Термин стохастический используется для обозначения случайно определенного процесса, который можно проанализировать статистически, чтобы сделать выводы. Одно из самых популярных применений стохастических моделей — в финансовом секторе и на фондовом рынке. Стохастический осциллятор – это важная часть технического анализа, которая может помочь вам определить поведение цены для такого актива, как акция, товар или даже валюта.

Из множества индикаторов, используемых в техническом анализе фондового рынка, очень немногие обладают такой же мощностью, как стохастический осциллятор. Если вам интересно, что такое стохастический индикатор и как он может помочь вам лучше торговать, вот некоторая информация, которая может вам помочь.

Что такое стохастический осциллятор?

В 1950-х годах доктор Джордж С. Лейн разработал технический индикатор и назвал его стохастическим осциллятором. В отличие от других традиционных технических индикаторов, которые следовали либо за ценой, либо за объемом, стохастический индикатор отслеживал импульс цены актива. Поскольку индикатор измерял колебания цены актива, доктор Джордж Лейн назвал его стохастическим осциллятором. Индикатор был разработан исходя из того, что перед изменением цены всегда происходит изменение импульса.

Как работает стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор сравнивает конкретную цену закрытия актива с широким диапазоном высоких и низких цен за заданный период времени. Как правило, стохастический осциллятор рассчитывается с использованием 14-дневного периода времени в качестве стандарта. Тем не менее, период времени может быть изменен и скорректирован в соответствии с вашими конкретными потребностями. Значение стохастического индикатора для любого определенного периода времени всегда находится в диапазоне от 0 до 100.

Формулы, используемые для стохастического осциллятора

Индикатор использует следующие математические формулы для расчета значений.

Формула линии K:

%K =100 x (CP – L14) / (H14 – L14)

Где:

CP =самая последняя цена закрытия

L14 =самая низкая торговая цена актива за предыдущие 14 торговых сессий

H14 =самая высокая торговая цена актива за предыдущие 14 торговых сессий

Формула линии D:

Д =100 х (H3/L3)

Где:

H3 =самая высокая торговая цена актива за последние 3 торговые сессии

L3 =самая низкая торговая цена актива за последние 3 торговые сессии

%K – это медленно меняющийся индикатор, а %D – быстро меняющийся индикатор, измеряемый трехпериодной скользящей средней %K.

Общее эмпирическое правило стохастического осциллятора предполагает, что когда рынок движется вверх, цена актива закроется вблизи максимума. Точно так же значение стохастического осциллятора закроется около минимума, когда рынок движется вниз.

Формулы линии K и линии D используются индикатором в тандеме для определения любых основных сигналов на ценовых графиках актива. В последнее время программные решения для построения графиков стали чрезвычайно надежными, и все эти математические расчеты выполняются самим инструментом.

Что показывает стохастический осциллятор ?

Этот индикатор используется для определения торговых сигналов перекупленности и перепроданности для любого актива, что позволяет вам определять развороты ценового действия. Например, если значение стохастического индикатора для актива больше 80, считается, что указанный актив находится в зоне перекупленности. Если значение меньше 20, говорят, что актив находится в зоне перепроданности. Однако указание на зоны перекупленности и перепроданности следует воспринимать просто как ключ к будущим движениям цен, а не как убедительное свидетельство разворота.

Стохастический график содержит две линии:одна линия показывает фактическое значение осциллятора, а другая представляет собой 3-дневную скользящую среднюю предыдущей линии. Эти две линии движутся в тандеме и генерируют торговые сигналы, когда медленная стохастическая линия пересекает линию скользящего среднего. График стохастического осциллятора может предсказать разворот тренда, когда линия %K пересекает линию %D.

Взаимосвязь между стохастическим осциллятором и индексом относительной силы (RSI)

RSI — еще один технический индикатор, очень похожий на стохастический индикатор. Оба этих инструмента представляют собой осцилляторы импульса цены, которые широко используются трейдерами. Чтобы повысить точность сигнала на покупку или продажу, трейдеры часто используют стохастический осциллятор и RSI в тандеме. Хотя цель этих двух технических индикаторов может быть одинаковой, лежащие в их основе теории различаются.

