Упрощение того, что такое скользящие средние — SMA и EMA: Скользящие средние являются одним из самых простых, но наиболее часто используемых трейдерами инструментов технического анализа. Каждый раз, когда вы читаете любой технический или исследовательский отчет по любому индексу или акциям конкретной компании, вы наверняка сталкивались с такими терминами, как простая скользящая средняя (SMA) или экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Это два типа скользящих средних.

В этом посте мы обсудили основы использования скользящих средних в техническом анализе акций. Здесь мы рассмотрели, что такое простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA) и как их правильно использовать. Приступим.

Содержание

Пример понимания скользящих средних

В математике (или статистике) скользящее среднее создает ряд средних различных подмножеств полного набора данных для анализа точек данных.

Например, представьте себе игру в крикет:мы хотим проанализировать игру игрока в боулер. Здесь параметр, который мы можем использовать для нашего суждения, - это количество пропущенных пробежек по каждой выбранной калитке. Предположим, что у нас есть следующие данные для боулера:

Из приведенной выше таблицы видно, что общее количество ранов, пропущенных боулером за 9 иннингов, составляет 445. Кроме того, у него 20 калиток против его имени. Следовательно, среднее количество пропущенных прогонов на калитку будет равно 445/20 =22,25 пропущенных прогонов на калитку. Это самый простой метод, который мы можем использовать для расчета среднего.

Аналогичную концепцию можно использовать, наблюдая за движением цен акций. В этой статье мы попытаемся понять концепцию скользящей средней и ее роль в торговле.

Что такое скользящие средние?

Скользящие средние являются наиболее распространенной и востребованной формой инструментов технического анализа, используемых при торговле. Эти индикаторы называются запаздывающими индикаторами, поскольку они строятся с помощью данных, представленных в виде цен на конец дня.

Чтобы легко понять эту концепцию, давайте возьмем другой пример. Рассмотрим следующие цены закрытия акций Reliance Industries limited:

Теперь простая скользящая средняя (SMA) — это расчет, который учитывает среднее или среднее арифметическое заданного набора цен за определенный период времени. Например, SMA или средняя цена акций RIL за эти пять дней будет равна 9085/5 =рупий. 1817

Затем представьте, что цена акций RIL на момент закрытия 07.10.2020 составляет 1800. Теперь, если снова рассчитать скользящую среднюю за последние пять дней, ее значение будет меняться по мере изменения средней цены после учета новых данных. Другими словами, средняя цена изменяется по мере ежедневного изменения стоимости базового актива.

Кроме того, скользящие средние можно рассчитать для любого таймфрейма. Это может быть 5 минут, 15 минут, часы, дни, недели и так далее. В зависимости от стиля торговли и торговой цели можно выбрать график скользящей средней. Если мы используем 5 наблюдений в выбранном временном интервале, это называется 5 SMA, а если мы используем 9 наблюдений в выбранном временном интервале, это называется 9 SMA и так далее.

Нижеприведенный график представляет собой дневной график Airtel Limited. И мы построили на нем 50-дневную простую скользящую среднюю.

Рис. 50 прямого доступа к памяти Airtel Limited (Источник:www.kite.zerodha.com)

Теперь, если вы внимательно проанализируете, 50 SMA четко раздвоит график на две половины. Когда рынок торгуется выше 50 SMA, мы видим непрерывный импульс покупок на рынке, и быки крепко держат рынок. И когда рынок опускается ниже 50 SMA, мы видим давление продавцов на рынке, и медведи имеют большее влияние на рынке. В целом, простыми словами, можно сказать, что цены выше SMA считаются бычьими, а ниже — медвежьими.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) — это немного продвинутая и более надежная форма скользящего среднего. Основное различие между EMA и SMA заключается в весе, придаваемом каждому рассматриваемому значению.

В EMA более поздним значениям присваивается более высокий вес, но в SMA всем значениям присваивается одинаковый вес. По этой простой причине иногда говорят, что EMA является лучшим параметром для торговли, чем SMA. В этой статье мы не будем объяснять методологию расчета EMA.

На приведенном ниже графике показан дневной график банка HDFC, а желтая линия — это EMA 50

Рис. 50 EMA банка HDFC (источник:www.kite.zerodha.com)

Теперь, прежде чем объяснять график, было установлено следующее правило для входа и выхода из сделки. Позиция открывается, когда текущая цена пересекает 50 EMA, и позиция удерживается до тех пор, пока цена акции не перейдет или не опустится ниже 50 EMA.

Если мы посмотрим на график, 50 EMA на графике выше дала несколько сигналов входа и выхода на основе EMA. Например, если мы посмотрим на Сделку 1, график показал длинную сделку, поскольку рынок приблизился к EMA, и он отскочил назад и дал доход около 15% (неплохо по любым стандартам). Точно так же Сделка 2 дала вход около EMA, а при выходе она дала доход около 7%.

Скользящие средние:  Ключевые понятия 

В этом посте мы попытались упростить концепцию скользящих средних. Давайте быстро подытожим то, что мы здесь обсуждали:

• Скользящая средняя дает нам простые и отслеживаемые сигналы покупки и продажи
• Когда цена торгуется выше определенной скользящей средней, это обычно сигнализирует о силе рынка, и покупатели имеют большее право голоса.
• Когда цена торгуется ниже определенной скользящей средней, это обычно сигнализирует о слабости рынка, и продавцы диктуют условия на рынке.

Скользящие средние считаются надежным индикатором при понимании тренда и настроения рынка. Нужно постоянно использовать их, чтобы лучше понять их и найти скользящую среднюю, которая соответствует их стилю торговли. Одно золотое правило, которому должен следовать каждый трейдер:«Всегда устанавливайте стоп-лосс для своих сделок». Удачной торговли и удачного обучения!