Коэффициент достаточности капитала – значение и важность

Статьи по теме

Процентные ставки и их экономическое влияние

Процентные ставки являются фундаментальным компонентом мировой финансовой системы, влияя на индивидуальные сбережения, стоимость заимствований, а также на национальный экономический рост и стабильность. Они отражают стоимость заимствования денег или прибыль от их сбережения, действуя в качестве важнейшего рычага для центральных банков, позволяющего управлять инфляцией, стимулировать экономическую активность или охлаждать перегретую экономику.…

Современный финансовый ландшафт подкреплен сложным набором банковских механизмов, которые облегчают экономическую деятельность, управляют ликвидностью и влияют на глобальные рынки. От основополагающей концепции банковского частичного резервирования, которая позволяет создавать деньги, до сложной работы рынков межбанковского кредитования, гарантирующих системную стабильность, и даже исторических противоречий вокруг таких показателей, как…

Финансовый ландшафт переживает глубокую трансформацию, во многом обусловленную быстрым развитием технологий. В авангарде этой эволюции находится FinTech — термин, обозначающий инновационные технологии, предназначенные для улучшения и автоматизации предоставления и использования финансовых услуг. В этом руководстве рассказывается о происхождении FinTech, его нынешнем влиянии на…

Поиск по тегам

• Нет доступных тегов.

Банки в современном мире сталкиваются с неотъемлемым риском неплатежеспособности. Поскольку банки имеют очень высокий уровень заемных средств, в любой момент может произойти массовое изъятие средств из банка, если рынок сочтет их резервы недостаточными. Следовательно, банки должны поддерживать достаточный капитал в своих хранилищах, если они хотят выжить. Однако то, что считается «адекватным», является субъективным. Обычно это измеряется в форме «коэффициента достаточности капитала», и центральные банковские учреждения во всем мире устанавливают уровень капитала, который необходимо поддерживать. В этой статье мы подробнее рассмотрим показатель достаточности капитала и почему он имеет первостепенное значение для банковских учреждений.

Обеспечение платежеспособности банков

Коэффициент достаточности капитала важен с точки зрения платежеспособности банков и их защиты от неблагоприятных событий, возникающих в результате риска ликвидности, а также кредитного риска, которому банки подвергаются в ходе своей обычной деятельности. Платежеспособность банков не является вопросом, который можно оставить на усмотрение банковской отрасли. Это потому, что банки имеют на своих счетах сбережения всей экономики. Следовательно, если банковская система обанкротится, вся экономика рухнет в кратчайшие сроки. Кроме того, если сбережения простых людей будут потеряны, правительству придется вмешаться и выплатить страховку вкладов. Следовательно, поскольку правительство напрямую заинтересовано в этом вопросе, регулирующие органы участвуют в создании и обеспечении соблюдения нормативов достаточности капитала. Кроме того, на коэффициенты достаточности капитала также влияют международные банковские учреждения.

Ограничивает количество создаваемых кредитов

Теоретически резервные требования должны ограничивать количество денег, которые могут быть созданы банковскими учреждениями. Однако в некоторых странах, таких как Великобритания и Канада, резервные требования вообще отсутствуют. Однако и здесь банки не могут продолжать создавать неограниченные деньги. Это связано с тем, что коэффициент достаточности капитала также влияет на сумму кредита, который может быть создан банками. Коэффициенты достаточности капитала требуют, чтобы определенная сумма депозитов сохранялась всякий раз, когда выдается кредит. Эти депозиты сохраняются в качестве резервов для покрытия убытков в случае, если кредит станет плохим. Таким образом, эти положения ограничивают сумму депозитов, которые могут быть выданы взаймы, и, следовательно, ограничивают создание кредитов. Таким образом, изменения коэффициента достаточности капитала могут оказать существенное влияние на инфляцию в экономике.

Кредитный риск

Коэффициенты достаточности капитала устанавливаются на основе кредитного риска, которым обладает конкретный банк. Кредитный риск отличается от суммы выданного кредита. Это связано с тем, что банки могут иметь кредитный риск, если они владеют производными продуктами, даже если они фактически никому не давали взаймы денег. Таким образом, концепция кредитного риска и способы его стандартизированного измерения в различных банках в разных регионах мира являются важным вопросом при формулировании коэффициентов достаточности капитала. Банкам приходится иметь дело с двумя основными типами кредитных рисков.

