Торговля на фондовом рынке развивалась с появлением компьютеров и передовых инструментов построения графиков. Даже простое мобильное приложение может предоставить вам графики и диаграммы, которые еще несколько лет назад были доступны только крупным трейдерам. Наличие расширенных метрик и индикаторов будет иметь ограниченную пользу, если не будет понят более широкий контекст и нюансы. Серьезной путаницей для многих трейдеров и инвесторов является разница между относительной силой и RSI или индексом относительной силы. Обе метрики имеют похожие названия, что является основным фактором, способствующим распространению путаницы. Чтобы узнать относительную силу по сравнению с индексом относительной силы, вы должны понимать оба индикатора.

Относительная сила

Относительная сила — это метод, который сравнивает стоимость ценной бумаги с другой ценной бумагой, индексом или эталоном. Относительную силу можно рассматривать как часть системы стоимостного инвестирования. Относительная сила представлена ​​отношением. Он получается путем деления базовой ценной бумаги на ценную бумагу, индекс или эталон, который будет использоваться для сравнения. Если для сравнения будет использоваться эталонный индекс, такой как BSE Sensex, вам придется разделить текущую цену ценной бумаги на уровень Sensex. Другая акция того же сектора или отраслевой индекс также могут быть использованы для получения относительной силы. В случае сравнения относительной силы между аналогами важно сравнивать акции, которые имеют сильную историческую корреляцию.

Показатель относительной силы

Индекс относительной силы или RSI — это технический инструмент, используемый при импульсном инвестировании. RSI представлен в виде осциллятора, представляющего собой линейный график с двумя экстремумами. RSI имеет значение от 0 до 100, которое рассчитывается с учетом последних движений цены. Значение RSI выше 70 является сигналом того, что акции находятся на территории перекупленности и, следовательно, переоценены, а значение ниже 30 является сигналом того, что акции находятся на территории перепроданности и, следовательно, недооценены. Чтобы действовать на основе RSI, инвесторы должны принять во внимание еще один индикатор, чтобы подтвердить преобладающий тренд.

Разница в расчетах

Сравнить относительную силу можно, просто разделив цену базовой ценной бумаги на значение эталонного индекса или ценной бумаги. Например, предположим, что вам нужно сравнить относительную силу акций ABC с эталонным индексом BSE Sensex. Просто разделите текущую рыночную цену ABC на текущий уровень эталона. Если цена ABC составляет 1000 рупий, а Sensex — 30 000, относительная сила ABC будет равна 0,033.

Основное различие между относительной силой и RSI заключается в методе расчета. В то время как относительная сила может быть легко рассчитана, расчет индекса относительной силы несколько сложен. Это должно быть вычислено в двухэтапном вычислении.

Первое значение RSI =100 – [100/1+ средний прирост/средний убыток]

Как правило, для расчета начального RSI используется значение 14 периодов. После расчета данных по 14 интервалам можно использовать второй уровень формулы RSI.

Второй шаг RSI =100 – [100/ 1 + (предыдущий средний прирост * 13 + текущий прирост) / (предыдущий средний убыток * 13 + текущий убыток)]

Формула даст значение RSI, которое обычно отображается под ценовым графиком акции. Вторая формула сглаживает результат, поэтому значение будет близко к 0 или 100 только во время сильных трендов.

Использование

Полезность обоих индикаторов является еще одним фактором относительной силы относительно RSI. RSI — это индикатор импульса, который показывает, перепродана или перекуплена ценная бумага. Например, когда RSI находится на территории перепроданности и формирует более высокий минимум, который совпадает с соответствующим минимумом цены акции, это сигнал бычьего расхождения. В такой ситуации любой прорыв выше линии перепроданности можно использовать для открытия длинной позиции.

В случае относительной силы для принятия мер необходимо использовать историческую ценность. Если коэффициент относительной силы ниже исторического значения, инвесторы могут занять длинную позицию по базовой ценной бумаге и короткую позицию по сравнительной ценной бумаге.

Заключение

Разница между относительной силой и RSI, по сути, является разницей во взглядах. Относительная сила говорит о стоимости акции по сравнению с другой акцией, индексом или эталоном, а RSI говорит о производительности акции по сравнению с недавней производительностью той же акции.