Стохастический осциллятор работает на основе теории о том, что цена актива имеет тенденцию закрываться вблизи своих максимумов во время рыночных восходящих трендов и вблизи своих минимумов во время рыночных спадов. RSI, с другой стороны, работает, измеряя скорость, с которой движется цена актива. При столкновении с рынком, который движется в тренде, RSI может быть очень полезен для определения условий перекупленности и перепроданности. Однако, когда фондовый рынок движется вбок или изменчиво, стохастический индикатор более полезен.

Как торговать со стохастическим осциллятором 

Стохастический осциллятор движется вместе с ценой актива, устанавливая связь между ценой закрытия актива и ценовым диапазоном. На сегодняшний день стохастический осциллятор является одним из наиболее широко используемых осцилляторов и предпочтительным для точного прогнозирования рынка. Это легко понять, и с помощью современных технических средств можно довольно легко рассчитать значения %K и %D.

Если вы хотите стать активным трейдером, обучение прогнозированию рынка с помощью стохастического осциллятора пригодится для определения потенциальных сделок. Трейдеры часто используют стохастический осциллятор для следующих целей.

– Дневная торговля 

– Скальпинг 

– Подтверждение покупки/продажи 

– Подтверждение перекупленности/перепроданности 

– Расхождение 

– Метод ежедневного колебания с Admiral Pivot

Стохастический осциллятор предполагает, что импульс предшествует цене, сравнивает цену закрытия актива с заданным ценовым диапазоном. Если вы строите торговую стратегию на основе стохастического осциллятора, вам нужно следить за двумя вещами — сигналом разворота тренда и дивергенцией.

Когда две линии на графике стохастического осциллятора пересекаются, это сигнализирует о возможном развороте, вызванном большим изменением дневного импульса.

Точно так же увеличивающееся расхождение между осциллятором и трендовой ценовой линией может указывать на возможное изменение текущего тренда. Например, когда медвежий тренд регистрирует новый более низкий минимум, но осциллятор остается выше новой цены, это может быть признаком того, что медведь, возможно, теряет силу, и разворот может быть не за горами.

Стохастический осциллятор является мощным торговым инструментом, но использовать его следует с осторожностью. Избегайте ошибок при использовании его для прогнозирования сделки, если вы не хотите потерять сотни и тысячи денег.

Две распространенные ошибки новичков, которые могут совершать трейдеры:

– Открывайте длинные позиции, когда рынок перепродан, так как рынок может продолжать падать, и в конечном итоге вы совершите дорогостоящую ошибку 

– Рассмотрение каждой дивергенции как возможного разворота. Могут быть случаи, когда два индикатора указывают в двух разных направлениях, но в действительности разворота не происходит

Чтобы избежать ошибок, трейдеры используют стохастический осциллятор вместе с другими техническими торговыми инструментами, такими как RSI. Общее эмпирическое правило предполагает, что если вы не можете подтвердить разворот, продолжайте торговать в направлении тренда, а не против него.

Заключение

Стохастический осциллятор служит той же цели, что и другие индикаторы, показывая, когда цена актива перемещается в области перекупленности или перепроданности.

Стохастический осциллятор является отличным техническим индикатором и широко используется вместе с RSI. Хотя это по-прежнему мощный инструмент сам по себе, разумно не ориентироваться только на показания стохастического индикатора. В первую очередь это связано с тем, что индикатор имеет тенденцию давать ложные торговые сигналы. В определенных ситуациях, когда волатильность рынка высока, движение цены актива может не соответствовать торговому сигналу, генерируемому индикатором. Поэтому целесообразно использовать стохастический осциллятор вместе с другими техническими индикаторами, такими как RSI и схождение-расхождение скользящих средних (MACD)