Рассказав своему другу-трейдеру о потенциальном преимуществе продажи сырой нефти на недавних пятилетних максимумах, он ответил:"Круто, но как высоко она может подняться?"
Этот вопрос может беспокоить многих, пытающихся действовать в соответствии с тем, что говорят им данные, и он особенно оправдан для нестабильных товарных рынков, таких как нефть и природный газ. К счастью, сырая нефть существует уже некоторое время, и данных достаточно, чтобы показать возможности и оценить связанные с ними риски.
Информация о том, что рынок исторически отклонялся от своих максимумов, может быть отличной новостью для противников, желающих продать дорогую сырую нефть, а среднее падение на -2,50 доллара в месяц после указанного максимума может создать большое преимущество.
| <й> <й> | ||
|---|---|---|
| На следующий день | На следующей неделе | Следующий месяц |
| -$0,08 | +0,05 долл. США | -2,50 доллара США |
Источник:Yahoo! Финансы (https://finance.yahoo.com/) по состоянию на 13.10.21
Задача состоит в том, чтобы выдержать волатильность прибылей и убытков, которая может сопровождаться короткими позициями по сырой нефти, не говоря уже о способности рынка достигать 100 долларов несколько раз за последнее десятилетие.
Первым шагом к увеличению продолжительности часто является простое уменьшение размера. Фьючерсы на малую сырую нефть (SMO) в десять раз сокращают размер традиционных контрактов на сырую нефть (CL). Далее, компенсация части короткой позиции длинной дельтой с помощью короткого пута может помочь еще больше. Опционы на ETF аналогичного размера Energy Sector с высокой корреляцией (XLE) предлагают хорошую возможность для этого.
| <й> <й> | ||
|---|---|---|
| -1 CL Future | -1 SMO Futures | -1 SMO Future -1 30Δ XLE Put |
| +/- 6400 долл. США | +/- 640 долл. США | +/- 480 долл. США |
Источник:данные Yahoo! Finance (https://finance.yahoo.com/) и dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com); теоретические значения на 13.10.21
Сырая нефть имеет нестабильную репутацию, и это правильно! С начала 2020 года этот товар преодолел отметку в 0 долларов и снова поднялся выше 80 долларов. Но у современного трейдера есть инструменты, чтобы сохранять спокойствие в периоды взрывоопасности на этом рынке и потенциально использовать открывающиеся возможности.
—
Чтобы узнать больше о том, как Малая биржа объединяет эффективность фьючерсов с прозрачностью акций, обязательно подпишитесь на их канал YouTube и следите за ними в Твиттере, чтобы не пропустить обновления.
© 2021 Small Exchange, Inc. Все права защищены. Small Exchange, Inc. — это специализированный рынок контрактов, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Информация в этом объявлении актуальна на указанную дату, предназначена только для информационных целей и не претендует на решение финансовых задач, ситуации или конкретных потребностей любого отдельного инвестора. Торговля фьючерсами сопряжена с риском убытков, включая возможность убытков, превышающих ваши первоначальные инвестиции.