Проверка портфеля – это стратегия, используемая инвесторами и трейдерами для проверки того, как портфель работал бы, если бы они инвестировать в несколько конкретных активов в течение определенного периода времени. Результаты тестирования портфеля на исторических данных помогают инвесторам создать свою собственную стратегию (или ожидания) при инвестировании в аналогичные активы в аналогичных ситуациях.
Проверка портфеля на исторических данных — это мощный инструмент для инвесторов фондового рынка, позволяющий проводить исследования акций. Однако на индийском рынке очень мало качественных инструментов для тестирования портфелей индийских акций. В этом посте мы обсудим, как протестировать портфель на истории с помощью инструмента тестирования портфеля на истории от Trade Brains.
Используя инструмент тестирования портфеля Trade Brains на ретроспективных данных, вы можете протестировать свои стратегии на истории, чтобы узнать доход, который вы могли бы получить от любых прошлых инвестиций. Здесь вы можете проверить, как повели бы себя ваши портфели, если бы вы инвестировали в разные акции с разными распределениями в течение 5–10 лет назад, до демонетизации, в условиях COVID-19 или в любой другой желаемый период времени.
Эта расширенная функция ретроспективного тестирования портфеля позволяет создать один или несколько портфелей акций на основе различных распределений и протестировать их эффективность. Кроме того, вы можете найти подробный результат и посмотреть абсолютную доходность, CAGR, рост портфеля, годовую или месячную доходность акций в этих портфелях.
В этом примере мы обсудим, какую прибыль вы могли бы получить, если бы инвестировали один лакх (1 00 000) рупий в четыре компании Asian Paints, HDFC Bank, Hindustan Unilever (HUL) и Reliance с января 2014 г. по январь 2019 г.
Распределение всех четырех акций может варьироваться в зависимости от портфеля. Например, в равномерно распределенном портфеле в каждую акцию будет вложено 25 тысяч рупий. С другой стороны, вы также можете присвоить разный вес некоторым акциям в неравномерно распределенном портфеле.
Давайте проверим доходность этих четырех акций в период с 2014 по 2019 год. Вот шаги для проведения ретроспективного тестирования портфеля индийских акций с помощью портала Trade Brains:
1. Перешли на портал Trade Brains.
2. В разделе «Инструменты» в верхней строке меню выберите «Бэктестинг портфолио». Кроме того, вот прямая ссылка на инструмент тестирования портфеля Trade Brains на истории.
3. Введите Дату начала, Дату окончания и Начальную сумму. Для этого примера:
4. Затем распределите средства по разным акциям, чтобы создать свой портфель.
Для Портфеля 1 (который распределен поровну) введите (25, 25, 25, 25), что означает 25% от 1 000 000 рупий, распределенных поровну в каждой акции. В двух других портфелях берут два разных неравномерных распределения. Например, (40, 40, 10, 10) и (20, 20, 30, 30) распределение акций для Портфеля 2 и Портфеля 3.
5. Наконец, нажмите «Бэктест»
После того, как вы нажмете на Backtest, появится табличный результат, показывающий, какую прибыль принес бы каждый портфель. Вот результат для приведенного выше примера тестирования портфеля:
Из приведенной выше таблицы видно, что портфель 1 показал среднегодовой доход в размере 18,81 % в год. Если у вас есть равномерно распределенный портфель с акциями Asian Paints, HDFC Bank, HUL и Reliance Если бы вы инвестировали в период с января 2014 года по январь 2019 года, сумма ваших инвестиций в размере 1 00 000 рупий увеличилась бы до 2 36 819,16 рупий. к 2019 г.
Кроме того, обратите внимание, что второй портфель показал наилучшую доходность из трех со среднегодовым темпом роста 19,81%. Это показывает, что лучшее распределение может повысить конечную доходность портфеля.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
В этом посте мы обсудили, что такое ретроспективное тестирование портфеля и точные шаги для его выполнения на индийских акциях с помощью портала Trade Brains. Подводя итог, можно сказать, что тестирование портфеля на исторических данных является мощным инструментом для определения исторической эффективности набора акций и оценки того, какую прибыль можно ожидать, если будет создан аналогичный портфель. Еще один важный момент, который мы узнали из этого поста, заключается в том, что прибыль от хорошего портфеля можно повысить за счет эффективного распределения денег по разным акциям, а не равномерного инвестирования во все акции.
На этом посте все. Я надеюсь, что этот пост был полезен для вас. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с инструментом тестирования портфеля Trade Brains на исторических данных, дайте мне знать, оставив комментарий ниже. С удовольствием отвечу на ваши сомнения. Хорошего дня и удачных инвестиций.