6 до погружения HLF в середине сентября.
Это, конечно, не повредит настроению, что инсайдеры HLF продолжили скупку после падения цен на акции.
Всего четыре аналитика освещают HLF, но они настроены максимально оптимистично. Все до единого оценивают акции как «Активная покупка».
«В то время как предупреждение о прибыли застало нас и инвесторов врасплох, положительных результатов не было сделано, чтобы указать на какие-либо структурные проблемы с бизнесом или моделью HLF», - пишет аналитик CFRA Research Арун Сундарам (Сильная покупка), «а продажи в третьем квартале все еще остаются отслеживание роста, выражаемое двузначными числами, по сравнению с уровнями до пандемии, что указывает на долгосрочную динамику роста ".
Как одна из крупнейших в мире компаний по перестрахованию жизни и здоровья, Reinsurance Group of America (RGA, $ 111,23) от пандемии унесло больше, чем полагается.
RGA отрицателен для начала года, но улучшение фундаментальных показателей и оценка искусственного интеллекта Данелфина позволяют предположить, что к концу 2021 года акции будут иметь опережающую динамику.
Что касается этого фундаментального фона, аналитики отмечают, что квартальные результаты показывают, что наихудшие последствия смертей от коронавируса, по-видимому, связаны с перестраховочной компанией.
«Избыточная смертность от COVID значительно снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, так как смертность населения в целом снизилась на основных рынках», - пишет аналитик UBS Global Research Брайан Мередит (Покупать).
Более того, недавно компания отменила приостановку выкупа акций и увеличила дивиденды, что является «убедительным свидетельством уверенности RGA, несмотря на опасения, связанные с вариантом Delta (количество таких случаев растет, но смертность остается низкой)», - добавляет аналитик. / P>
Оптимизм, подобный Мередит в отношении RGA, явно проявляется на радаре искусственного интеллекта Данелфина. Акции получают отличные оценки по фундаментальным показателям и оценкам настроений, и 8 по техническим сигналам.
Благоприятная оценка и устойчивость баланса помогают поддерживать фундаментальный рейтинг RGA, который четыре недели подряд составляет идеальную 10. Тональность получила 10 баллов за 12 из последних 14 недель. Между тем, техническая составляющая AI Score Данелфина имеет устойчивый восходящий тренд с 9 августа, когда он находился на нейтральном уровне 5.
Несмотря на краткосрочный потенциал RGA как одной из акций Danelfin, за которой стоит следить, Street по-прежнему разделяет ее в долгосрочной перспективе, что дает ей консенсус-рекомендацию "Держать". Из восьми аналитиков Группы перестрахования Америки, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, один говорит о сильной покупке, один - о покупке, три - о удержании, один - о продаже, а третий - о сильной продаже.
Unum Group (UNM, $ 24,78) - еще одна акция страхового сектора, на которую аналитики осторожно смотрят.
Как крупнейший в стране поставщик продуктов по страхованию индивидуальной и групповой нетрудоспособности, Street - с консенсусной рекомендацией Hold - по-прежнему с подозрением относится к тому, что COVID-19 означает для выручки Unum в будущем.
«Мы прогнозируем, что операционная выручка не изменится до 2% в 2021 году и вырастет на 1–2% в 2022 году», - пишет аналитик CFRA Research Катрин Зайферт (удерживать). «Степень роста операционных доходов и продаж будет зависеть от способности UNM использовать возможности для роста на фоне восстановления экономики и рынка труда, компенсируемого некоторыми финансовыми и конкурентными проблемами».
Однако алгоритмы искусственного интеллекта Danelfin не разделяют таких опасений - по крайней мере, в течение следующих 90 или около того торговых дней - с UNM среди лучших акций платформы, за которыми стоит следить. Идеальный 10 AI Score Unum, основанный на одинаково совершенных фундаментальных оценках и оценках настроений, должен позволить акциям догнать более широкий рынок до конца года.
Хотя акции UNM с начала года положительны, их 8% -ный прирост отстает от S&P 500 примерно на 8 процентных пунктов. Но идеальное значение настроения за 10 из 12 прошлых недель, три недели подряд стабильных и позитивных технических показателей и семь недель подряд идеальных 10 фундаментальных показателей привели к тому, что акции готовы к прорыву.
Как отмечалось выше, аналитики в основном остаются в стороне, когда речь идет о долгосрочных перспективах ЕНД. Из 10 профи, составляющих мнения по акциям, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, один говорит о сильной покупке, восемь - на удержании, а один - на продаже.
Кемпер (KMPR, $ 67,10) с начала года акции упали почти на 13% из-за того, что страна вернулась к своему обычному бизнесу и жизни после длительного периода спячки дома, вызванного пандемией.
Кемпер - один из крупнейших разработчиков специализированных направлений личного страхования в США, при этом на страхование от несчастных случаев приходится около 86% его премий. В наши дни проблема компании заключается в том, что ее бизнес по страхованию ПК - это преимущественно автомобильные страховки.
«Убытки от автопрома растут из-за восстановления экономики, инфляционного давления и ужесточения судебной среды», - пишет аналитик по исследованию рынка акций William Blair Адам Клаубер (Market Perform). «В то время как компания предпринимает корректирующие действия, чтобы переломить ситуацию в автомобильной промышленности, для получения результатов, вероятно, потребуется несколько кварталов, а в ближайшей перспективе прибыль останется под давлением».
К счастью для акционеров, тактических инвесторов или кого-либо еще, кто чувствует себя оппортунистическим, Данелфин говорит, что акции готовы к значительному росту в следующие несколько месяцев.
Идеальный 10 AI Score от KMPR подкреплен 10 баллами по фундаментальным факторам - уровень, который он поддерживается в течение восьми недель подряд. Технические показатели колеблются от 8 до 9 в течение четырех недель подряд, в то время как настроение не опускается ниже 8 баллов еженедельно с конца мая.
Сложите все это, и KMPR возглавит список акций Danelfin, за которыми стоит следить, с идеальными 10 баллами AI по состоянию на 25 сентября.
Улица также в основном оптимистична по названию. Правда, только пять аналитиков изучают акции, но их консенсус-прогноз - «Покупать». Один из них оценивает KMPR как «Активную покупку», три - «Покупать», а один - «Держать». Их средняя целевая цена в 80,75 доллара дает предполагаемый потенциал роста акций KMPR примерно на 20% в следующие 12 месяцев или около того.