• Подверженность балансовому отчету. Подверженность балансовому отчету — это сумма риска, которому подвергается банк в связи с деятельностью, указанной в его балансовом отчете. Сюда будет входить кредитный риск, возникающий в результате санкционированных кредитов. Это также будет результатом кредитного риска, возникающего в результате приобретения банком ценных бумаг. Следовательно, аналитик может просто взглянуть на баланс и прийти к точной оценке кредитного риска любого банка.
• Внебалансовый риск. С другой стороны, банк осуществляет некоторые рискованные действия, которые не указаны в балансовом отчете. Например, банк может выдавать гарантии некоторым сторонам от имени других сторон. Эти гарантии не являются финансовыми операциями, которые могут быть отражены в балансовом отчете. Однако при этом они создают кредитный риск. Аналогичным образом банк может приобретать производные продукты, которые сегодня не оказывают никакого влияния на баланс. Однако они могут подвергнуть банк значительным рискам. Масштабы катастрофических рисков, которые могут быть вызваны деривативами, были свидетелями банков во время кризиса субстандартного ипотечного кредитования.

Поэтому аналитику необходимо измерить кредитный риск, возникающий в результате внебалансовой деятельности. Чтобы точно рассчитать кредитный риск, возникающий из-за таких рисков, аналитику требуется дополнительная информация от банков.

Многоуровневый капитал

Для целей расчета коэффициента достаточности капитала не весь капитал банка считается равноправным. Считается, что капитал имеет многоуровневую структуру. Поэтому какая-то часть капитала считается подверженной большему риску, чем другие части. Эти уровни представляют собой порядок, в котором банки будут списывать этот капитал, если возникнет такая ситуация.

Взвешивание рисков

Кроме того, все кредитные риски банков также не рассматриваются на равноправной основе. Некоторые обязательства банка, то есть обязательства до востребования и кредиты, которые были профинансированы ими, гораздо более опасны, чем другие обязательства. Следовательно, им необходимо присвоить соответствующие веса риска. Используя систему взвешенных рисков, банки могут быть более подготовлены к вероятности неблагоприятного исхода и к тому, какое влияние такой исход окажет на прибыльность и платежеспособность банка.

Статья написана

Химаншу Джунджа

Химаншу Джунджа, основатель Management Study Guide (MSG), окончил Делийский университет в области коммерции и получил степень MBA уважаемого Института технологий управления (IMT). Он всегда был человеком, глубоко укоренившимся в академических достижениях и движимым неустанным желанием создавать ценность. Недавно он был удостоен награды «Самый начинающий предприниматель и тренер по менеджменту 2025 года (Blindwink Awards 2025)», что является свидетельством его упорного труда, дальновидности и ценности, которую MSG продолжает приносить мировому сообществу.

Статья написана

Химаншу Джунджа

Химаншу Джунджа, основатель Management Study Guide (MSG), окончил Делийский университет в области коммерции и получил степень MBA уважаемого Института технологий управления (IMT). Он всегда был человеком, глубоко укоренившимся в академических достижениях и движимым неустанным желанием создавать ценность. Недавно он был удостоен награды «Самый начинающий предприниматель и тренер по менеджменту 2025 года (Blindwink Awards 2025)», что является свидетельством его упорного труда, дальновидности и ценности, которую MSG продолжает приносить мировому сообществу.

Статья написана

Химаншу Джунджа

Химаншу Джунджа, основатель Management Study Guide (MSG), окончил Делийский университет в области коммерции и получил степень MBA уважаемого Института технологий управления (IMT). Он всегда был человеком, глубоко укоренившимся в академических достижениях и движимым неустанным желанием создавать ценность. Недавно он был удостоен награды «Самый начинающий предприниматель и тренер по менеджменту 2025 года (Blindwink Awards 2025)», что является свидетельством его упорного труда, дальновидности и ценности, которую MSG продолжает приносить мировому сообществу.

Оставить ответ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *