Использование скользящей средней для сглаживания ценовых данных при изучении движения цен на рынке - обычная практика. Чартисты регулярно используют простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), чтобы понять доминирующую тенденцию на рынке. Но почти все скользящие средние отстают в цене. Скользящая средняя Халла является улучшением по сравнению с существующим, которое практически устранило любое ценовое отставание и сделало скользящую среднюю зависимой от ценовой активности.
Итак, мы обсудим, что такое скользящая средняя Халла и как интерпретировать различные торговые сигналы . от него.
Прежде чем мы начнем обсуждение скользящей средней Халла (HMA), давайте разберемся, что такое скользящая средняя.
Скользящее среднее - это метод торговых индикаторов, используемый для оценки их эффективности для понимания ценового тренда. Простая скользящая средняя - наиболее распространенный пример скользящей средней. Он принимает среднее арифметическое набора ценовых пунктов за определенное количество дней в прошлом. В результате это запаздывающий индикатор, и чем дольше период времени, тем больше запаздывание. Однако он также очень эффективен, потому что инвесторы могут легко настроить его для разных таймфреймов в соответствии со своими требованиями. Распространено использование 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных SMA, поскольку они дают наиболее важные торговые сигналы. Но инвесторы также изучают 15, 20, 30-дневные SMA.
Еще один популярный индикатор скользящего среднего - это экспоненциальное скользящее среднее, которое вычисляет средневзвешенное значение, которое придает большее значение текущим ценовым данным и делает их более гибкими.
Алан Халл в 2005 году предложил новый индикатор скользящего среднего, который устранит ценовое отставание. В честь его имени новый индикатор стал известен как индикатор скользящей средней Халла или HMA.
Скользящая средняя Халла решает давнюю дилемму скользящей средней, позволяя ей реагировать на текущую цену и управлять плавностью кривой. Это быстро, плавно и полезно.
В своих расчетах Халл использовал простую 16-недельную скользящую среднюю, а затем рассчитал взвешенную скользящую среднюю (WMA) самых последних данных о ценах после деления периода на два. Расчет немного сложен, но вот лучший способ понять это.
В своей формуле Халл использовал метод взвешенного скользящего среднего
Сначала он рассчитал WMA ряда, скажем, за период 13 недель.
Затем серия разделяется на две, и для вычисления второго WMA берется целочисленное значение
умножить секунды WMA на два и вычесть из них первую WMA
Вычислите квадратный корень и возьмите целое значение, чтобы вычислить третий WMA, результат первых двух WMA
Вот математическая формулировка индикатора скользящей средней Халла
HMA =WMA (2 * WMA (n / 2) - WMA (n)), sqrt (n))
Результат может иметь небольшое завышение, что удобно, чтобы компенсировать эффект запаздывания.
Большинство скользящих средних являются запаздывающими индикаторами, что означает, что прямая индикация изменения наступает позже, чем изменение цены. Скользящее среднее Халла устраняет эту проблему и, вместе с тем, улучшает плавность кривой цены.
Инвесторы настраивают скользящую среднюю Халла для разных таймфреймов, чтобы понять ценовой тренд. Изучение скользящей средней Халла за длительный период выявляет рыночный тренд, а краткосрочные исследования используются для планирования входа.
Когда средняя скользящая линия растет, преобладает восходящий тренд. Точно так же падающая HMA указывает на нисходящий тренд. Инвесторы открывают длинную позицию, когда HMA идет вверх.
HMA, рассчитанная для более коротких периодов, используется инвесторами для планирования входа в направлении тренда. Это сигнал на вход в длинную позицию, когда HMA растет. И наоборот, сигнал на вход в короткую срабатывает, когда HMA падает.
На графике синяя линия представляет скользящую среднюю Халла, когда линия быстро меняет направление, это указывает на боковой тренд.
Скользящая средняя Халла успешно устраняет проблему использования формулы скользящей средней. Однако следует быть осторожным, чтобы избежать этого при анализе сигналов кроссовера, поскольку метод расчета HMA основан на задержках.
Теперь, когда вы изучили скользящую среднюю Халла, вы можете использовать ее в своей торговой стратегии, чтобы изучать рыночный тренд и планировать вход, не беспокоясь об эффекте запаздывания.